Paulmarko, я делал в квике. там у ОФЗ есть режим РЕПО. 

Вопреки распространенному мнению Баффетт мало что покупал в кризис 2008 года, вместо этого он активно кредитовал полубанкротов под 10+% и дополнительно получал от них варранты (по сути колл опционы) на их же акции. По этой причине повторять ходы Баффета обычному инвестору невозможно не купив акции самой Беркшир.

upeko, Вот что можно смотреть:
1. Сколько у компании cash & cash equivalents;
2. Даты и величина ближайших платежей по облигациям (купоны и погашения);
3. На сколько выбраны кредитные линии, для каких целей могут быть использованы доступные средства;
4. Спред между облигациями компании и безрисковой ставкой;
5. Сколько стоит страховка от дефолта (CDS) по облигациям компании;
6. Сколько стоит страховка от падения акций (put options);
7. Каково соотношение между долгами и активами компании;
8. Есть ли крупные судебные разбирательства в отношении компании.

Seven_17 (USD), Вот ещё один скриншот, на этот раз WTI на NYMEX: успешно поставил и отменил limit ордер прямо из терминала по цене -10.


Поддерживает ли отрицательные цены конкретная биржа — это уже другой вопрос.

Технически теперь может. Но Григорий Исаев писал в ФБ, что там очень сложный расчет цены экспирации и чтобы она стала минусовая надо, чтобы и средневзвешенная за день была в минусе. Это не СМЕ, где достаточно было провести сделок на ~3000 контрактов из более 100 000 за день.

-=КОТ=-, про ICE я все нашел тут

https://www.theice.com/index

Про Китай вот

https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/losses-on-bank-of-china-crude-oil-investment-product-could-hit-1-3-bln-report?fbclid=IwAR0dhAuMRuXLi97j3zn39VALE_X3nUgWJ5S47g8MeHf-Xm4ENuN2iMtPrJM

Про Индию вот 

https://www.business-standard.com/article/markets/brokerages-drag-mcx-to-hc-over-negative-price-settlement-of-crude-120042201368_1.html?fbclid=IwAR03RZvLy2WFF203fugV4qvcDCJVaJFFucomLgRFJHePfN_EFDi-S5VXWXY

Мексику упомянули где-то в комментариях на ФБ при обсуждении данной темы.

А если Вы спрашиваете про индийские законы, то информация «из первых рук»: мой отец с 1987 по 1994 работал в Индии инженером-консультантом в рамках  договора о военно-техническом сотрудничестве (консультировал налаживание местного производства вооружений по российской лицензии), а его куратор в те годы, сейчас секретарь посольства Индии в России по вопросам военно-технического сотрудничества. Узнав информацию об индийских брокерах по ссылке выше, я и попросил отца связаться с ним и попросить уточнения на каком основании подан иск «по старой дружбе».

В профиле ВК место работы Финико, Вы настолько авантюрист, что Вам этой истории не хватило?

Мальчик Buybuy, 

Кстати, а какое оно было на CME 20 апреля? Не думаю, что большое, иначе такой поход на юг просто бы не случился.

Speculator Initial $8250
Speculator Secondary $7500
Hedger Initial $7500
Hedger Secondary $7500

Кмк, дело было не в открытии новых позиций, а в закрытии существующих позиций спекулянтами, которые не могли выйти на поставку и которых настиг маржинколл.

Феликс Осколков, Вкратце могу про MORL рассказать:
1. В проспекте была прописана возможность «acceleration event» — право UBS досрочно прекратить существование этого ETN и вернуть инвесторам остатки их вложений;
2. Одним из условий наступления этого «acceleration event» было падение цены ниже $5 (сильно упрощенная формулировка);
3. Когда рынок начал валиться — народ, разумеется, начал сбрасывать и MORL;
4. Так как инструмент не отличался высокой ликвидностью — падал он очень быстро и народ начал сбрасывать ещё больше, чтобы вытащить побольше денег, чем могут вернуть в случае acceleration;
5. В итоге, цену вынесли ниже барьера $5 и 17 марта UBS объявил о наступлении «acceleration event»;
6. Ещё какое-то время ETN болтался чуть ниже $1;

6. Через неделю вернули $0.201 с акции.


Проспект там здоровенный и маловероятно, что типичный retail трейдер будет разбираться в сотне страниц витиеватых формулировок. В случае с MORL, насколько я понял, риск по уходу ETN'а в минус брал на себя UBS.

KonstantinD, Спасибо за теплый отзыв. К сожалению, найти все в одном месте мне пока не удавалось. Есть неплохой сайт несильно известного автора https://www.factorresearch.com/research-map но исследования там сложно назвать глубокими, хотя систематизировано неплохо.

Возможным шагом 2 будет изучить работы авторитетных исследователей по теме количественных стратегий, например, Клифа Аснесса из фонда AQR https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=77768 или почитать ресерчи на их сайте https://www.aqr.com/Insights/Research

В планах сделать серии обзоров на основные исследования по теме, первые попытки выложу на этой неделе в Телеграме

ves2010, 
Выручка «Яндекс.Драйв» за 2018 год составила 1,129 млрд.руб., чистый убыток — 550,6 млн.руб.
«Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль») — выручка 1,551 млрд.руб., чистый убыток 258,7 млн.руб.
«Каршеринг» (BelkaCar) — выручка 1,373 млрд.руб., чистый убыток 386 млн.руб.
Данные AirBnb за 2019 год — выручка 4.3 млрд.долл., чистый убыток 322 млн.долл.
Нормальные цифры?

SergeyJu, Ваше вранье начинается с регистрации. На сайте указано писать имя и фамилию. Мама Вас в детстве не назвала SergeyJu. Данных о Вас никаких, все только с Ваших слов. Ничего проверяемого о Вас нет, даже в ЛЧИ вы не участвововали никогда.
Друзья Ваши — Крыс (мелкий фронтран в облигах), А.Г. — инвестор Алексей и его бессмертное «40 процентов просадки норма». Ну еще некие личности, которых Вы не назовете. :-)
«более-менее честно», «более-менее по правилам»… :-)

Все отличие Вашей компании от более примитивного жулья — смотрите кого кидаете и если знаете что будет обратка, то сдерживаетесь. Ну пока не забрезжит что безнаказанно можно. :-) Ну тут понятно — зачем лоху деньги, все равно потеряет, так лучше сюда пусть принесет. :-)

Gravizapa, на растущем рынке никакие «интересные» акции искать не нужно, ибо всё растёт, при этом его главный метод выбора акций во время низких ставок не работает так, как задумано. Кроме того, его главная ошибка — публичные заявления об игнорировании ситуации в макроэкономике во время инвестирования. Нельзя игнорировать то, что влияет на уровень рынков. Что он там собирался, съесть стейк, когда индекс Мосбиржи закрепится выше 3000? Ну и как, закрепился? Он уже обжигался на этом, но продолжает нести ахинею. Всё, что он рассказывает своим адептам, это очевидные вещи для любого, кто инвестирует достаточно долго. Ему просто нужны те, кто будет следовать за ним, давая заработать как на околорынке, так и на рынке.

А вы типа намекаете, что купили, или что? Пост-фактум хорошо рассуждать, что можно было купить. Кто купил, покажите? Покажите мне его профит за последние 5 лет до этого?

торги остановлены на СМЕ по фондовым индексам еще в 6 утра после падения на 5%… правила такие…

Igr, известен полностью слил памм-счет лям баксов на форексе
alpari.com/ru/invest/pamm/218487/#pamm-equity

Анастасия К, Положил свой файлик с детальными расчетами: http://at6.pw/files/MomentumFirms.xls
Все колонки подписаны, по колонке «Компании в портфеле»: приведена компания, значение моментума за 12 месяцев, полученная доходность за месяц.

Например, смотрим последнюю строчку и NKNCP(mom=185,9% ret=14,1%)

Идем сюда: https://finance.yahoo.com/quote/NKNCP.ME/history?period1=1424649600&period2=1582416000&interval=1mo&filter=history&frequency=1mo

Смотрим столбец Adj Close**(*Adjusted close price adjusted for both dividends and splits.), у меня по нему весь расчет идет. На конец ноября 2019 года(строчка Nov 01, 2019, это помесячные данные), Adj Close = 74.58, на конец ноября 2018 года Adj Close = 26.09. Итого, значение моментума = 74.58/26.09 = 2.869 = 185.9%.

Смотрим доходность за месяц: на конец декабря 2019 года Adj Close = 85.08 Итого, доходность 85.08/74.58 = 1.141 = 14.1%

И так по каждой компании, в конце считаем среднюю доходность портфеля(компании там с одинаковыми весами).

Если смотреть по годам, то за 2019 год портфель на пару процентов проиграл индексу, за остальные – выигрывал.

Sergio Fedosoni, вот они нарисовали перемещения за 15 дней человека, которого подозревают, что он был пациентом номер 1. Т.е. с него началась зараза в той провинции.