Блог им. SerSer

Корреляция РФР 2017.

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)
Корреляция РФР 2017.

Корреляция РФР 2017.


Из интересного:
— Нефть теперь не индикатор рынка и живёт себе своей жизнью (на задворках империи)
— Аэрофлот и Уралкалий крепко дружит с золотом
-MICEX, Сбербанк, Лукойл и Роснефть — братья-близнецы
— Газпром, Магнит, ВТБ дежаться за доллар

Из серьёзного:
Применена иерархическая кластеризация (Диаграмма Чекановского с некоторой модификацией алгоритма).
Однородные группы (кластеры) бумаг/инструментов с близкой взаимной корреляцией расположены вдоль главной оси. 
Корреляция РФР 2017.



Для печати:
Версия в высоком разрешении - Correlation_max.jpg

Для затравки пока всё.
★11

Что это?
avatar

Константин

Константин, карта корреляций бумаг/инструментов между собой
Маркин Павел, Извините случайно  минус поставил )  , с виду на испорченное изображение похоже) 
avatar

Константин

Константин, руки после рубля дрожат — понимаю...)))
открой картинку в высоком разрешении.
Маркин Павел, Дрожат сильно, но жду 70 через год )
avatar

Константин

А поясните, как пользоваться картой? Чем ближе к синему, тем больше коррелируют между собой?
avatar

Александр З.

Александр, мой косяк, не расшифровал. Исправляюсь.
синий прямая корреляция, красный — обратная корреляция, бледно зеленый нет корреляции.



Большое спасибо, очень полезная информация! Вы это используете в торговле?
avatar

Александр З.

Александр, да.
Плюсую, Павел! (пока виртуально — рейтинг не тянет). R?
avatar

jatotrade.com

jatotrade.com, не R.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW