cbr.ru/statistics/?Prtid=flikvid&pid=idkp_br&sid=itm_51390

столбик - операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке*

Самый большой ETF, который отслеживает российские акции, VanEck Vectors Russia ETF, сигнализирует о  том, что оптимизм инвесторов уменьшается по причине неясных перспектив в отношении снятия санкций с России администрацией Трампа.
Этот ETF показал первый отток средств с момента избрания Трампа (8 ноября), который составил $8,6 млн.


Блумберг

Публикации будут ежедневными. За публикацию, ставим лайк!

 

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)




( Читать дальше )

Проводил исследование пару лет назад, писал здесь.

Вот часть таблицы из прошлого:



Будет время, подтяну статистику 2015 — 2016  годов.

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная. 

( Читать дальше )

Выбор брокера для TSLab — это основной вопрос для начинающих алготрейдеров, которые решили торговать через данный терминал. Мы с 2011 года пользуемся TSLab. За это время мы успели поработать со многими брокерами и попробовать разные варианты подключения. В этой статье хотим поделиться своим опытом, рассказать с какими проблемами столкнулись, и дать краткую характеристику основным вариантам подключения TSLab. Сразу оговорюсь, вся информация в данной статье – это исключительно выжимка из собственного практического опыта. Местами негативного (к сожалению, некоторые баги обошлись нам не в одну сотню тысяч рублей), местами позитивного. Поэтому статья может показаться субъективной, просьба строго не судить, пишем «как есть». Для начала пара слов о TSLab. Это платформа, которая позволяет достаточно просто создавать и запускать торговых роботов на биржевых торгах. Мы начали пользоваться в 2011 году, т.к. на тот момент других недорогих альтернатив с хорошим функционалом и простых в освоении для «непрограммистов» в России практически не было (абонентская плата в то время составляла около 500-600 рублей в месяц). Из плюсов (помимо функционала и простоты освоения) можно отметить качественную техподдержку (регулярно выходят новые версии, расширяются возможности, устраняются свежеобнаруженные баги). Минус один и большой – это постоянно растущая цена абонентской платы (в данный момент минимум от 2880 руб. в месяц).

( Читать дальше )

Второе обещанное видео

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

( Читать дальше )