Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля PRObonds #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля PRObonds #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB
Прошедшая неделя, невзирая на высокую волатильность рубля и нефти и на 4 неверных ставки их 6-ти, все же принесла трендовому портфелю PRObonds #3 положительный результат, +0,2% за последние 5 торговых сессий. И накопленные 19,3% годовых, учитывая комиссионные. Ожидания от наступающей недели не менее смешанные, и все же портфель имеет высокие шансы завершить ее без глубоких просадок. А возможно, и с прибылью.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB
В подтверждение прогнозов (https://smart-lab.ru/blog/586511.php) — портфель #3, на них основанный. Портфель на истекшей неделе заработал более 2%, достиг доходности в 19% годовых, а все 6 позиций стали прибыльными. В ближайшее время — развитие идей этого портфеля в новом ключе и русле.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB. Нефть переворачивается в шорт

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB. Нефть переворачивается в шорт

Первый понедельник 2020 года — это не только шестой выходной день года, но и время пересмотреть спекулятивные позиции. В ориентированном на спекуляции портфеле PRObonds #3 сегодня меняется позиция по нефти, с длинной на короткую. Возможно, это риск, но он оправдан, хотя бы диверсификацией позиций. В остальном, как и ранее, игра на повышение фондовых рынков и понижение пар EUR|UR, USD|RUB и золота. Золото — единственный убыточный инструмент в портфеле, сделки с 5-ю остальными инструментами прибыльны. Процент прибыльных сделок — 59%, прибыльных недель — 66%. Результат портфеля, накопленный за 32 недели — 15,9% годовых.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB«Не ВДОшный» Портфель #3 (инструментарий — фьючерсы и гособлигации, включая облигации субъектов федерации) вновь вышел в доходности выше 16% годовых. Это с учетом реальных комиссий. Отношение годового дохода к максимально достигнутой просадке (-4%) держится на уровне четырех. Что, в общем, неплохо. Сами же спекулятивные позиции вновь не меняются: акции, нефть и рубль — вверх, евро к доллару и доллар к рублю — вниз. Баланс близок к серьезным изменениям. Но пока проводить их преждевременно.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Прошедшая неделя вывела портфель #3 из просадки конца ноября — начала декабря. Радоваться рано, просадка всегда может возобновиться. Но на ближайшие 5 рабочих дней позиции в спекулятивных инструментах останутся прежними. Риск этих позиций, в массе, отражающих игру на повышение глобального фондового рынка, усиливается. И наступающая неделя, вероятно, станет последней для большой ставки на это повышение. Портфель за 29 недель показал доходность с учетом транзакционных издержек на уровне 15% годовых. При максимальных потерях до 4%. 


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

На рынке не обязательно ошибаться часто. Для полноты болевых ощущений достаточно одной ошибки. Неделю назад позиция по нефти в портфеле #3 была перевернута из длинной в короткую. Наиболее агрессивный рост нефти пришелся именно на эту неделю, итого -4,9% на отдельную короткую позицию по нефти, или -0,75% на весь портфель. Остальные плюсы этого минуса не компенсировали. 2 недели подряд убыточны. И как бы ни сложно было вновь вставать в лонг по нефти, лонг возобновляется. Как возобновляются длинные позиции по индексам МосБиржи и S&P500.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Семинедельная победная серия завершилась. На прошедшей неделе портфель снизился на 0,1%. Наступающая пятидневка – слабо предсказуема по результату. Особенно с учетом повсеместного перехода портфеля в короткие позиции. Доходность, и это уже за полгода с небольшим — 16,1% годовых.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Ставки на неделю. S&P500, IMOEX, Brent, Gold, EUR|USD, USD|RUB

Ставки на неделю. S&P500, IMOEX, Brent, Gold, EUR|USD, USD|RUBДля все еще экспериментального портфеля #3.

Ставки остаются почти без изменений. 2 недели назад короткая позиция по золоту была изменена на длинную. Сегодня вновь возвращаемся к короткой позиции. В остальном все по-прежнему. О результатах. Прошедшая неделя стала седьмой подряд прибыльной, а доходность портфеля, с учетом того, что 80% активов размещено в ОФЗ или инструментах денежного рынка, составляет 17% годовых. 



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUBСпустя 2 с лишним месяца проводим первые изменения в позициях. Длинная позиция по рынку российских акций меняется на короткую, короткая в золоте – на длинную. Обоснование – в опубликованном выше прогнозе. Доходность портфеля на данный момент превышает 16% годовых. За 5 последних недель он вырос на 5%. До этого дважды после подобного роста портфель попадал в жесткую просадку. Изменения позиций призваны снизить риск потерь и повысить устойчивость результата.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Примерно через месяц эксперимент, который тянется уже почти полгода, должен получить (или не получить) физическое исполнение, стать стратегией доверительного управления. Ближайший месяц важен. С одной стороны, доходность портфеля сейчас превышает 15% годовых. С другой — не раз в подобных ситуациях мы получали резкое снижение его результативности и стоимости. Сегодня, как и пока что всю осень, позиции без изменения. Просится к развороту в шорт позиция в индексе МосБиржи, но оснований еще недостаточно. Остается слабо предсказуемой динамика золота и пары EUR|USD.



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

....все тэги
2010-2020
UPDONW