Михаил Чекулаев на Московской опционной конференции (МОК-3 25.03.2017) (видео)

05 апреля 2017, 18:58
|
Тимофей Мартынов

Презентация

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!

спецраздел:
опционы

1.2К | ★14

12 комментариев

Все правильно и все по делу. Но в первой половине выступления акценты врут и сильно .

Стас Бржозовский

05 апреля 2017, 19:38
Ответить

Стас Бржозовский, что конкретно не соответствует действительности в докладе? А то после просмотра нет особого желания переходить с фьючей на опционы, особенно Мосбиржи)

AlexGood

18 апреля 2017, 19:43
Ответить

AlexGood, да я уже толком не помню. Общее впечатление было — слишком много советов не пытать ничего «предсказать», да и вообще поменьше думать.

Стас Бржозовский

18 апреля 2017, 19:51
Ответить

Травит продажу волы)) На зарубежных да, выше доходность, а комиссии? — конские!

✔️AlgoDevil

05 апреля 2017, 20:22
Ответить

Отличное выступление. Благодарен человеку за его книги, торговал больше двух лет по принципам описанных в его книгах доходность 45-60% годовых, не много но стабильно. по мере роста опыта возникло «горе от ума» следить за волатильностью её кривизной процентилям, и т.п. Так вот доходность с этим «горем от ума» до сих пор не достигла 45%. Тут явно сказано цена первична в ней уже все, усложнение анализа только замедляет принятие решений и не более, возможно только у меня.

Zhigalov

06 апреля 2017, 15:58
Ответить

Zhigalov, так что, волу можно не учитывать при направленной торговле опционами, например вертикальными спредами?

AlexGood

18 апреля 2017, 19:45
Ответить

AlexGood, в атм спредах влияние волатильности будет близко к нулю, например для Ri спред 105/110. Однако форма кривой волатильности позволит определиться в каком направлении можно купить и отм спред и при выборе альтернативных вариантов выбрать лучший, тем же методом «седла» описанного в книге Чекулаева.

Zhigalov

19 апреля 2017, 04:33
Ответить

Zhigalov, что за метод «седла»?) На 20 минуте он говорит о покупке ближнего по времени и продаже дальнего опциона, на чем там профит идет, на изменении волы? И когда такой спред нужно формировать: при низкой или высокой воле?

AlexGood

19 апреля 2017, 10:41
Ответить

AlexGood, метод седла описан в его книге Загадки и тайны опционный торговли. Покупка ближнего и продажа дальнего это продажа календаря и делают его при высокой волатильности ибо график похож на купленный стреддл. Строят в ожидании снижения волы и при этом вола дальнего должна быть выше ближнего.

Zhigalov