Блог им. SerSer

Корреляция РФР 2017.

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)
Корреляция РФР 2017.

Корреляция РФР 2017.


Из интересного:
— Нефть теперь не индикатор рынка и живёт себе своей жизнью (на задворках империи)
— Аэрофлот и Уралкалий крепко дружит с золотом
-MICEX, Сбербанк, Лукойл и Роснефть — братья-близнецы
— Газпром, Магнит, ВТБ дежаться за доллар

Из серьёзного:
Применена иерархическая кластеризация (Диаграмма Чекановского с некоторой модификацией алгоритма).
Однородные группы (кластеры) бумаг/инструментов с близкой взаимной корреляцией расположены вдоль главной оси. 
Корреляция РФР 2017.



Для печати:
 Версия в высоком разрешении - Correlation_max.jpg

Для затравки пока всё.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
178 | ★12
11 комментариев
Что это?
avatar
Константин
0
Константин, карта корреляций бумаг/инструментов между собой
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, Извините случайно  минус поставил )  , с виду на испорченное изображение похоже) 
avatar
Константин
+1
Константин, руки после рубля дрожат — понимаю...)))
открой картинку в высоком разрешении.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, Дрожат сильно, но жду 70 через год )
avatar
Константин
А поясните, как пользоваться картой? Чем ближе к синему, тем больше коррелируют между собой?
avatar
Александр З.
+1
Александр, мой косяк, не расшифровал. Исправляюсь.
синий прямая корреляция, красный — обратная корреляция, бледно зеленый нет корреляции.



avatar
Маркин Павел
Большое спасибо, очень полезная информация! Вы это используете в торговле?
avatar
Александр З.
Александр, да.
avatar
Маркин Павел
Плюсую, Павел! (пока виртуально — рейтинг не тянет). R?
avatar
jatotrade.com
jatotrade.com, не R.
avatar
Маркин Павел

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Россети Ленэнерго. РСБУ за Q2 26г. Стабильность - признак мастерства
Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за Q2 2026г. по РСБУ: 👉Выручка — 35,60 млрд руб. (+12,4% г/г) 👉Себестоимость —...
Фото
Валентин Погорелый
17:27
Фото
По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги
Фото
Андрей Хохрин
06:02
Фото
⏳ Последняя неделя, чтобы приобрести конвертируемые облигации МГКЛ с кэшбэком 10%
До 10 августа 2026 года квалифицированные инвесторы могут приобрести конвертируемые облигации СО-001 (MGKLCO1) на сумму от 60 тыс....
Фото
MGKL
10:04
Фото
Транснефть: РСБУ за 2-й квартал и покупка доли государства в каком-то акционерном капитале за 40 млрд рублей. Есть ли подвох?
Транснефть в пятницу отчитался по РСБУ за 2-й квартал Отчет РСБУ для Транснефти неинформативен,  надо МСФО смотреть всегда...
Фото
Олег Кузьмичев
19:17

полезные записи за 24 часа

★4 15 💬 Переходим на новые сертификаты безопасности
★4 0 Итоги инвестирования в июле: какие акции и облигации покупал? Создание пассивного дохода
★4 1 Календарь новых размещений
★4 0 Календарь событий этой недели
★4 2 Сегежа - допэмиссия выиграла время, но не решила проблемы
★4 2 ВТБ отчитался за I п. 2026 г. — % маржа продолжает свой рост/банк использует налоговый манёвр, но прибыль снизилась. Доп. эмиссия реальна?
★3 111 −20% складских площадей у Wildberries: что будет при −30%?
★3 0 Карта доходностей облигаций на 03.08.2026
★3 0 6 лучших акций средней и малой капитализации: что взять под пассивный доход?
★3 63 Индекс МБ сегодня
+128 119 Азия. Понедельник.
+104 17 Солнечный Питер. Воскресенье
+90 1 Ситуация на текущий момент
+88 111 −20% складских площадей у Wildberries: что будет при −30%?
+88 13 IMOEX
+83 63 Индекс МБ сегодня
+81 17 Мои итоги июля
+66 5 Транснефть: РСБУ за 2-й квартал и покупка доли государства в каком-то акционерном капитале за 40 млрд рублей. Есть ли подвох?
+44 2 ВТБ отчитался за I п. 2026 г. — % маржа продолжает свой рост/банк использует налоговый манёвр, но прибыль снизилась. Доп. эмиссия реальна?
+43 6 Отскок далек от завершения 🔼

самые обсуждаемые сегодня

119к Азия. Понедельник.
111к −20% складских площадей у Wildberries: что будет при −30%?
63к Индекс МБ сегодня
52к Казину бы пора падать
54к СОЦОПРОС!!! ВАШЕ УЧАСТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО... КАКОЙ РАЗМЕР ПОРТФЕЛЯ ВЫ СЧИТАЕТЕ БОЛЬШИМ В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ....
37к Мысли по рынку
28к Инвест итоги 07.2026: небольшое переосмысление портфеля
28к Портфель вышел в хороший +.
26к коммунизм на пороге.
24к Сбер с дисконтом 50% от номинала и купоны до 24%. Новые размещения облигаций с 3 по 7 августа

теги блога Маркин Павел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн