Блог им. SerSer

Корреляция РФР 2017.

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)
Корреляция РФР 2017.

Корреляция РФР 2017.


Из интересного:
— Нефть теперь не индикатор рынка и живёт себе своей жизнью (на задворках империи)
— Аэрофлот и Уралкалий крепко дружит с золотом
-MICEX, Сбербанк, Лукойл и Роснефть — братья-близнецы
— Газпром, Магнит, ВТБ дежаться за доллар

Из серьёзного:
Применена иерархическая кластеризация (Диаграмма Чекановского с некоторой модификацией алгоритма).
Однородные группы (кластеры) бумаг/инструментов с близкой взаимной корреляцией расположены вдоль главной оси. 
Корреляция РФР 2017.



Для печати:
 Версия в высоком разрешении - Correlation_max.jpg

Для затравки пока всё.
★12
11 комментариев
Что это?
avatar
Константин
0
Константин, карта корреляций бумаг/инструментов между собой
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, Извините случайно  минус поставил )  , с виду на испорченное изображение похоже) 
avatar
Константин
+1
Константин, руки после рубля дрожат — понимаю...)))
открой картинку в высоком разрешении.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, Дрожат сильно, но жду 70 через год )
avatar
Константин
А поясните, как пользоваться картой? Чем ближе к синему, тем больше коррелируют между собой?
avatar
Александр З.
+1
Александр, мой косяк, не расшифровал. Исправляюсь.
синий прямая корреляция, красный — обратная корреляция, бледно зеленый нет корреляции.



avatar
Маркин Павел
Большое спасибо, очень полезная информация! Вы это используете в торговле?
avatar
Александр З.
Александр, да.
avatar
Маркин Павел
Плюсую, Павел! (пока виртуально — рейтинг не тянет). R?
avatar
jatotrade.com
jatotrade.com, не R.
avatar
Маркин Павел

полезные записи за 24 часа

★8 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★5 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★5 27 Две картинки :)
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 14 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★4 126 Ситуация на текущий момент(
★4 10 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+187 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+157 12 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+142 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+112 105 Азия. Вторник.
+99 26 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+98 60 Нервы у участников рынка сдали.
+90 27 И где тут бычий рынок?
+88 16 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+83 74 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

33к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
27к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
20к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
17к Скоро выступит Путин
10к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
10к Про обращение Путина
8к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS
7к закон о списании кредитов до 10 млн р некоторым участникам СВО.
6к Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины
5к Всем удачи в торговле.

теги блога Маркин Павел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн