Привет.

Давно не писал на SMART-LAB, если кому-то интересно, то основные мои посты касались трендового алгоритма, который я сделал чтобы торговать фьючерсами. Конечно, все участники SL поспешили заявить, что мои бектесты нерепрезентативны и являются лишь подгонкой под историю, но, тем не менее мне удалось найти людей, которые рискнули попробовать и проверить в работе мой алгоритм. К сожалению, по соглашению с инвесторами, я не могу публиковать сделки с их аккаунтов; могу выделить тезисно, что произошло:

• На старте работы мы потеряли 30% от каждого инвест счета; все довольно банально, жадность сыграла свою роль. По мере роста аккаунта мы спешили добавлять количество лотов на каждый инструмент. В итоге, в момент, когда тренд на рынке сменился на боковик, счет заметно просел. Ошибки исправили, лоты увеличиваем согласно политике риск-менеджмента.
• Количество инструментов сократилось с 10 до 5 постоянных. Сейчас торгуем только CBOT, инструменты ZB/ZC/ZL/ZM/ZS.
• Столкнулись с рядом проблем со стороны EXANTE. Проблемы касались исключительно технической части. Все они решались, но не всегда так быстро как хотелось бы.
• Бектесты оказались максимально приближены к реальности.

Мы продолжаем делиться с вами полезными источниками информации для принятия инвестиционных решений.

Cегодня будет представлен список более продвинутых источников, которые, на наш взгляд, содержат в себе более объективную и полезную информацию для самостоятельного анализа. Они зачастую являются первоисточниками для всех тех новостей и аналитических сводок, с которыми вы знакомитесь на различных форумах, сайтах и телеграм-каналах, в том числе и на нашем :)

Что ж, давайте пройдемся по ним:

fred.stlouisfed.org/ — онлайн-база данных, состоящая из сотен тысяч графиков экономических данных из множества национальных, международных, государственных и частных источников. Призван помочь пользователям ознакомиться со свежими данными макроэкономической ситуации (преимущественно в США) + графики содержат довольно длинный исторический горизонт (от нескольких лет до нескольких десятков лет).

www.federalreserve.gov/ — сайт Федрезерва США. В разделе News & Events — Press releases наиболее интересными могут быть публикации с заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Да-да, это те самые заседания, на которых принимаются решения о будущем «печатного станка» и ставки ФРС.

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com
Простой способ на Python.

ticker_list = {'gazp': 'GAZP.ME',
               'sber': 'SBER.ME',
               'tatn': 'TATN.ME',
               'moex': 'MOEX.ME',
               'rosn': 'ROSN.ME',
               'lkoh': 'LKOH.ME',
               'yndx': 'YNDX.ME',
               'nlmk': 'NLMK.ME',
               'alrs': 'ALRS.ME',
               'rual': 'RUAL.ME',
               'magn': 'MAGN.ME'}

Дисклеймер: к этим проектам я не имею никакого отношения, рекламой этот пост так же не является, делюсь ими именно потому что использую сам, с указанием что именно беру для аналитики.

Сайт — Marketbeat.com. Использую для отслеживания рейтингов аналитических агентств, смотрю отчётность компаний, данные по покупкам и продажам инсайдеров и фондов ну и новостной фон. Последний правда иногда глючит из-за кривоватого робота. Например, зайдя во Freedom Finance показываются все новости, где что-то про радугу в заголовке.

Если купить подписку, можно собрать свой портфель и получать рассылку с существенными движениями по своим активам в реальном времени. Из минусов — ну ооочень много спама (по 3-4 письма в день).

Обнаружил две заметки на тему того, какую модель рынка применять как основу торговли.

Так нужны ли сложные модели рынка?

Так нужны ли сложные модели рынка? © Eugene Logunov

Предложу свою модель рынка от гуманитария.

Рынок — это континуум волн случайной длины. 

Прошу уважаемых технарей, физиков и математиков:

1. Проверить правильность этой модели.

2. Перечислить вытекающие из этой модели оптимальные типы стратегий.

3. Подумать: если модель верна и из неё строго выводятся оптимальные типы стратегий, можно ли считать, что эти оптимальные стратегии (например, классическая трендовая ТС) и являются искомым Граалем.

И не признаются условной толпой таковым только в силу её завышенных ожиданий, оторванных от правильной модели рынка и завязанных на такое субъективное понятие как «мечта»?

Рынок это комбинация случайного и неслучайного. Вопрос: какова доля неслучайного?

 Случайное блуждание.

Если в имитационной модели взять отношение вероятности выигрыша 0,5 к вероятности проигрыша 0,5, отношение выигрыша к проигрышу 1:1, то картина поведения будет примерно такая (За базу отсчета принято 100, 10 реализаций).

Совершенно очевидно, что выиграть в этом случае, делая ставки, не возможно (какие бы линии поддержки, фигуры и т. д. мы на картинке не находили). Это доказала многовековая история рулетки (красное — черное).

Но на рынке присутствует еще неслучайный компонент: влияние инфляции, ажиотажный спрос, инициируемый монетарными властями, или другие факторы (приток нового «мяса», манипуляция рынком и т. д.). Какова его доля? Пока никто эту долю не определил. Чисто математически это определить не возможно, так как в результирующей картинке все перемешано.

Великий философ Джон Локк блестяще запечатлел, как устроен мир. Он не знал, что он также объяснит, как работает фондовый рынок, хотя он едва ли существовал, когда он придумал свою философию. Фондовый рынок управляется «законом моды, гражданским правом и божественным правом».

Закон моды

Мы участвуем на фондовом рынке с 1980 года и знаем немного из истории предыдущих десятилетий. Кажется, что каждое десятилетие имеет свой закон моды. 

Нередко даже от некоторых людей, торгующих на биржах можно услышать, что все виноваты во всем.

В случае перекладывания вины на власть плохая у таких абсолютно любая власть: и Советы, и президенты СССР и РФ, и Дума, и начальник, и работодатель.

Если задать таким людям вопрос про хотя бы смену места работы — жмутся, мнутся, боятся или ссылаются на недостающие знания, навыки, опыт и умения, однако зарплату и условия хотят, как будто уже имеют необходимые знания, навыки и опыт, приобретение которых стоит нередко не только лет жизни, но и сотен тысяч, если не миллионов рублей. А за что таким чудакам собственно платить, когда есть соответствующие кадры — непонятно, да и 2007 год давно прошёл...

В случае ссылающихся людей на идиотские законы, «бешеный принтер» вместо ответа на вопрос, а что же ты или голосовал за тех, кто в итоге..., или вовсе не ходил на выборы и за тебя по сути расписались + опустили бюллетень за кого хотели, отмазки, как правило, интереснее начинаются: от того, что якобы не за кого голосовать или не из чего выбирать, вплоть до того, что за всех уже всё решено, или и вовсе, что дескать они вне политики. При том налоги добровольно/принудительно всё равно платят, хотят того или нет, огромное количество из которых прямо или косвенно тратится на выборы, которые ещё и не посещают за свои же деньги...