Блог им. AGorchakov

Существуют ли на рынке "неубиваемые" закономерности?

Второе обещанное видео


★68
Отличное видео, Александр Борисович!
Спасибо вам и Форуму за него!
avatar

Sergey Pavlov

Конечно существуют, как ни крути придется отдавать денег время от времени=)
avatar

Bubellar

Здоровы Вы, Александр Борисович, называть рынком левую сторону графика..))) 
Владимир Спицын, в видео пояснено, что всего при двух бинарных прогнозах она становится «правой». И четко сказано, что из-за ошибок этих прогнозов все ухудшится в два раза, а если больше, то значит это плохие прогнозы и надо продолжить поиск :)
avatar

А. Г.

юрий савин, довносить больше, чем позволяет капиталоемкость, не получится. А в рамках капиталоемкости — why not, только надо учитывать какой допустим риск.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо за видео! Интересная и простая система. Сразу несколько вопросов:
1. Вы тестировали на SPY, а какие будут результаты, если использовать фьючерс ES?
2. Интересен результат также на других американских индексах: DJ, NASDAQ, RUSSEL.
3. Система, как я понимаю, только лонг. А если совместить лонг и шорт? Ведь даже за рассматриваемое время были периоды, когда индексы довольно продолжительное время падали. Использование фьючерсов на индексы позволяет иметь как длинные, так и короткие позиции.
4. Учитывали ли Вы моменты внезапной потери ликвидности, как, например, на китайских новостях в августе 2015-го или во время брексита в июне 2016-го? 
5. Каким оптимальным Вы видите плечо? Или считаете дополнительные риски недопустимыми? Как это отразится на устойчивости?
avatar

atlantis10

atlantis10, 

1. Со склейкой геммороиться неохота. IBM и DJI прекрасно «ложились». Больше ничего не делал. Все равно это абстракция.
2. см. п. 1. Индексы брать нельзя, нужны реальные гэпы.
3. Да, только лонг. Я считаю, что любую систему надо разделять на лонг и шорт и первую сравнивать с b&h по доходности-риску, при условии глобальной положительности доходности последней стратегии, а вторую с s&h в периоды положительной доходности последней.
4. В SPY в ходе основной американской сессии, кроме 11.09.2001 я такого не видел ни на Китае, и на брекзите. А речь только о торгах в это время.
5. Это вопрос допустимой просадки. В России я торговал и с 25% и с 15% и с 22,5%. Сколько в США? Ну это зависит от пожеланий инвесторов, которых у меня для штатов нет.
avatar

А. Г.

система агонь
avatar

Туземец

Вы меня натолкнули на одну мысль...))) Спасибо за видео.
avatar

Grad

Сморю видео и чувствую себя как будто уже в каюте респектабельной яхты
avatar

Cristopher Robin

Я ничего не понял, если правда. на слух совершенно не воспринимаю, можно какие-то формулы?

Хай и Лоу дня будут известны только на по результатам аукциона закрытия, иначе выходит, что система в завтрашний день подглядывает.


avatar

Spekyl

Spekyl, поддерживаю, я тоже ни.уя не понял ))


Как мы можем сделку открыть по max(Open, (H+L)/2)??


Spekyl, какой «аукцион закрытия» в данных основной сессии американского фондового рынка США? Нет там его. А про «заглядывание» полвидео разжевывается и что оно есть и что точно ни С ни (H+L) знать не надо.
avatar

А. Г.

А. Г., то есть если сегодняшний OPEN выше середины вчерашней свечи, мы открываем лонг? и как только сегодняшняя свеча становится красной, мы его закрываем? 
Сергеев Петр, про конкретные прогнозы неравенств C>(<) O и H+L сегодня > H+L вчера (и, соответственно, правила реальной торговли), я ничего не говорил в видео. Соотношение между O и текущим H+L зависит от прогнозов.
avatar

А. Г.

А. Г., по-моему то, что я написал, напрямую вытекает из условий, описанных вами, разве не так?

Вот пример:

H = 15, L = 10 Если сегодняшний open >= 12.5 и цена тикает вверх, у нас уже выполняются 2 условия 

1. белая свеча
2. H + L (сегодня) > H + L вчера. 

Сергеев Петр, а если H=O+0.5=С, то совсем по другому получим.
avatar

А. Г.

А. Г., наверное можно составить статистику по часам дня когда (H+L)/2 этого дня окончательно выходит в нужную зону (вход в лонг или вход в шорт). Подозреваю, что распределение будет далёким от равномерного.
avatar

MS

MS, это уже тема построения прогнозов, я ее в видео опустил, чтобы не читать 4-х часовую лекцию, как я строил 3 варианта прогнозов :)
avatar

А. Г.

 Если «секретный компонент» системы — это угадывание в середине дня, какие будут хай и лоу — то не проще ли прямо эти угадывания и торговать? Зачем какие-то дополнительные элементы вносить? 
avatar

Spekyl

Spekyl, не «какие H и L», а только то, что при ауте L не изменится, а при лонге — H. В первом случае нам совершенно не нужно конкретное значение H, а во втором — L.
avatar

А. Г.

А ведь в SPY кто-то торгует неубиваемую систему уже некоторое время… по-взрослому… судя по волатильности, которую не смогли серьезно приподнять даже фантастические выборы в США. Скоро Иран выйдет из ядерной сделки и начнется война США и Китая, не факт, что только торговая )))) а график SPY скоро будет выглядеть как кардиограмма «безвременно ушедшего» ))) Системный трейдинг страшная сила!
avatar

Borrris

Александр, правильно ли я понимаю, что когда Вы пишите (H+L), то для получения конкретного значения, нам на самом деле надо читать эту формулу как (H-L)?
avatar

Prophetic

Prophetic, нет, именно H+L и сравнивается с аналогичным показателем предыдущего дня. Все написано правильно.
avatar

А. Г.

avatar

Yuri Chebotarev

обычно так бывает: вам предлагают за деньги или бесплатно торгового робота, но у него обязательно есть какие-то настройки. Что? Не работает? Ну это вы плохо настроили. Так настройте за меня! Ну нет мы не можем. Мы же не знаем ваших торговых предпочтений и тд и тп.
Так и здесь: Ну вы наверно плохой бинарный прогноз сделали. Да нет. Я вроде кафедру ТВиМС закончил...
Но это гипотетически...
Но реклама компании Форум очень квалифицированная.
avatar

mike14

mike14, ни Форум, ни я никаких систем  «за деньги» не предлагаем, только ДУ и комиссия в виде % от прибыли. А предпочтения по просадке легко реализуются через долю риска в портфеле.
avatar

А. Г.

Да я знаю что никаких роботов Вы не продаете.
Я хотел сказать что подобные посты имеют хорошую рекламную ценность так как вызывают бурное обсуждение. Но сам предмет  не до конца формализован. А заниматься этим скорее всего никто не будет.
avatar

mike14

Я правильно понял алгоритм: если (H+L > H1+L1 и позиция==0), то покупка по (H+L)/2; Если (H+L < H1+L1 и позиция>0) то закрытие по (H+L)/2; где H,L — это максимум и минимум последнего бара, а H1, L1 — аналогично предпоследнего? Если всё так — пробовали ли вы прогнать эту систему на данных, сгенерированных случайным блужданием, где никаких закономерностей нет априори? Какой результат получился? Я это сделал, результат интересный, но пока не публикую, хочу удостоверится, что исходные данные верны. Если кто-то еще прогонит на случайном блуждании алгоритм — какие у вас результаты?
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., еще фигурирует открытие и условие C>O для входа по МАКС(O, (H+L)/2)+0.07%(! проскальзование). Обратно нет никаких условий на (H+L)/2, а есть С<O и цена сделки МИН (O,(H+L)/2)-0,07%. Как видите, не так просто делать СБ, надо еще вводить гэпы и учесть 0,07%, которое смещает сделку не в Вашу пользу от (H+L)/2. Если без гэпов, то мне известно, что корреляция соседних относительных приращений LN(H+L) для геометрического стационарного СБ ~0,27. На этом можно строить систему, но при навешивании 0,07% и гэповой модели она получается на СБ гораздо хуже того, что получено. А без гэпов и проскальзывания не интересно: сделки проходят там, где их совершить невозможно и по ценам, по которым сайз не пройдет.

PS Можно показать, что если знак гэпа не зависит ни от цвета предыдущей свечи, ни от предыдущей динамики H+L и СКО гэпов к предыдущему закрытию >= (СКО приращений LN(H+L))/2, то в такой модели на геометрическом СБ со средним нуль (и гэпами со средним нуль) эта «система» имеет среднее нуль даже при нулевом проскальзовании. В такой модели СБ+независимые гэпы указанная «система» нерабочая.
avatar

А. Г.

А. Г., Понятно, смотрите, вот по тому алгоритму, что я написал выше — у меня получается, что система на случайном блуждании, без гепов и комиссий рисует ровненькую восходящую эквити. Чисто для проверки — я заменяю цены, по которым проходят сделки с (H+L)/2 на CLOSE и эквити становится такой, как и должна быть — тоже случайное блуждание. И я делаю вывод, что всё преимущество (edge), которое в ней есть — основано на заключении сделок по ценам (H+L)/2 вместо последней известной цены по факту закрытия бара. Да, это немного не та система, что в вашем видео, там вы говорите «я до закрытия бара прогнозирую его H+L», но в этом случае всё преимущество генерируется именно этим прогнозом. P.S. код на perl, готов выложить при необходимости.
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., ровная эквити без учета проскальзования, с проскальзованием не такая уж и ровная. Но без гэпов да на СБ «работает» за счет положительной корреляции соседних приращений  LN(H+L). Но независимые гэпы с той СКО, что я написал выше, «убивают» эту корреляцию и, соответственно, «систему». Конечно можно «копать» дальше в причинах этой закономерности (например, искать зависимость между знаком гэпа и цветом предыдущей свечи), но суть видео не в поиске причины, а в факте закономерности.
avatar

А. Г.

Юрий Ч., в этом случае всё преимущество генерируется именно этим прогнозом
и ошибка этого прогноза может легко перечеркнуть заявленную в этой системе доходность
avatar

_sg_

_sg_, это уже не статпрогноз :)
avatar

А. Г.

А. Г., про корреляцию приращений не совсем понял.

Как вы свечки из СБ получили и соответственно H и L?

avatar

dvoris

Иван Д., в геометрическом СБ при разбиении на непересекающиеся участки со 100 и более приращений с их одинаковым числом на каждом из участков корреляция между приращениями LN(H+L), где H и L вычисляются по таким участкам ~0.27. Гэпов между участками нет, свечки получаются без проблем. Но я написал, что независимые гэпы со средним нуль и достаточно большой СКО «убивают» эту корреляцию.
avatar

А. Г.

А. Г., понял, спасибо.
avatar

dvoris

а как понять максимум + минимум? как эти значения сложить ? 

Или просто что на текущий момент, максимальное значение дневной свечи которую мы собираемся торговать выше(от открытия до настоящего момента), чем вчерашняя свеча от откриятия до закрытия ? 

 

Сейчас на фьюче нефти попробую 

avatar

amigo703

drmarten703, у нас бинарное неравенство H+L>H+L вчера

Правая часть известна, если считать, что L — известно, то легко вычислить H1 такое что H1+L=H+L вчера, а значит при максимуме выше H1 неравенство будет выполнено при условии неизменности L. И Вам совершенно не нужно точное значение максимума.
avatar

А. Г.

А. Г., сейчас бегло глянул график той же нефти CL. Очень мало торговых дней, подходящих под условие. Но как я понял, не все инструменты подходят. Спасибо за разъяснения. )
avatar

amigo703

drmarten703, нефть не подходит, слишком много ходит туда-сюда внутри дня. Да и с О — проблемы, где его считать. В видео я говорю, что и дешевые акции тоже не айс.
avatar

А. Г.


на дневках тестить нельзя...
1 гэпов часто не видно...
2 очень часто дневки включают в себя сделки за пределами торговой сессии… я видел дополна такого... 
4 на самом деле грааль был на дисплее... 
avatar

ves2010

ves2010, SPY с яхи проверял много раз: как раз О и C там честные. Это с H и L до 2003 там «траблы», но я их «чистил» по минуткам +бид-офер от есигнала. Там не сделки за пределами торговой сессии, а «левые» сделки далеко за пределами бид-офер во время торговой сессии и в 30% дней до 2003-го они делали неправильным Н или L.
avatar

А. Г.

Александр,
Я не совсем понял. Привык я к фактору восстановления за весь период .
В идеальной системе.
9.7%- максимальная просадка за весь исследуемый период без ранжирования по годам, а 27,3%- это средняя годовая доходность?
avatar

smt

SuperMegaTrader, ответы да. Причем вторая величина посчитана по простому среднему, так как реинвестирование сверх указанных объемов невозможно.
avatar

А. Г.

Я H и L вообще никогда в расчет не беру, они любыми могут быть...

Может, если вместо H и L взять VAH и VAL — результат лучше получится? Если да — я адрес пришлю, куда коньяк загнать…
avatar

Spekyl

Вот тут можно познакомиться с рядом тонкостей этого «идеального» подхода.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, это не «идеальный подход», а одна из идей для упомянутых бинарных прогнозов.
avatar

А. Г.

А. Г., идея=идеальность:)
avatar

Sergey Pavlov

Не берусь судить чужую систему, но есть ощущение, что прибыльность обеспечивается именно за счет заглядывания. По мне, так для честного тестирования сделует использовать только уже закрытые периоды.

avatar

Dmitriy Tomarov (in line)

Dmitriy Tomarov (in line), в видео сказано, что чтобы исключить заглядывание, надо сделать всего два бинарных прогноза. И получится реальная система. Чуть выше Sergey Pavlov как раз дал ссылку на одну идею таких прогнозов. Вполне себе прибыльная реальная система на SPY с средней доходностью указанный период 14,6% годовых и подневной просадкой 18,9% (у идеальной 27,3% и 9,7%, соответственно). Правда, пара лет становятся даже слегка убыточными.
avatar

А. Г.

А. Г., не буду спорить, надо потестировать. За идею спасибо
юрий савин, надо оговаривать просадку в %% от счета с клиентом «на берегу».  И это не зависит от объема. 
. Уверен стратегию описанную в видео ни одна нормальная компания не торгует идаже малой частью средств, либо просто гоняют актив сидя на зарплате с комиссионных от сделок на чужие деньги

А причем здесь управление с комиссией в %% от прибыли? А угадайка или неугадайка — это как раз и разъясняется в видео. В опционах, кстати прибыль гораздо выше безрисковой ставки получить не проще и не сложнее. А для получения безрисковой ставки управляющий не нужен.
avatar

А. Г.

А. Г., согласен с вами, торговать на чужие деньги можно что угодно и как угодно, главное разъяснить инвестору что на нем все риски)
avatar

юрий савин

юрий савин, если торгуешь на своих, как и на клиентах, то можно честно говорить, что в % риски одинаковы (с доходностью не так).
avatar

А. Г.

А. Г., если так говорить будете никто не даст в управление))), я только на свои, уже пол года одно и тоже делаю как тупой робот, лучше этого нечего не существует хотя иногда закладываю в калькулятор опционный какую нить задачку и в голове считаю но все нето, медленно и верно только в плюс, мне не понять вас и то как можно надеяться на неподтвержденные домыслы что типа на белой свече чето там ходит куда то, само понятие свечи это уже дурь, разделение цены на интервалы тоже обман, паттерны в целом глупость дичайшая, даже не ясно когда и как закрываться и выходить из сделок как так можно с живыми то деньгами работать, у меня все ясно и понятно я точно знаю почему по моей тактике именно щас нада входить и выходить это точно ясно по цифрам. Так то без разницы пусть людям голову морочат, чем меньше конкретики о деньгах говоришь тем больше их имеешь, молчание залог богатства. Захожу потролить на СЛ иногда так что не серчайте)
avatar

юрий савин

юрий савин, клиенту явно недостаточно того, что управляющий ему скажет: «у меня все ясно и понятно я точно знаю почему по моей тактике именно щас нада входить и выходить это точно ясно по цифрам». Вопросов будет куча и при неответах доверия не возникнет. Клиент хочет понимать почему вошел и почему вышел. Ну или если хотя бы не понимать, то точно знать, что за этим стоит бекграунд управляющего, а не его саркальное знание.
avatar

А. Г.

А. Г., ну можно усложнить для них все и сказать что торгуют роботы с супер скоростным доступом на биржу и смесью стратегий, выдать им в лоб красивую навороченную презентацию чтоб у них мозги лопнули от попытки понять всецелую картину, да и смысл тут понимать если суть в милисекундных движениях цен. Всеже думаю тут важнее психология, внушить клиенту спокойствие и уверенность, а для этого все средства хороши, особенно понты и ложь. Ложь во благо конечно же).
avatar

юрий савин

не ожидал, именно от Вас услышать такой бред.
Надеюсь новички пропустят мимо это видео.
вероятность подгонки слишком большая. 
учить Вас не собираюсь. так что без обид
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", ни одного параметра, какая «подгонка»? А КАК строить бинарные прогнозы — это зависит от бекграунда. Человек с хорошим знанием теории вероятностей на уровне курса экономического ВУЗа избежит подгонки, что собственно и сказано в видео.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW