Введение

В воскресенье 7 апреля я перебирал полки в шкафах, просматривая старые бумаги и выбрасывая те, которые уже не пригодятся. За долгое время накопилось много бесполезного хлама, который надо было выбросить. Какие-то старые чеки, квитанции, ненужные распечатки. Так я перебирал бумаги одну за другой, сортируя, что пойдет на выброс, а что еще может когда-то пригодиться, и вдруг на пол упала до боли знакомая старая затертая картонка. Боже мой! Как давно это было! Вроде бы не так уж давно, но на самом деле целую трейдерскую жизнь назад! Воспоминания нахлынули на меня…

Затертая замусоленная старая табличка, обычный кусок картонки и неаккуратно приклеенная скотчем распечатка. Но сколько денег она мне помогла заработать, а сколько денег благодаря ей я не потерял!

                                       Табличка NineNot  (9 “не”).

( Читать дальше )

Подводя итоги недели, вспоминаем прорыв цены BTC выше $5000, заявления Джастина Сана и Чанпэна Чжао, а также о Coinbase и ее новой инфраструктуре, готовой к бычьему ралли.

Во вторник, 2 апреля, цена биткоина удивила участников сообщества своим внезапным ростом. Примерно за час первая криптовалюта смогла подняться выше психологической отметки $5000 из диапазона ниже уровня $4200. 



Сейчас рост несколько замедлился, однако «цифровое золото» торгуется выше отметки $5100. Общая капитализация рынка — $179 млрд, индекс доминирования BTC — 50,5%. Последний показатель относительно низкий, что указывает на постепенное восстановление цен альткоинов по отношению к первой криптовалюте.

Топ-10 рейтинга CoinMarketCap выглядит сейчас так:



( Читать дальше )

По поводу околорынка:

-я ничего не организую

— компания инфо-DVD пригласила меня к сотрудничеству, тк огромный спрос !!!

— более 400 клиентов компании выразили желание принять участие в обучении!!! (понимаю вашу бомбежку) ...

— Цены назначал не я … (всеми любимый инвестор Алексей обучался у Кселиусов за 450 тысяч рублей!!!) )))


Говнометы, набирайте побольше снарядов, скоро они вам пригодятся )))




Моё лицо, когда у кого-то бомбит )))




Кстати, благодаря этому событию из безработного превращаюсь ИПшника с патентом на преподавание )))

индикатор:
https://dropmefiles.com/yZqHe
Модифицировал zigzag в плане добавления ближайших уровней к текущей цене:

код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag3",   -- название индикатора
            delta=2,                  -- параметр индикатора                          
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    },
                    {  
                        Name = "upline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "lowline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }					
                }
       }


function Init()

  vMin = 0
  vMax = 0
  vMinindex = 0
  vMaxindex = 0
  voldMinindex = 0
  voldMaxindex = 0
  upval = 9999999
  lowval = 9999999  
  upindex = 1
  lowindex = 1  
  veu = nil
  vel = nil

  return 3
end


function OnCalculate(index)
  local printz = 0
  vsize = Size()	  
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    ve = C(index)  
	  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = voldMaxindex  
        vTo = vMinindex
        printz = 1		
        if (C(vMinindex) > C(vsize)) and (upval > C(vMinindex) - C(vsize)) then
		  upval = C(vMinindex) - C(vsize)
		  upindex = vMinindex
		end
        if (C(vMinindex) < C(vsize)) and (lowval > C(vsize)- C(vMinindex)) then
		  lowval = C(vsize) - C(vMinindex)
		  lowindex = vMinindex
		end		
		
		
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
          vTo = index
          printz = 0
        else
          vFrom = vMinindex 
          vTo = index
          printz = 0
        end 
      end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = voldMinindex
        vTo = vMaxindex
        printz = 1
        if (C(vMaxindex) > C(vsize)) and (upval > C(vMaxindex) - C(vsize)) then
		  upval = C(vMaxindex) - C(vsize)
		  upindex = vMaxindex
		end
        if (C(vMaxindex) < C(vsize)) and (lowval > C(vsize)- C(vMaxindex)) then
		  lowval = C(vsize) - C(vMaxindex)
		  lowindex = vMaxindex
		end			
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
          vTo = index
          printz = 0
        else  
          vFrom = vMaxindex  
          vTo = index        
          printz = 0
        end
      end  
    end
    end
 
    if (printz == 1) or (Size() == index) then
      for i = vFrom, vTo do
        k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
        v = i*k + C(vTo) - vTo*k
        SetValue(i, 1, v)
        ve = v
      end   
      if (Size() == index) then
        ve = C(index)
        if voldMaxindex >= voldMinindex then
          vFrom = voldMaxindex 
          vTo = vMinindex
        end 
        if voldMaxindex <= voldMinindex then  
          vFrom = voldMinindex
          vTo = vMaxindex
        end 
        for i = vFrom, vTo do
          k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
          v = i*k + C(vTo) - vTo*k
          SetValue(i, 1, v)
        end  

		if upindex ~= nil then
		  if C(upindex) > C(index) then		
            for i = upindex, index do
              SetValue(i, 2, C(upindex))
            end  	
            veu = C(upindex)	
          end 		  
		end
		if lowindex ~= nil then
		  if C(lowindex) < C(index) then
            for i = lowindex, index do
              SetValue(i, 3, C(lowindex))
            end  			
		    vel = C(lowindex)
		  end
		end		



      end
    end

  end   
  return ve, veu, vel
end

пользоваться можно так:
если касная кривая выше 0,5 и синяя выше зеленой то логуем
если красная ниже 0,5 и синяя ниже зеленой то шортим
принимаю пожелания по изменению кода индикатора



скачать можно здесь:
dropmefiles.com/y4kpv

как установить:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику с именем STATDIV

продолжение темы: smart-lab.ru/blog/528145.php

код:

Settings={
Name=«STATDIV»,
period=25,
  line=
  {
    {
      Name=«curve»,
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name=«line»,
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name=«MA»,
      Color=RGB(0,0,255),

( Читать дальше )

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

Товарищи бесценные данные накопал для вас.
Вот прям бесплатно от слова ВООБЩЕ только для вас пользуйтесь, анализируйте.

Рыночные Показатели (1872-2018)
Американский рынок на разных временных горизонтах с использованием годовой прибыли.
S & P с 1872 по 1957 год, а затем индекса S & P 500 с 1957 года. Данные скорректированы по дивидендам и инфляции.
Для 5-летних, 10-летних, и 20-летних периодов – частота потерь стремительно уменьшается.
Для 20-летних периодов инвестирования нет ни одного случая, когда рынок имел отрицательную  доходность.

( Читать дальше )

Каждый год миллиардер Уоррен Баффетт пишет открытые письма акционерам своей компании Berkshire Hathaway. Этой традиции 40 лет, а в письмах 
много интересного. Вот уроки, которые можно из них извлечь.


1. Покупайте акции компаний, которые будут приносить прибыль как минимум 10 лет

Когда люди покупают акции компаний, они одержимы их стоимостью и постоянно проверяют её. По мнению Баффетта, к покупке ценных бумаг нужно относиться как к приобретению бизнеса. «Если вы не хотите владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте покупать их хотя бы на 10 минут», — говорится в письме 1996 года.

Миллиардер призывает сосредоточиться не на цене бумаг, а на поиске компании, которая производит отличные продукты, имеет явные конкурентные преимущества и может обеспечивать вам стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.

Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.

Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк

( Читать дальше )