4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

( Читать дальше )

( Читать дальше )

     Всех с Наступающим! Даже Суходрищева Мосбиржу!


     Вот почитал-почитал я вчерашне-сегодняшние посты, посвященные вульгарному отъёму денег у сердешных держателей контрактов ЛОНГ по нефтям.

     Как трейдеры лонговали-лонговали, да не вылонговали.

     Не только почитал, а даже и немножко пописА'л. Ну и попИ'сал со всего этого, конечно...


     И пришла в голову одна интересная мысль, которая идёт вразрез с общепринятыми правилами. Нас учат с детства всякие там кийосаки и им подобные, богатые папы, бедные тёщи и т.п. Чему они нас учат?


     ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА РАБОТАТЬ.


     Что это значит? Правильно! Ни один рубль (копейка, цент) не должен пролёживать. Деньги крутятся — профит идёт. В режиме 24х7.

     Как это приложить к биржевой торговле? Очень легко и просто.


     Вариант 1. Предположим, у Вас есть Миллион рублей (хоть и рублей, а не долларов, но пишется с Большой). И Вы торгуете нефть Брент. По своей торговой системе, Вы готовы торговать 100 лотами Брента. Грубо говоря, Вам для этого необходимо полмиллиона (на ГО). Если Вы оставите на брокерском счёте миллион, то вторая половина миллиона будет просто пролёживать без дела. Жалко? Конечно, жалко!
     Что мы делаем? И снова правильно — мы её размещаем на депозит или покупаем облиги. Хоть как-то — да работают. И слава Богу. Мы получаем процентов, эдак, пять-семь ГОДОВЫХ на эти полляма! Ну или баксы покупаем. Кто молодцы? Мы молодцы!

     И вот наступает сюрпризный день типа 25.12.2018. Видно что-то сразу не задаЛОСЬ. Через час Вас кроет брокер (пишется с маленькой) и от Вашего полляма остаётся гулькин хер. Если остаётся. Почему? Повышается ГО, и Вас просто выносят с маржовым колом в попе. Выносят по тем ценам, по которым брокер сочтёт нужным это сделать. Кончил-не кончил — Регламент! А цена вернулась на прежние значения. Всё. Игра сыграна. Нет у Вас больше счёта брокерского… И позы нет… Ничего нет...
     Но Вы не унываете — закрываете всё остальное и снова пихаете остатки на биржу. Во, ети твою, игра забавная...


    Вариант 2.

( Читать дальше )

 

Тестирование модели медвежье поглощение

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

 

                    Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи поглощает тело первой.

         Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.

( Читать дальше )

 Существует мнение среди трейдеров, что все классические штатные индикаторы не могут работать стабильно долго, а при смене тренда или еще при каких-либо обстоятельствах и вовсе начинают приносить убытки. Нам захотелось проверить стабильность некоторых популярных индикаторов путем оптимизации (подбора настроек индикатора на форвардных участках тренда и поиска лучших значений настроек индикатора), мы с нашей командой из трейдерского сообщества Trader Ok решили разобрать эту тему.

 Хочу поделиться своими тестами. Мною был сделан простенький торговый алгоритм для индикатора CCI, куда были включены следующие параметры для торговли:

* TakeProfit, StopLoss, Trailing, TrailingStep;

* применить к PRICE_CLOSE и т.д.;

* Сделки true – это серия сделок подряд, при выключенном false просто одна сделка, up_Level – верхний уровень, dn_Level – нижний уровень и сдвиг сделки на указанное число баров (это когда сигнал пришел и начинается отчет на N число баров и только потом входит в сделку, как говорится, нагружаем по полной, делаем перебор всех параметров в поисках лучшей комбинации).

( Читать дальше )

В начале этого года я придумал такую штуку как mozgovik.com. Ежемесячно я и пару коллег стали делать обзор. Цель была — выйти через год на монетизацию экспертизы за счет B2C продаж инфо-продукта. Я сам о себе и о своей экспертизе невысокого мнения, поэтому я хотел объединить людей поумнее меня, чтобы начать зарабатывать совместно под одной крышей. Мало кому оказалось интересно работать на перспективу, и в результате, пришлось делать многие вещи самому. Здесь хочу подвести небольшие итоги нашей скромной деятельности.

К этому моменту на Мозговик подписалось 4836 человек, спасибо вам за доверие! 
Лично я очень доволен тем, что придумал повод мотивировать себя сесть за изучение рынков. Очень многие вещи, которые мы описывали, попали в точку, и я не припомню ни одного серьезного факапа.

!!!Важно понимать, что нельзя сразу взять и начать делать всё идеально Да, самый первый обзор был наполнен факапами, которые мы в последующих постарались исправить!!!
 
Главным итогом экспертизы я считаю это:

Все то, что я делал, было без плеча, и всё было описано в мозговике. Обычно, когда ты теряешь бабки на своих прогнозах, ты испытываешь потребность всем публично доказать, что ты на осёл. Скажу честно: сейчас мне даже не хочется особо кричать, — посмотрите — мы тут и тут оказались круто правы. Мне просто хочется тихо делать дальше research, чтобы не просрать слишком много денег в следующем году, а если повезет, сделать еще процентов 30. Потому что я почувствовал, что человекочасы, затраченные на анализ, действительно можно конвертировать в «деньги на бирже». Мне даже перехотелось продавать research, потому что я почувствовал, что его внутренняя полезность может быть гораздо выше, чем внешняя, сопряженная с геморроями публичности.

Приведу пару интересных примеров из наших обзоров. Главный график, объясняющий разворот стратегии, был приведен в начале апреля (до 9.04):

Предчувствуя наступление пика, я показывал, что в идеальном случае долгосрочный инвестор должен начать выходить из рынка до того, как рынок достигнет своего пика. 
Ещё одна важная картинка была опубликована в июне, когда я показывал, почему не надо инвестировать в ВТБ:

Грубо говоря: все хорошее позади, а впереди не очень. Попал в точку.

Для справедливости сразу отмечу один нюанс:

( Читать дальше )

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

Наткнулся на ZeroHedge на одну из последних публикаций, где они разбирают торговую систему дававшую прибыль на протяжении многих лет. Фундаментально она представляется крайне интересной, поэтому я решил посвятить небольшую публикацию ее разбору. Суть системы в следующем: мы ожидаем негативного закрытия недельной свечи на S&P500, после чего встаем в покупку на протяжении всего следующего за этой неделей торгового дня. Иными словами, мы занимаемся типичной «покупкой дна» на американском рынке в ожидании «Plunge Protection Team» (изначально вполне себе официальная рабочая группа, однако название давно стало собирательным образом для американских трейдеров. Что-то вроде нашего кукла, только занимающегося поддержкой рынка). Самое смешное, что стратегия работает, вот среднедневной возврат (по факту возврат на одну сделку, т.к. ее продолжительность по системе равняется одному торговому дню) по годам начиная с 1980-х:

( Читать дальше )

Хай, спекули, большие, а особенно маленькие!

Как же фРТС **бет мозги на уровне 112К… сил нет ждать, поэтому выкупил свой шорт...

вошел в шорт на 111 980 (всего 8 контрактов). Насколько же БЕЗДАРНО это было сделано :) Через сутки цена взвилась на 115К (. Кстати, именно эта цена (в районе 112К) стала дичайшим уровнем поддержки в будущем. Явно Кукл взял мою точку за основу, пить-дать нах! На всякий случай: кукл — ЧМО :)



( Читать дальше )

Честно говоря до сих пор в шоке.

Суть истории, повелся на ставку 8% годовых. Дальше цитирую текст жалобы в банк

10 декабря посетил офис банка с целью оформления вклада. В процессе оформления сотрудник банка навязал открытие карты «банк в кармане» и накопительного счета, заверив что без них открыть вклад не получится. При том что я неоднократно уточнял что меня интересуют только услуги связанные с открытием вклада (в т.ч указал в договоре что отказываюсь от дополнительных услуг) и переспрашивал, точно ли нельзя открыть вклад без карты и накопительного счета и не подключены ли какие то платные услуги к договору. Сотрудник банка еще раз заве ил что программа не даст открыть и что все абсолютно бесплатно.Уже дома просматривая тарифы с удивлением узнал, что стоимость обслуживания карты составляет 90 руб в месяц. Тут же позвонил на горячую линию, объяснил ситуацию и заблокировал карту, которая еще даже не выпущена. Договорились, что 17 декабря подойду в офис банка и закрою договор на карту«банк в кармане».

( Читать дальше )