Таблица торговой логики.

Метод, который я собрал наблюдая за рынком. Система, которая опирается на три аксиомы теханализа как на три закона трейдинга. Там о трендах, углах, открытии рынка, максимумах и минимумах, и логике вершин.

Помните аксиомы? Я их прописал как законы.

1 закон. Всё в цене. Все факторы, все события, все новости отражаются в цене.
2 закон. Закон направленного движения. Цели задаются логикой и мышлением. Технически, этих целей нет. Но они существуют психологически.
3 закон. История повторяется. Как было, так и будет.

Там ещё было много строчек. Можно дописать десяток правил. Но и этого достаточно.

Итак, очень простая таблица. Первая колонка параметры. Вторая описание. Третья применение. Четвертая, по желанию, подтверждение, какой закон теханализа.


Тренд. Направленное движение цены. Восходящий, нисходящий, боковик. Флэт. Максимумы и минимумы выше или ниже. Закон 2. Цены движутся направленно. Подтверждение тренда через MA, MACD, линии тренда.

Угол тренда. Наклон трендовой линии. Визуально. Показывает силу тренда и вероятность продолжения. Пологий угол, слабый тренд или флэт. Средний угол, будет устойчивый тренд. Хорош для оптимального, для уверенного входа. Крутой угол показывает перегрев, возможен разворот. Закон 1. Всё в цене. Угол показывает настроение рынка.

( Читать дальше )

В этом году мне исполнилось 40 так что пол жизни прожил и могу уже дать пару советов. Им я в принципе следовал сам по наитию но лучше было бы конечно все прочитать заранее как сейчас делаете вы)

1) Никогда не спекулировать. Только инвестировать. В рублях деньги не хранить, акции на РФ не покупать
2) с 20 до 30-40 работать как черт, искать нишу что принесет наибольший доход. Не важно как называется и где, хоть на рынке картошкой, хоть айти на Бали. Главное не пить, не курить, без наркоты и ресторанов и роскоши. Первые 10-20 лет мужчины это его задел на будущее.
3) к 30-40 у вас должно быть свое жилье. Одна кв точно, если повезло то 2-3. Они должны быть куплены ДО того как вы решите жениться.
4) Жениться стоит на девушке у которой родители богаче вас. Иначе просто даете ей жить в вашей квартире с детьми. Девушка должна быть на 10-20 лет моложе. Никаких сверстниц или тем более старше. Никаких женщин с детьми от прошлых мужчин
5) Делить планету нужно не по странам а по регионам. Например я родился в северном (москва) и тут 7-8 месяцев тупо холодно и мало солнца. Поэтому когда к 30-40 лет вы уже накопите достаточно для переезда то регион нужно выбирать с максимально комфортными для вас условиями

( Читать дальше )

Прошлую итерацию этого гайда делал в 2024 году. Пришло время сильно дополнить его новыми фишками.

Потратил часы времени для того, чтобы очистить формулы от большого количества мусора. Оптимизировал работу для того, чтобы Excel куда быстрее обрабатывал информацию.

Чего только стоил тот факт того, что можно не подгружать по каждой бумаге режим торгов и это оказался вообще ненужный элемент. На просторах интернета многое смотрел, но так и не нашёл ни одной статьи с этими формулами без ненужного подтягивания режима торгов.

Нашёл большое количество решений по реализации моих хотелок и делюсь с вами.

 

На какие вопросы ответит эта статья:

 

• Зачем нужно использовать Excel таблицы при инвестировании

• Подготавливаем Excel к работе

• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи

• Как работают формулы Excel с ссылкой на API Мосбиржи

• Как устроена таблица для отслеживания информации по облигациям с фиксированным купоном

• Как устроена таблица для отслеживания информации по флоатерам

( Читать дальше )

За это время рынок прошёл всё:

Стагнация → бум 2019–2021 → шок 2022 → высокие ставки 2024–2025. Индекс полной доходности МосБиржи в 2025 году — около +2,9%. Вот что я вынес на практике и через разбор сотен сделок.

1. Инвестиции не создают капитал — они его масштабируют.

Без стабильного дохода и регулярных пополнений рынок почти бессмыслен.

• 1 млн под 15% за 10 лет → ~4 млн
• +50 тыс. в месяц → уже ~17+ млн. Разница не в «идеях», а в доходе и дисциплине.

2. Риск ≠ доходность 2–3 эшелон и высокодоходные облигации чаще дают убытки, а не «премию за риск».

Личный опыт:
— облигации банка «Пересвет»
— полное обнуление First Republic Bank. Сейчас для меня главное — не доходность, а выживаемость капитала.

3. Маленький капитал — ловушка.

До 3–5 млн инвестиции — это в первую очередь обучение. 25% годовых с 500 тыс. = всего 125 тыс. в год
при этом 10–15 часов в неделю на анализ. Часто выгоднее инвестировать время в рост собственного дохода.

( Читать дальше )

400 000 строк в файле Excel, а пропущенный день это дырка в истории и отчёты, которые тормозят даже на мощном ПК — именно с этим столкнулся Дмитрий Овчинников. Но он смог при помощи ИИ ассистента создать дашборд, который упрощает управлением его 100+ стратегиями в алготрейдинге. И это, по его словам, как пересесть с запорожца на вертолёт.

На Смартлабе регулярно обсуждают рынки, стратегии и идеи, но есть такая тема как управление и отображение результатов трейдинга — и про это мало говорят. Но эта тема, которая заслуживает внимания — особенно если у вас не одна стратегия и не один инструмент.

Готовый отчёт, составленный ИИ-помощником

Боль: жизнь в эпоху Excel

Хотя Дмитрий является алготрейдером, но он не считает себя программистом. Основной язык его работы MQL (MetaQuotes Language) — это язык для MetaTrader, но все современные инструменты вроде Python или R прошли мимо него: «Когда я запускаю Python — у меня начинается зубная боль». 

Вся аналитика Дмитрия последние годы строилась по схеме, когда из работающего терминала производится экспорт данных в Excel, а затем при помощи макросов делались текущие сводки.

( Читать дальше )

В прошлой частия рассказал о том, как работает имитационное моделирование Монте-Карло и протестировал портфель из 10 облигаций. Тесты показали, что при такой диверсификации инвестор в большинстве случаев получит убыток. Это хороший результат работы, потому что он уберег меня от формирования заведомо убыточного портфеля. Сегодня я расскажу о том, до какой степени я диверсифицировал портфель и каких результатов ожидаю.

Поскольку в статье про пределы эффективности диверсификации я определил разумную долю на одного эмитента в районе 2,85…5%, то так поступил и здесь. Портфель облигаций был расширен до 25 шт, что дает долю 4% на одного эмитента. В портфель включил только облигации для неквалифицированных инвесторов и вот что получилось:

№	Имя		Тикер	Рейтинг	Лет до погашения	Доходность	Безрисковая	Премия за риск	Доля в портфеле	Риск	Вероятность  успеха
1	АРЛФ1Р01	Машиностроение	RU000A10EJR5	BB+	2.91	26%	14.1%	2.6%	4%	9%	0.91447
2	ТГК-14 1Р5	Электроэнергетика	RU000A10AS02	BBB-	2.

( Читать дальше )

В мире такой хаос, что не могу ничего планировать и прогнозировать.
Но надо как-то собрать мысли и год прожить.

Цель по капиталу — вернуть 2 мио, недозаработанные в прошлом году на укреплении рубля (падении руб.эквивалента валютных облигаций).
При этом прожить год не изымая с брокерского счета ничего кроме дивидендов и купонов.
Облигации в валюте дают около 8% годовых, рублевые облиги от 15 до 25%, акции от 10-14% (Сбер около 12).
По минимуму 8% от портфеля это 1.2 мио за год (100тыс в мес) — это купоны и дивы — на жизнь.
Переоценка/ослабление рубля дадут 10-20% — это 1.3-2.6 мио.

Тактика — сидеть  на 90% в валютных облигах, 10% в акциях экспортеров  и голубых фишках (Сургут-преф, Сбер, Роснефть).
Спекулятивная идея — Магнит.
В рублевые облигации можно переворачиваться не раньше 86руб за $.
При 140руб за $ можно полностью перевернуться в рублевые облиги для высокой доходности. И скорее брать короткие 3-9 мес, так ак ставку могут поднимать из-за вторичной волны инфляции.

После замораживания СВО в РФ скорее всего начнет расти инфляция (исторически всегда так было). Finversia полагает, что серъезная девальвация начнется через 2-4 недели после мирного соглашения.

( Читать дальше )

Дeлюcь eщe oднoй cтpaтeгиeй для pyчнoй тopгoвли нa индeкce Mocбиpжи. Topгoвля бyдeт зaнимaть y вac 1 минyтy в дeнь. Kopoткo cyть:

1. Haклaдывaeм SMA(5) (H+L+C)/3 нa днeвнoй гpaфик IMOEX
2. Oткpывaeм лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA
3. Oткpывaeм шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA
4. Зaкpывaeм (или ocтaвляeм) пoзy нa зaкpытии cлeдyющeгo дня.

Пpимep днeвнoгo гpaфикa IMOEX c SMA(5) (H+L+C)/3:



Kaк eгo тopгoвaть?

He читaйтe нoвocти. He cлyшaйтe инфoцыгaн. Игнорируйте мнения местных задротов. Уcпoкoйтecь. Cмoтpитe нa гpaфик. Oткpывaйтe лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA. Oткpывaйтe шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA. Ecли бyдeтe тopгoвaть пo этoй cиcтeмe, тo зa последние 10 лeт yвидитe дoxoднocть 303% c тaкoй эквити:



( Читать дальше )

     🎯 В мире опционов существует стратегия, которую трейдеры называют «ловушкой для волатильности» или «двусторонней ставкой». Это стратегия стрэддл — мощный и элегантный инструмент для тех, кто ожидает бурного движения рынка, но не уверен, в какую именно сторону он рванёт.

     Это как поставить на то, что в тихом озере вот-вот случится шторм, не гадая, с какого берега начнёт дуть ветер. 🌊

🤔 Что такое стрэддл? Простая механика сложной игры

     Стрэддл (от англ. *straddle* — «сидеть верхом», «охватывать») — это базовая стратегия торговли опционами, которая заключается в одновременной покупке одного опциона «колл» и одного опциона «пут» на один и тот же базовый актив.

     Ключевые условия, которые делают пару «стрэддлом»:
* Одна и та же цена исполнения (страйк). Обычно это текущая рыночная цена актива (ATM-страйк).
* Одна и та же дата истечения срока действия (экспирация).

( Читать дальше )

17 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал специальное распоряжение, разрешающее 683 Capital Partners приобретать ценные бумаги российских акционерных обществ у ряда иностранных фондов .

Правовое основание: пункт 5 Указа Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер» .

Кто может продавать активы 683 Capital (полный список)

Из распоряжения президента :

Фонд Страна/Тип
Baillie Gifford Overseas Limited Великобритания (управление инвестициями)
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC США (инвестиционная компания)
Jane Street Global Trading, LLC США (торговая компания, поставщик ликвидности)
Jane Street Europe Limited Европейская структура Jane Street
Carrhae Capital Long Master Fund Ltd Инвестиционный фонд
Carrhae Capital Master Fund Ltd Инвестиционный фонд
Templeton Asset Management LTD Управляющая компания
Franklin Advisers, INC. США (паевые инвестиционные фонды)
Franklin Advisory Services, LLC США
Highmark Limited США (медицинское страхование)

( Читать дальше )