Блог им. andreihohrin

Короткие бумаги для коротких денег. Аналог вклада "до востребования"

#probondsмонитор Можно по-разному готовить свой брокерский счет к внезапным возможностям и кризисам. Или к неожиданным тратам. Безусловно, удобно это делать в формате счета «до востребования». Обычно таким форматом выступают ОФЗ. Но ставки по коротким выпускам федерального госдолга совсем уже невкусные. Предлагаем несколько коротких бумаг сходного качества, но чуть более высокой доходности. Они короткие, ликвидные, с маркет-мейкерами. В общем, если завтра нужно куда-то положить даже 10 и более млн.р., так чтобы при первой необходимости забрать на нужды — это сюда.
Короткие бумаги для коротких денег. Аналог вклада "до востребования"
Короткие бумаги для коротких денег. Аналог вклада "до востребования"

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       www.youtube.com/channel/UC0BqXPUXHD-ih_0wXgkD4Uw/featured


★27
66 комментариев
Неплохая подборка. Спасибо!
Но я бы исключил из нее банки(кроме ВЭБ), т.к. риск санкций.
И добавил Хакас2013, если в планах «держать до погашения».

Скриншоты размытые. Приходится всматриваться. Но эта реплика, наверное, относится уже к владельцу сайта)
Владимир Сергеевич, сложно вставить скрины с мелкими шрифтами, увы. и так колдовал)
С выбором, как Вы его предложили, не спорю. В принципе, есть рациональный смысл в том, что ВЭБ зависим от санкций. Но. Я брал коротье, а его цена не среагирует даже на санкционные проблемы. Или почти не среагирует
Тут Тиньков вкусно наливали, не думаю что риск существенно выше.
Про субфеды — чот я очкую… Особенно до погашения… Напуркуа такая безлимитная и вкусная раздача ОФЗ при положительном балансе?
avatar
Mezantrop, у меня кейс был — разместить 0,5 млрд.р., Тинькофф не подойдет))
А про субфеды… у каждого свой вкус. На мой вкус — это те же госбумаги, ответчик по ним — федеральный Минфин. Так что я бы держал их спокойно
Андрей Хохрин, 
у бохатых свои причуды…
avatar
Неплохая подборка. К списку можно ещё ближнии Автодоры добавить.
avatar
Vlk, ликвидности там такой не будет. не круто, но прям отличных по ликвидности коротеньких бумажек оказалось немного. для нескольких млн.р. подойдет более широкий круг. для нескольких десятков млн.р. кружок уже совсем узенький((
В общем, если завтра нужно куда-то положить даже 10 и более млн.р., так чтобы при первой необходимости забрать на нужды — это сюда.

Из Удмуртии и Хакасии выйти при первой необходимости 10 лимонами. Вы шутите? Такой лот либо с очень хорошим дисконтом, либо очень долго. По объемам и стакану это видно. Я недавно из Волгограда 300 тысяч несколько дней доставал :)
chem1, не шучу. там все в порядке с маркет-мейкингом. я не говорю о размещении денег на неделю. но для месяца — неплохо. можно идти в больший ликвид, но с потерей ставки
Андрей Хохрин, ну в стакане не видно маркетоса что-то, если только на продажу. Предположим вам надо пристроить 10 лямов в Удмуртии на месяц.  10 лямов — это 40000 лотов. На глаз, средний оборот, что-то в районе 3000 лотов/день. Поэтому, если вы хотите набрать объем по цене спроса, то раздавать вам придется минимум 2 недели. Если брать разово по цене предложения, то теряете на спреде минимум 0,6%. С продажей еще хуже, там непонятно почем вас маркет-мейкер заберет. ИМХО, с такими объемами только в ОФЗ либо в суперликвидный корпарат.
chem1, и тут я подумал… Неужели с номиналом просчитался! Мог. Проверю. Спасибо Вам!
Андрей Хохрин, а какие ОФЗ можете посоветовать? Именно ОФЗ интересуют с возможностью забрать деньги в любой момент.Какая там доходность ориентировочная?
avatar
SAV555, https://smart-lab.ru/blog/535107.php
Здесь офз по срокам и с доходностями
Андрей Хохрин, спасибо!
avatar
Андрей Хохрин, так чего проверять, на ваших же скринах видно, номинал — 250р. Почти все муниципалы амортизируемые, так что ближе к погашению номинал сильно падает. Пожалуйста :)
chem1, так вооот… Пропустил, елки-палки
Андрей Хохрин, ну и получится тоже что в ОФЗ)) ликвидность тоже важный момент
avatar
Dobby, зато разнообразие!)
Ну а чем однодневки втб плохи? Правда тут надо брокером втб пользоваться

avatar
Алексей, пока не пробовал. Спасибо за идею!
Андрей Хохрин, 7,15-7,20 плюс минус конечно, но!!! налоги(((
avatar
Алексей, с этих бумаг Вы не платите налогов
Андрей Хохрин, платится. Это дисконтная облигация.
avatar
Алексей, комиссией за сделку
avatar
martin krik, да там комиссия совсем не большая. Там спец комиссия, в % не скажу, надо смотреть а мне лень)
avatar
Алексей, в открывахе и альфе тарифы на однодневки втб такие же, как и на остальные бумаги — 0,03%. менять не собираются. такой комис съедает прибыль напрочь. проще на свопы закидывать на ночь

допускаю, что втб-брокер делает исключения. не ведаю
avatar
martin krik, это у них. В втб на однодневки спецтариф. 0,00000… чет такое)
avatar
Алексей, ясн. не знал. спасибо
avatar
martin krik, прикинул на коленки. 0, 0035% это вместе с биржей и банком
avatar
Алексей, сколько чистыми выходит в годовых после уплаты комиса?
если не ошибаюсь, однодневки приносят около 0, 00021 % в день. без комиса
avatar
martin krik, ну капец)))) ну после комиссии и налогов наверное 6.2-6.4… опять же у них цена прыгает, плюс если праздники то комиссия не так сильно размывает доход…
avatar
Алексей, ясн. я раньше в fxmm парковал от 4-х дней. сейчас тема умерла. 6,2 маловато. радует, что хоть комис прибыль уменьшает по финрезу)
avatar
martin krik, я 30 апреля парканул 2,257,324.16, комиссия составила 78.1. (Я так понимаю в понедельник) мне придет 2 260 000. про 13% налог не забудьте и можете сами посчитать.
Fxmm тоже норм тема, там можно парковать бабло, но там надо палить мониторить и на короткий срок(овернайт) или не знаешь когда бабло понадобится можно на разнице потерять комиссии не отобьешь. Я FX сам использую иногда.
avatar
Алексей, тут на 4 дня размазывается комис. но в любом случае такой комис  терпим. но на 4 дня в 26216 можно забросить. там погашение 15.05. торговали ниже номинала всю неделю. 
но, ладно, ловля блох ). на 2-3 лямах незаметно. главное — не бесплатно))
avatar
martin krik, у меня и 26216 есть))))) Однодневки это
1. парковка свободного бабла овернайт
2. вывод денег с брокерского счета с отложенной комиссией, при условии что погашение идет на банковский счет.
Свои плюсы есть
avatar
Алексей, не спорю — хорошая тема, если в втб брокер. )
но лучше тогда в свопы (там, правда, двумя-тремя лямами не отделаешья, но и доха выше).
узнаю в открывахе, мож там тоже комис по однодневками уменьшили. спс за наводку).
avatar
martin krik, а чего такое свопы) просветите, если не трудно)
avatar
Алексей, как на форексе — плата за овернайт в зависимости от позиции по валютной паре. (рассчытывается на основании разницы в ставке центробанков).
сейчас в открывахе дают около 1,7% по баксу и около 7 по рублям.
до 17.00 надо подать заявку и перевести деньги на валютный рынок, оттуда брок сам забирает и утром — в 10.00 возвращает с профитом. если обратно с валютного рынка не перевел до 17.00 — автоматом еще на ночь берут. не знаю, есть ли у втб такая опция. обычно, это спец условия с доп.договор
avatar
martin krik, а 13% есть?
avatar
Алексей, 
брокер не удерживает.
на «совести» трейдера остается, т.к. это операции по валютному рынку, где брок — не налоговый агент
avatar
martin krik, да. так выходит поинтереснее, но однодневки вполне себе конкурентны, мы же не ярдами оперируем)
А вы не знаете, можно ли что-то подобное с акциями делать? как-то овернайт их давать под долю малую или там передавать куда-то, не теряя права на них. Грубо говоря репо какое-то
avatar
Алексей, как правило, это автоматическое условие, если трейдер при подписании договора не подписал отказ от предоставления своих акций/облигаций в репо. альфа несколько раз присылала доху от предоставдения моих акций в репо (около 9% годовых было). в открытии я отказался от этой «услуги» еще когда с банком все плохо было и я опасался за фонду. т.к. если брокер «лёг», а твои акции были в репо — получить их далеко не всегда  получится
avatar
martin krik, попробую у менеджера в понедельник поканючить на эту тему в втб. Хочется какой-то стабильности и уверенности и денег))))
avatar
Алексей, попробовать можно, но они свои «портфели» отдают в репо в первую очередь. а портфели у них большие). в любом случае — удачи

avatar
martin krik, спасибо) Попытка не пытка)
avatar
Алексей, но проще под свои акции/облигации брать плечо внутри дня (бесплатное), если торговая система, время и темперамент позволяют)
avatar
martin krik, Я редко использую, точнее выставляю такие заявки ловушки, но не часто попадют в мои сети. Торговля внутри дня не очень у меня получается.
avatar
Алексей, ясн. предложение снимается.) (шлаками можно побаловаться).
хороших выходных
avatar
martin krik, спасибо! И вам)
avatar
Алексей, для физлиц — дисконт облагается НДФЛ, так как облигации считаются «не имеющими биржевых котировок».
avatar
Макс Г, я знаю. 
avatar
Алексей, да, извините, не дочитал :-)
avatar
Макс Г, все ровно))) лучше сказать в таком деле)
avatar
Алексей, доходностью они плохи. Минимальный объем, на котором есть смысл с ними работать, миллионов пятьдесят
avatar
Ликвидность оставляет желать — там даже с несколькими миллионами зайти и выйти нормально проблема, в иные дни вообще торгов нет. У самого были и ВТБ-Б-1-8 и ВЭБПБО! Р10 — брал ниже номинала, сдал чуть выше — несколько недель вылезал оттуда. Насчет того, что короткие — вэбовская — гасится в конце июня следующего года, а вот втб-шная — через два с лишним года — есть эта информация в параметрах. 
avatar
Сципион, не так много альтернатив. Выбираем из имеющегося
а что там за льгота по ндфл?
ОФЗ если и брать, то только маржинальные. Чтобы под залог офз на срочке торговать и увеличивать доход )))
avatar
А какое ПО у вас на скриншотах? Это квик?
avatar
странно, что такие объемы (от 10 лям) автор пытается через стакан купить/продать
есть внебиржа и рпс для этого.
даже ликвидные офз по лучшему биду полдня сливаить приходится в стакане
avatar
martin krik, эт вы погорячились про рпс и внебиржу, нормальный дилер всегда заложит свой интерес в крупную позицию. Я не готов его оплачивать
Андрей Хохрин, нормальный дилер еще и других подтянет, чтоб лот наполнить. )
некотрые выпуски, кроме как на внебирже и не купить. приличные муни только бидами отсвечивают в стакане месяцами. москва, мос или ленобл не купить на квике.

avatar
Что думаете про повышение платы за депозитарий в открытии и какие планы, будете менять брокера или нет
По субфедеральным так же, как и ОФЗ налог с купонов не удерживают?
avatar
Vugas, да, не удерживают
avatar
 Собранная подборка разумна, однако, я бы не согласился с тем что это «аналог вклада до востребования». Дл того, чтобы получить доходности, указанные в Квике нужно держать бумаги год и реинвестировать получаемые купоны по той же цене, по которой вошел в бумагу. Плюс, рассчитанная Квиком доходность не учитывает необходимость трат на НКД, которые морозятся до выплаты очередного купона. Что при покупке бумаг, близких к гашению на доходность влияет очень сильно.
Аналогом вклада до востребования являются однодневные инструменты- от однодневок ВТБ, до всякой дорогой экзотики типа валютных свопов и депозитов с ЦК. Вход в них инвестору со ста тысячами рублей (и даже с миллионом) заказан.
avatar

теги блога Андрей Х.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн