Избранное трейдера athlant64
Перевод статьи из блога Эрни Чана.
Все знают, что значение волатильности зависит от частоты измерений: стандартное отклонение 5-минутных приращений цены отличается от стандартного отклонения дневных приращений. Если z — логарифм цены, то волатильность, взятая на интервале
Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.
Суть ее в следующем:
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам).
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков.
Тестил на Multicharts.Net, код ниже.
using System; using System.Drawing; using System.Linq; using PowerLanguage.Function; using ATCenterProxy.interop; namespace PowerLanguage.Strategy { public class rsi_2_spy : SignalObject { public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){} private IOrderMarket buy_order; private IOrderMarket sell_order; private RSI m_RSI; private VariableSeries<Double> m_myrsi; private ISeries<double> Price { get; set; } protected override void Create() { // create variable objects, function objects, order objects etc. buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy)); sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell)); m_RSI = new RSI(this); m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this); } protected override void StartCalc() { // assign inputs Price = Bars.Close; m_RSI.price = Price; m_RSI.length = 2; } protected override void CalcBar(){ // strategy logic m_myrsi.Value = m_RSI[0]; if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){ sell_order.Send(); return; } if (m_RSI[0]<15){ buy_order.Send(); } } } }
Суть маржинальной торговли заключается в том, что кредитование происходит под залог и этот залог всегда находится у брокера. И брокер как бы всё время смотрит, за сколько он этот залог может продать. Поэтому брокера волнует лишь одно: чтобы у вас было достаточно собственных средств, чтобы покрыть разницу между начальной ценой залога и ценой, за которую его можно прямо сейчас продать.
Если мы купили акции с плечом и продали в этот же день, то кредитование, как правило, бесплатное. Если купили сегодня, а продали в другой день, то кредитование деньгами стоит у российских брокеров до 20% годовых (конкретнее — в тарифах на брокерское обслуживание).
За кредитование на бирже надо платить проценты
Не стоит недооценивать коварность цены кредитования. Если при собственных средствах в 200 000 Р открыть позицию в акции на 1 000 000 Ри держать ее полгода при ставке 20%, то только кредитование обойдется в 80 000 Р. Если цена акции останется неизменной, то потери составят около половины капитала просто из-за цены кредитования.
Брокер дает вам в долг под залог и ничем не рискует. Рискуете вы
Безусловно выступление очень оригинальное и значимое, но к сожалению большинство людей не способны это понять. Впервые за 25 лет холивара была сделана однозначная и полная попытка наконец-то таки дать объекту спора определение. И. Коровин обозначил трейдинг как вид биржевой торговли. Именно вид, а не всякое участие на бирже. Более того указал, что трейдинг — это временной арбитраж.
Но, как и в любой другой модели, в концепции И. Коровина есть слабые места, иначе бы эта теория была бы ещё раньше разработана тысячами исследователей финансовых рынков как в России, так и за рубежом и принята за истину в биржевом мире.
1) Пространственный арбитраж- вид биржевой торговли, результат в которой основан на выявлении рыночных неэффективностей (ценовых расхождений) существующих в момент совершения сделок на один и тот же инструмент на разных рынках (арбитраж на один и тот же актив между разными площадками, арбитраж между акциями и АДР на них и т. д.).