Блог им. Hunter14
Рынок это комбинация случайного и неслучайного. Вопрос: какова доля неслучайного?
Случайное блуждание.
Если в имитационной модели взять отношение вероятности выигрыша 0,5 к вероятности проигрыша 0,5, отношение выигрыша к проигрышу 1:1, то картина поведения будет примерно такая (За базу отсчета принято 100, 10 реализаций).
Совершенно очевидно, что выиграть в этом случае, делая ставки, не возможно (какие бы линии поддержки, фигуры и т. д. мы на картинке не находили). Это доказала многовековая история рулетки (красное — черное).
Но на рынке присутствует еще неслучайный компонент: влияние инфляции, ажиотажный спрос, инициируемый монетарными властями, или другие факторы (приток нового «мяса», манипуляция рынком и т. д.). Какова его доля? Пока никто эту долю не определил. Чисто математически это определить не возможно, так как в результирующей картинке все перемешано.
Неслучайное блуждание.
Если перекосить модель, взяв вероятность выигрыша, например, 0,55, а вероятность проигрыша 0,45, то в этом случай доля неслучайного компонента, направленного вверх, будет равна: 0,55-0,45=0,1, т. е. 10%.
Картинка будет иметь следующий вид:
Получилось, что-то похожее на наш рынок (если принять графики за дневные), т.е. за год рынок бы подрос примерно на величину 0-40%. Вполне реально.
Ниже реализация для отношения 0,575 к 0,425. В этом случае рынок за год подрос бы на 10-60%. И такое тоже может быть.
По-моему, получилось слишком оптимистично, хотя и на некоторых периодах вполне возможно. Но тем не менее, неслучайный фактор можно принять лежащим где-то в диапазоне 10-15%.
То есть 85-90% своего времени рынок абсолютно случаен и выиграть в это время на нем не возможно. Конечно речь идет о «бесконечно долгой» игре. В моменте и на рулетке везет.
Вопрос: как узнать, когда перевес на твоей стороне? Первое — это инфляция. Хоть и неравномерно по всей временной шкале, но она создает перекос вверх. Это поле деятельности для инвесторов: широкий рынок и долгосрок практически гарантирует прибыль на уровне инфляции. Тем не менее «средний» инвестор все равно получит убыток (это мнение А.Силаева «Деньги без дураков»).
Пусть инфляция составляет половину от неслучайного фактора, т. е. 5-7,5%.
Вторая половина — это ажиотажный спрос. Можно на нем выиграть? Да, если ты точно знаешь момент старта. Но системы следования за трендом подразумевают потерю части тренда в начале и в конце. Т.е. от 5-7.5% остается пшик и маленько. И надо еще учесть, что серьезные команды с роботами и большим капиталом не только отслеживают зарождающиеся тренды, но и активно модулируют их, с тем, чтобы «снять сливки» со стада и «слинять».
И это только факторы, которые не зависят от трейдера — чисто рынок. А есть еще психология (А.Кургузкин «Лабиринт иллюзий»). Это еще страшнее, чем сам рынок, потому что этот демон сидит внутри тебя и он невидим.
Из этого следует вывод, что цифра о 95% сливающих трейдерах — сильно занижена. По-видимому речь может идти о 99-99,5%. (Речь идет, конечно, о «бесконечной» игре; на краткосроке очень даже можно быть в хорошем плюсе).
Выводы для трейдера.
Занятия трейдингом смертельно опасны. (Здесь ключевое слово- «смертельно»).
Не верь ничему и никому (особенно себе). Все врут; даже, если думают, что говорят правду. И ты тоже.
В трейдинге тебе не помогут никакие правила, Келли, системность, дисциплина и т. д. Ты поиграешь по объективным причинам и проиграешь обязательно.
Все это так, но одновременно и печально, потому что никому помочь осознать опасность биржи нельзя.
Вся система биржевая и «околобиржевая» (в которую, кстати, встроен и СЛ) заточена на загон «плотвы». «Начинающие» обречены. В этой системе самое главное, чтобы ты начал, а там тебе мозги вправят в нужном направлении (и СЛ в этом поможет).
Учите мат часть…
Какая разница, зачем этим заниматься?
Главное, что блуждание есть! Зарабатывайте на этом.
Стандартный случай, когда путают случайность и гауссово распределение с нулевым средним. Когда неявно предполагают стационарность, когда её нет, ну и так далее.
Вы где терминологию берете? сами придумываете?
Случа́йность — проявление внешних неустойчивых связей в действительности, проявление результата пересечения (совпадения) независимых процессов или событий.
smart-lab.ru/blog/385168.php
«Случайно все то, что допускает возможность противоположного.»
или вот
/D/Zufalligkeit /E/ Chance /F/ Hasard /Esp/ Casualidad.
Философская категория, отражающая такой тип связей и отношений, который обусловлен внешним фактором, жестко не связанным с сущностью взаимодействующих объектов. Случайность есть то, что в данных условиях может совершаться, а может и не совершаться, может произойти так или иначе.
Ну а дальше простая логика: если не совершилось, то значит ненаблюдаемое.
Или вот отсюда
В своих исходных посылках случайность определяется как отсутствие закономерности и, что взаимосвязано, как непредсказуемость соответствующих явлений и процессов. Наличие чувства непредсказуемости дает основания на встречу с нечто необычным, чудесным, а эти встречи с непредсказуемым, окрашенные надеждами на чудо, делают саму жизнь разнообразней, интересней и привлекательней. Недаром А.Пушкин назвал случай «богом изобретателем».
1. цитирую вас:
Случайность — Философская категория, отражающая такой тип связей и отношений, который обусловлен внешним фактором, жестко не связанным с сущностью взаимодействующих объектов — и чем же это отличается от моего варианта?
2. Ну а к вашему варианту «случайность» — вообще ну ни какого отношения не имеет, сравните сами. какие прогнозы? какая невозможность? какие наблюдения?
А разве «непредсказуемость» не равна «невозможность точного прогноза»? Элементарная же логика.
Зачем множить сущности непонятными «внешними факторами»? Для того, чтобы прийти к гегелевскому: «случайность — есть непознанная закономерность»?
1. в вашем варианте тоже прописаны «внешние факторы», решили самостоятельно упростить?
2. конечно же предсказуемость и прогнозирование похожи, но не равны между собой, это синонимы, не более, как квадрат и куб, оба — геометрические фигуры, но характеристики ну совсем разные.
1. Не упростить, а убрать неопределенную сущность. И не сам, а следуя Лейбницу.
2. В чем разница между предсказуемостью и существованием (не его знанием) точного (!) прогноза? Если не существует второго, то нет и первого и наоборот.
1. Предсказание — сказ, сказка, рассказ.
2. Прогноз — развитие чего-либо на основании имеющихся данных.
Отличаете сказку от данных?
Я вообще не люблю философские определения в силу того, что они технически абсолютно непригодны к использованию.
Прыгать выше 2 м в высоту или бегать 100 м быстрее 10 сек тоже могут не все. Но не значит, что это невозможно.
Из ваших первых рассуждений о случайности и неслучайности цены можно, на самом деле, было бы сделать некоторые дальнейшие шаги в расчетном направлении. Если хватит, конечно, знаний в математике...
На бирже можно прогнозировать и брать прибыль, но надо понимать это не в абсолютном (классическом) смысле предсказывания цены следующего тика. Об этой методологии вы, если интересно, можете посмотреть у меня в блоге.
реальность: на рулетке 2-ичных признаков около дюжины
причина незнания: нету вкладки Наука
Выводы следующие.
1. «один хороший трейд. Если у „тебя“ есть видение рынка, если вероятность твоего Выиграша, в данный момент высока - Входи! Иначе - не лезь в рынок.
2. Если после открытия позиции, вероятность выиграша падает, беги с рынка.
Большинство -просто Играет. Либо слушает аналитиков, либо угадывает, либы следует за толпой(машки и пр.)
Вот такие выводы