Потому что наши ММ по идее должны просто выставлять свои заявки по заявкам западных коллег.Если бы всё было так просто...
1. Если интенсивность сделок меньше — при котировании с тем же спредом будет больше среднее время удержания позиции (а значит и риски);
2. Цены частично обусловлены inventory control; нафига выставлять такие же цены, если у вас inventory другой?;
3. Если взять один инструмент и пытаться дублировать объёмы заявок в стакане, то, во-первых, будете оказываться в конце очереди заявок (time priority), а во-вторых, будете изменять вероятность исполнения заявок, стоящих за вами (price priority), тем самым заставляя некоторых роботов переставлять такие заявки;
4. Непонятно как гарантировать дублирование объёмов конкретных участников. Может какой-то retail лудоман выставил свою заявку в середину спреда, зачем же повторять его действия?