Пост —  размышление…
Бросаем стратегию, когда:

1)      Появилась новая стратегия и выглядит как «конфетка».

2)      Просадка  еще не дошла до предела (обычно хватает и половины), но терпеть  — сил больше нет (мысли: что тут не то…). Еще противно, когда просадка пусть и не предельная, но длинная по времени.

3)      Возникла просадка больше плановой максимальной (ну, тут все по плану).

4)      Прошел срок годности модели: от оптимизируемого периода/8 до оптимизируемого периода/4 (Пардо Р. Разработка, тест и опт. МТС). (Черт его знает, откуда он это взял? Не пишет).

5)      Параметры стратегии изменились. Оптимизируемый период (например, год) как бы двигаем по шкале времени вперед. В этом случае проще работать со средними: немного их подкручиваем. Но многие стратегии не оптимизируются (или работают или нет).

Может кто-нибудь еще что-то предложит…

Удалось в Excel собрать незатейливый симулятор торговли. Оказалось много проще, чем думал вначале. В него не закладывал реинвестицию, а просто прибавлял или отнимал результат торговли. За базу принят ноль. Было важно получить визуальную реализацию торговли и определиться с просадками и сериями просадок, с длиной периода флэта (ни плюс, ни минус).

Результаты симуляций. Число реализаций принял 1000. На рисунках показаны результаты 10 прогонов по каждой стратегии.

Стратегия 60% и 2:1 действительно оказалась прибыльней, чем 80% и 1:1. Единственный момент, бывают более длинные периоды флэта.
  Рис.1. Стратегия 80% и 1:1.