Индикатор ожидаемого движения для опционной торговли (Часть 2 устройство индикатора)

В первой части мы рассмотрели «теорему о средней волатильности» где,  обозначили такое свойство:волатильности могут на разных таймфреймах значительно отличаться друг от друга. Но они всегда будут со временем сходится к одному  значению.

Вот, на этом свойстве и будет построен индикатор. Для индикатора нам нужны волатильности на различных таймфреймах. В качестве индикатора волатильности берутся два стандартных индикатора, но которые по сущности показывают одно и тоже.

Price Channel (PC) или ценовой канал. Индикатор представляет из себя две линии, которые ограничивают канал колебаний цены. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница – уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний – экстремумами за N периодов.

 Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) . Если кратко, то это  усредненное значение длин свечей за определенный период.  По сути, это Price Channel одной свечи, усредненный за N периодов. (В моем случае он считается через простое усреднение).

Задача индикатора ожидаемого движения заключается в том, чтобы измерить волатильность на разных «таймфреймах», сравнить их и выявить значительные расхождения между ними. Для этого используются следующие составляющие:

Price Channel N периодов (РК1),  как показатель волатильности за N периодов ;

Price Channel 2*N периодов (РК2), как показатель волатильности за 2*N периодов ;

Price Channel 4*N периодов (РК4), как показатель волатильности за 4*N периодов ;

ATR   N периодов, как базовое значение с условным N₀=1.

Получив эти значения, вычисляем отношения ATR к РК масштабе ATR:

L1=ATR/PK1*КОРЕНЬ(N);   L2=ATR/PK2*КОРЕНЬ(2*N);  L3=ATR/PK4*КОРЕНЬ(4*N);

L1 – это расхождение в волатильности  с базовой величиной самого короткого периода. На графике эта величина будет присутствовать в виде зеленой линии. Ее значение выше единицы показывает, что последние N периодов рынок стоял в слишком узком диапазоне цен.

Далее вычисляется среднее (L1+L2+L3)/3. Эта величина отражает усредненное отклонение волатильности с базовой величиной самого короткого периода. На графике эта величина будет присутствовать в виде синей линии.  Ее значение выше единицы показывает, что последние 4*N периодов рынок стоял в слишком узком диапазоне цен. Этот показатель говорит, что возможно, рынку пора делать движение и выравнивать значения волатильностей. Для фильтрации шумов есть пороговое  значение  F (filter):  сигнал принимается во внимание когда (L1+L2+L3)/3 > F

И основная сигнальная линия ( на графике отображается красным) вычисляется как  L1*(L1+L2+L3)/3 при условии что (L1+L2+L3)/3 > F. Если условие не выполняется, значение равно(1).

Значение сигнальной линии выше единицы показывает, что назревает движение для выравнивания значений волатильности.

На каком таймфрейме и с каким периодом использовать этот индикатор, зависит от того, какой величины движение вы хотите поймать.  Показания индикатора можно (нужно) использовать, когда вы собираетесь продавать опционы. Поскольку он предупреждает о возможном движении.

Далее идет код индикатора. Его нужно скопировать в текстовый файл, присвоить ему расширение .lua   и положить его в каталог Квика в папку LuaIndicators

По умолчанию  (period ) N=14; (filter) F=1,2 ;   индикатор должен появиться в списке индикаторов под именем "FZF_dVOL2".  Свои индикаторы я начинаю с FZF чтобы потом их легче было искать в общем списке и они стоят в одной кучке.

Settings=
{
	Name = "FZF_dVOL2",
	period = 14,
	filter = 1.2,
	line = 
	{
		{
		Name = "FZF_L1",
		Color = RGB(0, 255, 0),
		Type = TYPE_LINE,
		Width = 1
		},
		{
		Name = "FZF_L2",
		Color = RGB(0, 255, 255),
		Type = TYPE_LINE,
		Width = 1
		},
		{
		Name = "FZF_L3",
		Color = RGB(255, 0, 0),
		Type = TYPE_LINE,
		Width = 2
		}
	}
}
function Init()
	return 3
end

function OnCalculate(index)
	if index < (Settings.period*4+1) then
		return nil
	else
		local sum = 0
		local ATR=0
		for i = index-Settings.period+1, index do
			sum = sum + math.max(math.abs(C(i-1) - L(i)),math.abs(H(i) - C(i-1)),(H(i) - L(i)))	
		end

              	ATR=sum/Settings.period --посчитали АТР

		-- прайс канал с периодом 1
  		MAX1 = H(index)
                MIN1 = L(index)
                for i = 0, (Settings.period-1) do
                        if MAX1 < H(index-i) then    MAX1 = H(index-i)       end
                        if MIN1 > L(index-i) then    MIN1 = L(index-i)       end                     
                end
		-- прайс канал с периодом *2
  		MAX2 = H(index)
                MIN2 = L(index)
                for i = 0, (Settings.period*2-1) do
                        if MAX2 < H(index-i) then    MAX2 = H(index-i)       end
                        if MIN2 > L(index-i) then    MIN2 = L(index-i)       end                     
                end
		-- прайс канал с периодом *4
  		MAX4 = H(index)
                MIN4 = L(index)
                for i = 0, (Settings.period*4-1) do
                        if MAX4 < H(index-i) then    MAX4 = H(index-i)       end
                        if MIN4 > L(index-i) then    MIN4 = L(index-i)       end                     
                end
                local L1= 0
		local L2= 0
		local L3= 0

      L1=ATR/(MAX1 - MIN1)*math.sqrt(Settings.period)
      L2=ATR/(MAX2 - MIN2)*math.sqrt(Settings.period*2)
      L3=ATR/(MAX4 - MIN4)*math.sqrt(Settings.period*4)

		local LL1= 0
		local LL2= 0
		local LL3= 0

   	   LL1 =  L1 --короткий канал
   	   LL2 = (L1+L2+L3)/3 -- Среднее
    	   if(LL2 < Settings.filter) then
 	 	 LL3=1
      	   else
		 LL3 = L1*(L1+L2+L3)/3
	   end

       return  LL1, LL2 , LL3

  end
end