Избранное трейдера athlant64

по

Возврат к среднему, импульс и структура волатильности

    • 09 апреля 2017, 12:42
    • |
    • uralpro
  • Еще

Возврат к среднему, импульс и структура волатильности

Перевод статьи из блога Эрни Чана.

Все знают, что значение волатильности зависит от частоты измерений: стандартное отклонение 5-минутных приращений цены отличается от стандартного отклонения дневных приращений. Если z — логарифм цены, то волатильность, взятая на интервале Возврат к среднему, импульс и структура волатильности



( Читать дальше )

Продажа волатильности. Оставить или закрыть?

    • 07 апреля 2017, 16:18
    • |
    • Dharman
  • Еще
Добрый день. Хочу рассказать о своей позиции по продаже волатильности, которую веду с 23 марта и спросить совета, оставлять на выходные в текущей ситуации или закрыть с небольшой прибылью. Начало позиции описывал здесь. И на 23 марта она имела такой профиль:
Продажа волатильности. Оставить или закрыть?
После некоторых раздумий и ваших советов, 3 апреля переделал стренгл в проданный кондор. 
Продажа волатильности. Оставить или закрыть?

( Читать дальше )

Тест открытой ТС

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 


using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}


( Читать дальше )

Тинькофф о торговле с плечом. Человеческим языком написано.

    • 05 апреля 2017, 21:51
    • |
    • Kapral
  • Еще
journal.tinkoff.ru/margin-trading/?utm_source=subscribers&utm_medium=mln&utm_campaign=news&utm_content=glav

Изложено хорошо, с простыми примерами.


Суть маржинальной торговли заключается в том, что кредитование происходит под залог и этот залог всегда находится у брокера. И брокер как бы всё время смотрит, за сколько он этот залог может продать. Поэтому брокера волнует лишь одно: чтобы у вас было достаточно собственных средств, чтобы покрыть разницу между начальной ценой залога и ценой, за которую его можно прямо сейчас продать.

Если мы купили акции с плечом и продали в этот же день, то кредитование, как правило, бесплатное. Если купили сегодня, а продали в другой день, то кредитование деньгами стоит у российских брокеров до 20% годовых (конкретнее — в тарифах на брокерское обслуживание).

За кредитование на бирже надо платить проценты
Не стоит недооценивать коварность цены кредитования. Если при собственных средствах в 200 000 Р открыть позицию в акции на 1 000 000 Ри держать ее полгода при ставке 20%, то только кредитование обойдется в 80 000 Р. Если цена акции останется неизменной, то потери составят около половины капитала просто из-за цены кредитования.
Брокер дает вам в долг под залог и ничем не рискует. Рискуете вы

Какие облигации купить после отмены налогов на купонный доход?

Тут в форбсе вышла статья на эту тему. Если коротко, то вот:
Какие облигации купить после отмены налогов на купонный доход?
Господа инвесторы.
Я хочу вам напомнить, что котировки бондов в удобном виде вы можете найти на смартлабе тут:
Какие облигации купить после отмены налогов на купонный доход?
В разделе ОФЗ например мы вообще круть сделали:
Какие облигации купить после отмены налогов на купонный доход?
Вы можете выбрать ОФЗ глядя на срок до погашения (ось X) и оценить её полную доходность (ось Y).
Кроме того, вы можете построить там же кривую чисто купонной доходности (без учета текущей цены).
Ну а самая круть, что вы можете сравнить доходность ОФЗ с той, что была день назад или месяц назад:
Какие облигации купить после отмены налогов на купонный доход?
Помни, инвестор! Смартлаб может всё! 
Мы готовы выполнить любое ваше пожелание...
Мы даже готовы сделать всё это дело онлайн, если будет запрос и желание немного заплатить за это:)

p.s. купон по ОФЗ и так не облагается налогом, а корпораты у нас на этой страничке:
http://smart-lab.ru/q/bonds/ 

Доходность субфедов тут:
http://smart-lab.ru/q/subfed/

Илья Коровин: математика и трейдинг на МОК-3:

 

Презентация Ильи: 
https://vk.com/doc620047_443612106 

Следующая наша конференция состоится 22 апреля!

http://confa.smart-lab.ru/

Критика по следам выступления И. Коровина на МОК-3

Критика по следам выступления И. Коровина на МОК-3

Собственно само выступление есть по ссылке www.youtube.com/watch?v=6FAxMCG8P7E

Безусловно выступление очень оригинальное и значимое, но к сожалению большинство людей не способны это понять. Впервые за 25 лет холивара была сделана однозначная и полная попытка наконец-то таки дать объекту спора определение. И. Коровин обозначил трейдинг как вид биржевой торговли. Именно вид, а не всякое участие на бирже. Более того указал, что трейдинг — это временной арбитраж.

Но, как и в любой другой модели, в концепции И. Коровина есть слабые места, иначе бы эта теория была бы ещё раньше разработана тысячами исследователей финансовых рынков как в России, так и за рубежом и принята за истину в биржевом мире.

1) Пространственный арбитраж- вид биржевой торговли, результат в которой основан на выявлении рыночных неэффективностей (ценовых расхождений) существующих в момент совершения сделок на один и тот же инструмент на разных рынках (арбитраж на один и тот же актив между разными площадками, арбитраж между акциями и АДР на них и т. д.).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн