Стас Бржозовский, что конкретно не соответствует действительности в докладе? А то после просмотра нет особого желания переходить с фьючей на опционы, особенно Мосбиржи)
Отличное выступление. Благодарен человеку за его книги, торговал больше двух лет по принципам описанных в его книгах доходность 45-60% годовых, не много но стабильно. по мере роста опыта возникло «горе от ума» следить за волатильностью её кривизной процентилям, и т.п. Так вот доходность с этим «горем от ума» до сих пор не достигла 45%. Тут явно сказано цена первична в ней уже все, усложнение анализа только замедляет принятие решений и не более, возможно только у меня.
AlexGood, в атм спредах влияние волатильности будет близко к нулю, например для Ri спред 105/110. Однако форма кривой волатильности позволит определиться в каком направлении можно купить и отм спред и при выборе альтернативных вариантов выбрать лучший, тем же методом «седла» описанного в книге Чекулаева.
Zhigalov, что за метод «седла»?) На 20 минуте он говорит о покупке ближнего по времени и продаже дальнего опциона, на чем там профит идет, на изменении волы? И когда такой спред нужно формировать: при низкой или высокой воле?
AlexGood, метод седла описан в его книге Загадки и тайны опционный торговли. Покупка ближнего и продажа дальнего это продажа календаря и делают его при высокой волатильности ибо график похож на купленный стреддл. Строят в ожидании снижения волы и при этом вола дальнего должна быть выше ближнего.