dr-mart

Михаил Чекулаев на Московской опционной конференции (МОК-3 25.03.2017) (видео)



Презентация 

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!
1.2К | ★14
12 комментариев
Все правильно и все по делу. Но в первой половине выступления акценты врут и сильно . 
Стас Бржозовский, что конкретно не соответствует действительности в докладе? А то после просмотра нет особого желания переходить с фьючей на опционы, особенно Мосбиржи)
avatar
AlexGood, да я уже толком не помню. Общее впечатление было — слишком много советов не пытать ничего «предсказать», да и вообще поменьше думать.
Травит продажу волы)) На зарубежных да, выше доходность, а комиссии? — конские! 
avatar
Отличное выступление. Благодарен человеку за его книги, торговал больше двух лет по принципам описанных в его книгах доходность 45-60% годовых, не много но стабильно. по мере роста опыта возникло «горе от ума» следить за волатильностью её кривизной процентилям, и т.п. Так вот доходность с этим «горем от ума» до сих пор не достигла 45%. Тут явно сказано цена первична в ней уже все, усложнение анализа только замедляет принятие решений и не более, возможно только у меня. 
avatar
Zhigalov, так что, волу можно не учитывать при направленной торговле опционами, например вертикальными спредами?
avatar
AlexGood, в атм спредах влияние волатильности будет близко к нулю, например для Ri спред 105/110. Однако форма кривой волатильности позволит определиться в каком направлении можно купить и отм спред и при выборе альтернативных вариантов выбрать лучший, тем же методом «седла» описанного в книге Чекулаева.
avatar
Zhigalov, что за метод «седла»?) На 20 минуте он говорит о покупке ближнего по времени и продаже дальнего опциона, на чем там профит идет, на изменении волы? И когда такой спред нужно формировать: при низкой или высокой воле?
avatar
AlexGood, метод седла описан в его книге Загадки и тайны опционный торговли. Покупка ближнего и продажа дальнего это продажа календаря и делают его при высокой волатильности ибо график похож на купленный стреддл. Строят в ожидании снижения волы и при этом вола дальнего должна быть выше ближнего.
avatar
В выступлении видна  проделанная работа — это  очень  ценно  для  меня. Не со всеми выводами  могу  согласиться — но  полезно  8 из  10. Спасибо 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Сергиевское YTM 25,07% | Л-Старт YTM 32,53% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)
На 17 июня запланировано размещение облигаций растениеводческой компании ООО Сергиевское ( BB-.ru , 50 млн руб., ставка купона 23%, YTM...
Укрепляем портфель юанем – новые облигации Норникеля
В сегодняшнем посте анонсируем выпуск наших новых валютных облигаций . Бумаги подразумевают доход, привязанный к юаню, при первичном размещении...
Фото
Российский рынок отскакивает от минимумов года. Будет ли второе погружение?
💬 Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв: Индекс Мосбиржи коснулся дна октября 2025 года, опустившись к 2484...
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн