Просмотрел недавно на СЛ рекламу коммоновской стратегии, где использовался термин — теоретическая просадка (в ролике была указана 30%). Хотелось бы уточнить, что «теоретическая» просадка может быть только одна — 100%.
Кто не верит, пусть почитает об «ученых» идиотах нобелях Шоулзе и Мертоне и фонде LTCM. Или о любителях продавать опционы дальних страйков...
Никогда не читал, чтобы реальные трейдеры (те кто торгует на свои) ориентировались на «теоретическую» просадку. Обычно используют макс просадку на бэктесте на истории, ее увеличивают в 2-3 раза, и полученная величина является порогом для выхода из стратегии. Но рядовой трейдер чаще всего не достигает и половины — выскакивает.
Ну конечно, если играть не на свои, то легко можно слить 100% — даже руки не вспотеют.