Имхо хорошо иммигрируют те, у кого иммигрировать есть очень веские причины.

Однако, основная масса иммигрантов из стран бывшего советского союза иммигрирует по принципу  все побежали и я побежал… Но по приезду туда оказывается, что все бегут в разные стороны и только вескость твоих личных причин определит твою стойкость, когда shit will hit the fan.

Требования к  выживанию в прошлой жизни имхо хорошо подготовили русских (а под ними я понимаю всех русско-говорящих) к выживанию в любом обществе. И не только к выживанию, но и к преуспеванию.

Тем не менее есть несколько моментов, которые  упускаются потенциально отъезжающими. 

1. Иммиграция — это дорога в один конец. Обратной дороги нет (если вам кажется, что она есть или хочется, чтоб была — оставайтесь дома) 

2. Если вы едите в японию — вам придется постараться стать японцем, в америке — американцем, в португалии — португальцуем итд итп. Вам это надо, вы этого хотите, вы сможете? Без разницы смогли ли вы этим стать,  ваши дети станут! И станут на все 100%!!! И разница между тем, кем не стали вы и кем стали они — это не перекрываемая ничем пропасть в ваших будущих отношениях и в восприятиях жизни и мира…

( Читать дальше )

Продолжаю немного ворчать. Правда мой пыл сходит на нет. Запал писать какие либо тексты уже проходит.

2015 год. Рекруты Московской Биржи начали активно искать разрабов на достаточно интересные позиции. Организация обмена информации между НКЦ и другими организациями. Интересно, подумал тогда я. Биржа открыто запускает в себя людей, которые будут разрабатывать быстрый обмен по каналам связи достаточно щепетильной информации.

2019 год. И что мы видим? Впервые в истории к нам заходит иностранный клиринговый центр. Теперь понятно, что за обмен такой нужно было сделать. Что это дает? Это дает право иностранцам держать свои средства на срочке не у нас, а у иностранной организации и все расчеты проводить через нее. Я повторюсь, на срочке.

Если вы читали мои посты, то вспомните, что я намекал, что с 2015-2016 года идет такая череда событий, что их можно сложить как звенья в одной цепи. Давайте я вас еще раз возьму за руку и постараюсь провести по темным коридорам моих воображений.

( Читать дальше )

В первой части мы рассмотрели «теорему о средней волатильности» где,  обозначили такое свойство:волатильности могут на разных таймфреймах значительно отличаться друг от друга. Но они всегда будут со временем сходится к одному  значению.

Вот, на этом свойстве и будет построен индикатор. Для индикатора нам нужны волатильности на различных таймфреймах. В качестве индикатора волатильности берутся два стандартных индикатора, но которые по сущности показывают одно и тоже.

Price Channel (PC) или ценовой канал. Индикатор представляет из себя две линии, которые ограничивают канал колебаний цены. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница – уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний – экстремумами за N периодов.

( Читать дальше )

В октябре 2010 года Банк России объявил об отмене фиксированных границ для изменения стоимости бивалютной корзины.

Банк России стал осуществлять курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего валютного курса. Это означало, что он не препятствовал формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием фундаментальных макроэкономических факторов, но в то же время сглаживал резкие колебания валютного курса в целях обеспечения постепенной адаптации экономических агентов к его изменению. Какие-либо фиксированные ограничения на уровень курса национальной валюты или целевые значения его изменения не устанавливались.

С 10 ноября 2014 года Банк России упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. При этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

( Читать дальше )

Я не смотрел тот прогноз, но мне надоело непонимание базовых вещей а точнее: Или туда или сюда. 
Любой кто торгует отбой и пробой внутри дня, и хоть немного понимает ТА, понимает то, что предсказывать будет пробой или отбой не нужно. Ты должен выбрать что ты торгуешь, отбой или пробой.
Можно торговать и то и другое, одновременно, так как при правильном определении уровня прибыль в несколько раз превышает убыток, за счёт минимального Stop Loss. Хотя на практике более безопасно торговать пробой так как это отложенный ордер и после пробоя происходит импульс выводящий в без убыток, иначе ордер не исполняется(Если вы умеете правильно определять уровень и точку входа).  
Как я уже неоднократно писал, после пробоя действия на рынке совершают только те у кого убыток, от сюда цена идёт в сторону пробоя за счёт действий трейдеров(скидыванию убытков).



Как правило цена рисует сужающуюся формацию выход из которой происходит импульсом, по завершению которого начинает формироваться новая формация и.т.д. Поэтому пробой и покупают чтобы взять импульс. А отбой шортят потому что стоп минимален.

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается

Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

( Читать дальше )

Ниже в трех картинках вся суть вокруг чего все страсти

1) Чудовищно неэффективный рынок. Очень жирный спред.



2) На него пришли ХФТ. Рынок все такой же чудовищный, но выглядеть стал значительно лучше.


( Читать дальше )

Рекомендую посмотреть документальный фильм Китайское дело (The China Hustle), вышедший в 2017 г.




Фильм рассказывает о том, как более 300 китайских компаний вышли на американский фондовый рынок при помощи небольших инвест-компаний вроде Roth Capital и Rodman & Renshaw. Большинство таких китайских компаний, вышедших на американскую биржу в 2008-2016гг, сделало это при помощи обратных слияний (reverse mergers). При этом китайские компании покупали практически не функционирующие американские фирмы, уже размещённые на бирже. Американские инвест-компании вроде Roth Capital проводили «инвестиционные конференции», на которые приглашали знаменитостей вроде Била Клинтона или Генри Киссинджера. Это подогревало интерес к китайским акциям, в результате чего они вырастали в разы. Акции покупали как простые инвесторы, так и взаимные и пенсионные фонды.

Через какое-то время оказывалось, что отчётность китайских компаний, которая направлялась в американскую комиссию по ценным бумагам (SEC) не соответствовала действительности. Показатели могли завышаться на порядок. Некоторые компании вообще не вели никакой деятельности, но успешно имитировали её в момент приезда автобуса с инвесторами на китайское предприятие. После серии разоблачений большинство из китайских компаний было делистинговано с нью-йоркской биржи NYSE. Ущерб при этом, по некоторым оценкам, составил 20-50 миллиардов долларов США.

( Читать дальше )

Напомню, как обычно, что было в предыдущем моем блоге:

Посмотрим, есть ли варианты по EWA, подтверждающие бычий сценарий более детально? Самый очевидный, как то так
Прелесть этой разметки в том, что уровень отмены не очень далеко, и в случае коррекции в заходной на 61, можно запрыгнуть в бычий паровоз с коротким стопом.

Но я так делать не буду, хотя и пахнет хорошим импульсом  в район 73.40. Поступлю проще, кину пяток желтых фишек на майский 67 колл, и посмотрю превратятся ли эти фишки в розовый, или даже серый.

В случае пробоя вниз уровня 59, опционы сильно в цене не потеряют, а при быстром пробое еще и подорожают.
=====
Следим за развитием ситуации. Есть вариант, что супер студенту с 700тыс лонгов на МБ денег отвалят. Интересно посмотреть в этом случае, железные ли у него нервы.

( Читать дальше )