SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Так ли нужны ли сложные модели рынка? (с) Eugene Logunov
- 02 августа 2021, 23:57
- |
Так как только избранные могут читать этот топик, а тема интересная, придется прокомментировать заголовок.
С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим на раз-два.
Изначально, анализ временных рядов и выявление в нем каких-либо «закономерностей» является оч непростой задачей — на эту тему тома написаны и оч известными в науке людьми. С другой стороны, излишнее усложнение моделей стохастических процессов ведет к неустойчивости таких моделей.
Получается, что с одной стороны, простых моделей не существует в природе, а, с другой стороны, сложные модели существенно неустойчивы, вплоть до полной неработоспособности.
Нужно выбирать где-то посередине, но здесь нам предстоит достаточно сложная работа по выбору системы, т.к. из предыдущего следует, что без дополнительных гипотез ничего явного нам обнаружить не удастся. А гипотезы могут и не оправдаться.)
С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим на раз-два.
Изначально, анализ временных рядов и выявление в нем каких-либо «закономерностей» является оч непростой задачей — на эту тему тома написаны и оч известными в науке людьми. С другой стороны, излишнее усложнение моделей стохастических процессов ведет к неустойчивости таких моделей.
Получается, что с одной стороны, простых моделей не существует в природе, а, с другой стороны, сложные модели существенно неустойчивы, вплоть до полной неработоспособности.
Нужно выбирать где-то посередине, но здесь нам предстоит достаточно сложная работа по выбору системы, т.к. из предыдущего следует, что без дополнительных гипотез ничего явного нам обнаружить не удастся. А гипотезы могут и не оправдаться.)
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- FORTS
- Lua
- machine learning
- ML
- MLP
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- Windows
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- время сервера
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- золото
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- информация
- календарный спред
- календарный спрэд
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кондор
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Музыка
- нейросети
- нейросеть
- опрос
- опционы
- оффтоп
- планы
- плечо
- прогнозирование
- прогнозирование цен
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- Сорос
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- физика
- Фильтры
- Форекс
- ФОРТС
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- черный список
- экспорт данных
- эмитенты
А так, да, согласен, для малых ликвидностей и коротких интервалов прогнозирование упрощается. Как, собственно, и любое прогнозирование. Скажем, прогноз погоды.
Раньше в санатории была такая неэффективность, любил за бабами подсекать в общественной бане, пробурив дырочку в шиферной стене. (сарказм)
Нет никакого смысла просто исследовать ценовые процессы (или процессы приращений цен).
Имеет смысл (ну мне так кажется) исследовать их исключительно в части возможности получения профита.
1. А это уже означает, что мы изучаем не просто ценовой ряд, но ценовой ряд с оператором доходности (способ расчета эквити) и оператором принятия решений (торговая система).
3. При этом оператор «Торговая Система» не должен зависеть от будущего, т.е. (по рабоче-крестьянски) должен представлять из себя верхнетреугольную матрицу)
4. Т.е. это даже сложнее, чем задача с одним оператором в гильбертовом пространстве
5. И почему это должно быть просто и решаться на коленке?
С уважением
Итак, повторюсь, простых систем быть не может, а сложных тоже не может из за их неустойчивости. И обнаружить прибыльный алгоритм нет никакой возможности, если заранее неизвестно, где скрывается искомая «закономерность».
Остаётся только метод тыка — выдвижение и проверка стат гипотез.
Обнаружить прибыльный алго есть возможность.
К примеру, если приращение эквити = приращение цены * знак (предыдущего) индикатора
то уже известны все оптимальные алго.
К сожалению, реальная торговля несколько сложнее...
С уважением
На таймфрейме от 1 мин и ниже вполне можно определить оптимальную стратегию
1. На «плоской» торговле (равным лотом) это просто — и я уже об этом писал
2. На «переменной» торговле (размер лота меняется каждый бар) — это гораздо более сложная задача, но и она уже решена
К сожалению, на более высоких таймфреймах эта конструкция разваливается (уже от 5 мин)
С уважением
P.S. Все эти стратегии никак не зависят от распределения приращений цен )))
Не должен подглядывать в будущее — да!
Должен быть линейным оператором — нет!
Реально — тоже, однако линейный оператор дает очень хорошее приближение и кирпичик, из которого можно строить более сложные операторы, в т.ч. нелинейные.
Если Вы такой формалист, уточню — якобиан оператора «Торговая Система» должен быть верхнетреугольным.
С уважением
Я использую примитивные нелинейности, типа макс или мин, например. Могу использовать ценовые данные от нескольких активов. Или вообще неценовые, например, то, что принято называть сезонностью.
Поэтому рою не глубоко, в отличие от Вас, а по возможности разнообразно. Пусть расцветают все цветы, пусть проверяются все идеи.
Однако на этом пути (IMHO) невозможно построить стабильно работающую в плюс систему. У меня даже есть что-то вроде доказательства (некие формулы, которые далее можно проверять экспериментально на истории любого актива).
С уважением
P.S. Max, min, sign — это, конечно, нелинейности, но они не приводят к необходимости исследования нелинейных систем. Соответствующая задача максимизации эквити весьма просто сводится к системе неравенств (точно), а потом опять к системе уравнений (почти точно).
Я с прошлого года собираюсь написать серию статей под общим заголовком «Рынки — это просто?», но все руки не доходят.
Ну т.е. материал готов, но его надо оформлять, а у меня все плохо с оформлением иллюстраций — рисунки там, формулы всякие несложные, так что я ленюсь откровенно.
В этом тексте будут конкретные пруфы к нашей наметившейся дискуссии.
Надеюсь начать выкладывать тексты до конца года.
С уважением
Я писал ранее — на коротких интервалах прогноз более достоверен и легче реализуем. На рынке все рассыпается если не на 5, то уж точно на15 мин интервалах.
А зачем тогда работать на длинных интервалах?
На коротких модели проще и доходность выше?
С уважением
Зачем другие работают — сие не ведаю.
На этом уровне все задачи оптимизации давно решены
При маркетном исполнении (финрез = приращение цен)
При лимитном и прочих приближенных к реалу — есть нюансы...
С уважением
В данном конкретном случае это классическая задача оптимизации, которая решается (оптимально) единственным образом.
С уважением
P.S. Повторяю, решение задачи никак не зависит от вида распределения приращений цен актива
Что касается распределений, то на Гауссе вообще не существует устойчивых решений. Т.е., все таки, зависит.)
А Гаусс то здесь при чем?
С уважением
Тогда при чем здесь Гаусс? На котором вообще не существует устойчивых решений?
С уважением
На Гауссе решений не существует, возможно и на других тоже.
Значит, всё-таки, зависит.)
Задача максимизации эквити за период (на самом деле) никак не зависит от распределения приращений цен. Весь инструментарий ТВ и МС в рынки внесли энтузиасты этого подхода, который (сам по себе) слабо связан с рынками.
Поэтому либо Вы знаете решение задачи, либо ТВ и МС Вам особо не помогут… (либо и то, и другое)
С уважением
Если вы говорите о максимизации прибыли, то вы говорите о какой-то другой задаче, но не о задаче поиска и использования «закономерностей».
Кстати, уж, для поиска и селекции кроме ТВ и МС других инструментов не существует.) Но и они малопригодны хотя бы без предположений о конкретике.
Удачи.
В последнее время (спустя 14 лет торговли![]()
) прихожу к выводу, что эффективнее не придумывать систему, описывающую какой-то актив, а искать активы, на которых будет работать моя система.
Если конкретнее, то невозможно описать случайную и постоянно изменяющуюся систему. Однако я точно знаю, как построен мой алгоритм. Поэтому мне легче подобрать актив, который в текущее время ведет себя аналогично.
Сложности — алгоритм должен быть универсальным, не заточенным под какой-то актив. Кроме того, процесс тестирования очень трудоемкий. Процесс выбора актива пока «на глазок», т.е. не автоматизирован.
Могу сказать, что это пока только гипотеза, но это то направление, по которому сейчас иду.
на днях Тимоша написал корявенький пост, в котором была фраза что-то вроде «коррекция РТС переросла в даунтренд», на что тут же отреагировал Палыч и закидал его фекалиями)), долго тыкал в разворотную свечную модель в смысле «вот где разворот-то был, дурик, а не сейчас, через две недели».я к чему это… люди кидаются говном друг в друга из-за того, что у них разные параметры ценовых рядов )) какой-то хороший добрый цирк
Люди отчего-то думают, что в торговле может быть истина, кто-то прав, кто-то неправ. На самом деле, нет торного пути в торговле.
зы.в одной кухне лет шесть назад был перманетный конкурс«верхом на лосе».нужно было слить на скорость.побеждали всегда читеры с роботами, херачили по стопятьсот заявок в минуту, а спред уничтожал счёт
А что касается групповой психологии, то куда она, туда и идет рынок в каждый конкретный момент. На что накладываются еще и внешние факторы (новости, скажем), большинство из которых мы не знаем, и, в лучшем случае, узнаем позднее, когда это уже никому неинтересно.
На рынке мы людей не видим, а групповое поведение можно как-то описать мат.статистикой, и в психологии просто нет необходимости.
Опишите психологию людей продающих на явном и устойчивом росте. Не думаю, что они все идиоты. А ведь, если бы они не продавали, никакого роста бы и не было.))
… слово логарифм есть только в моём сообщении…
ведь здесь свежие идеи приходят раз в 3 года
А вы, надо полагать, поняли? )
3Qu, ну как сказать, есть моменты в рынке, когда идет приличная пила, как сейчас на фунте на м5. Торговать можно, но не особо комфортно. Быстрые откаты меня особо не радуют, люблю спокойное размашистое движение на день — полтора.
P.S. - математика (геометрия), никогда не врет! 2 + 2 всегда будет 4. Так же и в трейдинге. Всё надо упрощать, а не усложнять.
Имея две координаты на графике Х и Y, всегда можно описать прошлое движение двумя параметрами и вычислить (прикинуть) вектор развития в будущее, так же через эти два параметра.