Избранное трейдера Георгий Харитонов
ЧАСТЬ 2. СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ. ВЭН-ЦЗЫ
“Мудрость не в том, чтобы управлять другими, а в том, чтобы управлять собой.”
“Высокие слова используются в обыденной жизни, низкие слова используются для стратегических целей. Стратегия – это способ, благодаря которому видение мудрецов беспристрастно. Если поначалу существует противоречие, но потом все приходит в согласие, это называется стратегией. Если поначалу имеется согласие, но потом возникает противоречие, то это признак незнания стратегии. Для тех, кто не знает стратегии, добро превращается во зло”.
“Вэн-цзы”
УЧЕНИЕ ЛАО-ЦЗЫ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ VS КОНФУЦИАНСТВО В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Китай сегодня – страна конфуцианская, живущая соответствующими формальными нормами. Образчик этики из трактата Конфуция «Беседы и суждения»: «Учитель сказал: Ничего не поделаешь! Я не видел, чтобы человек мог, заметив свои ошибки, осудить себя в душе».
«А вот вам один пример не самый серьезный и не самый вопиющий, но просто под руку попалось, реальная история. Представьте себе, что у вас небольшая компания, которая оказывает услуги, и вам повезло — ваши услуги заказал нерезидент. Например, вы — ООО „Программист“ и заказал у вас услуги сам „Гугл“. Вы маленькие, услуг на 200 000 долларов на год, „Гугл“ большой, вы пляшете от радости.
Во всем мире это успех — дальше работай и зарабатывай, но в России ваша главная задача теперь — правильно составить валютную справку в банк и паспорт сделки, так как даже если валюта не уходит из страны, а приходит в нее, вы все равно под лупой, причем за ваш же счет (больше скажу — если „Гугл“ платит рублями, ситуация никак не меняется). ФЗ „О валютном регулировании...“ имеет 5 глав и 28 статей, инструкция ЦБ о предоставлении информации по валютным операциям — 21 главу и 9 приложений. Но вы совершенно готовы к такому повороту, и ваш бухгалтер (недаром в России самый дешевый аутсорсинг бухгалтерии стоит в разы дороже, чем полномасштабное обслуживание активно работающей компании на Кипре) аккуратно будет сдавать кипы документов и отвечать на запросы банка по каждому платежу. Вы даже убедили „Гугл“ вместо обмена письмами, как во всем мире, подписать что-то похожее на договор и даже визировать акты приемки-передачи (я не знаю, как вам это удалось, но удалось) — иначе тюрьма, заморозка средств и банк закроет вам счета. Правда, банк и так хотел все заморозить — на договоре не было печати, но вы плакали и кричали, и валютный контроль банка решил, что можно.
VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.
Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.
При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности и сокращения риска необходимо правильно определить размер сделки по каждому активу.
Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).
Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python.
Всем доброго времени суток.
Хотим поделиться своим интересным наблюдением и опытом из сферы интуитивного трейдинга. Да, да. Интуитивный трейдинг существует и не плохо практикуется нами и многими другими людьми. Причем последние, зачастую, и не подозревают, что торгуют интуитивно.
Сидя за чашечкой бургундского, в ожидании что РТС куда-нибудь двинется, мы как всегда ведем дискуссии о трейдинге и о том как можно улучшить свою ручную торговлю. В многочисленных дискуссиях импирическим путем было неоднократно замечена фраза: — «Подумал..., зашел, получил лося.» И вторая фраза: — «Хз почему зашел, но получилось неплохо.» Напросился очень интересный вывод. Если ты проанализировал рынок и пришел к какому-то выводу — «подумал», то вероятность взять убыток в этой сделке стремиться к 100%. А если ты сидел, смотрел одним глазом в чарт, вторым в ютюб (утрированно), и увидел вход и зашел, то вероятность получить убыток в такой сделке стремиться к нулю!
Нe пoлeнитeсь, дoбaвьтe или сoхрaнитe кудa-нибудь сeбe эти ссылки, чтo-бы пoсмoтрeть пoтoм.