SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Marketstat | Смещение вероятности
- 16 ноября 2017, 11:13
- |
Мой путь в трейдинг начался с того, что я где-то услышал, о системе мартингейл. Суть ее в том, что при проигрыше ставка удваивается. Т.е. выстраивается пирамида из ставок. Например: поставили 1 — выиграли. Поставили опять 1 — проиграли. Поставили 2 -проиграли поставили 4 — выиграли. Получилось проиграли 1+2=3, но выиграли 4 и результат по 3-м последним сделкам 1. Т.е. в итоге мы совершили 4 сделки, 2 проигрыша и 2 выигрыша — но магическим образом у нас получилось прибыль 2.
Казалось бы, на первый взгляд, все логично. Но должен же быть где-то подвох. И я стал его искать. Я написал простенькую программку на C#. Она эмулировала ставки в казино и с помощью генератора псевдослучайных чисел определяла сыграла ставка или нет. Черное — сыграла, красное — нет и зеро. Устанавливался начальный депозит, и я мог наблюдать за его изменением. Картина была всегда одна и та же — депозит ровно под 45 градусов рос, некоторое время, но, в какой-то момент, падал до суммы кратной максимальной ставке. Я пробовал увеличивать депозит, пробовал увеличивать максимальную ставку. Но исход был всегда один и тот же. Интуитивно казалось: ну как такое вообще может быть? Как могут случиться подряд 10 или даже 12 проигрышей? Но испытания показывали — да хоть 20!
Я не сдавался! Мучал разные комбинации ставок и депозитов узнал о том, что есть и обратная система ставок — антимартингейл. Пробовал разные коэфициеты для увеличения ставки, и еще много разных шаманских штук...
И в один прекрасный момент все эта аЦкая конструкция перестала сливать виртуальные депозиты. Я решил, что вот оно!!! $ $ Я нашел свой грааль!!! Однако все же решил разобраться что именно я сделал такого, что это чудо стало работать. Я стал по кусочку убирать разные части системы. Но она все равно продолжала зарабатывать. Я двигался все глубже и глубже и в итоге не осталось ничего — только одинаковые одинарные ставки. Выиграл 1 или проиграл 1. При этом виртуальный депозит все равно рос. Однако картинка этого роста теперь была совсем другой. Вместо ровных участков с глубокими провалами, рост теперь выглядел как стоящая под углом пила. Стало очевидно — что рост был вызван совсем не комбинацией ставок! Оказалось, что в алгоритм определения сыграла ставка или нет закралась ошибка, в результате которой зеро теперь играло в плюс, а не в минус. Т.е. я случайно оказался на стороне казино, а не его клиента, и сразу же поток виртуальных денег полился в мои виртуальные карманы.
Я продолжил эксперименты и оказалось, что для того, чтобы на большой дистанции депозит рос достаточно даже не 2,7% как у казино, а 0,1% или даже меньше превышения положительных исходов над отрицательными. Т.е 49,9% убытка против 50.1% прибыли — уже является реальным и ощутимым на большой дистанции преимуществом.
Получается для того что бы депозит рос надо что бы вероятность положительных исходов была чуть выше, чем вероятность отрицательных исходов. Т.е. вероятность наступления положительного исхода должна быть смещена в большую сторону относительно вероятности наступления отрицательного исхода.
Понимание сути смещения вероятности я считаю базовым в трейдинге. Т.е. это самое первое что должен изучить и глубоко понять каждый, кто собирается этим заниматься.И здесь всего 3 тезиса:
- Система.
- С положительным смещением вероятности.
- Зарабатывает на дистанции.
Поняв, что надо искать я стал это искать. Именно с этого и начался мой путь в трейдинге. Я стал искать такие эквити. И только после того, как их находил — я разбирался как они устроены, и за счет чего получено это самое смещение.
Зачастую многие особенно в начале пути идут от обратного. Они берут какие-то торговые правила, как-то их торгуют, совершенно не представляя откуда взялись эти правила и имеют ли они под собой какое-то смещение вероятности. Такой путь не то, что бы ошибочный — но он требует намного больше временных затрат. Т.е. можно полностью разобраться с системой, идеально торговать ее вручную или даже написать робота, но в итоге не получить никакого смещения.
Существует метод объединяющий эти 2 подхода. Но об этом в следующей статье.
комиссию
проскальзывание
+ нежданчики всякого рода, начиная от сбоя биржи и заканчивая банальным отключением интернета
Если фьюч РТС то 30 рублей.
И вероятность того, что 0,1 % отобьет комиссию и вы будете в плюсе, мала.
Про мартингейл (ликбез)
Если не брать комиссии и играть не в рулетку, а в орел и решка, при этом следовать строго системе, и иметь огромный депозит который не даст слиться если выпадет 1000 раз подряд «Орел», тогда Мартингейл рабочая ситема.
Если из чего-то выкинуть все недостатки и оставить достоинства, оно станет красивым :)