Существуют ли на рынке "неубиваемые" закономерности?

Владимир Спицын, в видео пояснено, что всего при двух бинарных прогнозах она становится «правой». И четко сказано, что из-за ошибок этих прогнозов все ухудшится в два раза, а если больше, то значит это плохие прогнозы и надо продолжить поиск :)

юрий савин, довносить больше, чем позволяет капиталоемкость, не получится. А в рамках капиталоемкости — why not, только надо учитывать какой допустим риск.

atlantis10, 

1. Со склейкой геммороиться неохота. IBM и DJI прекрасно «ложились». Больше ничего не делал. Все равно это абстракция.
2. см. п. 1. Индексы брать нельзя, нужны реальные гэпы.
3. Да, только лонг. Я считаю, что любую систему надо разделять на лонг и шорт и первую сравнивать с b&h по доходности-риску, при условии глобальной положительности доходности последней стратегии, а вторую с s&h в периоды положительной доходности последней.
4. В SPY в ходе основной американской сессии, кроме 11.09.2001 я такого не видел ни на Китае, и на брекзите. А речь только о торгах в это время.
5. Это вопрос допустимой просадки. В России я торговал и с 25% и с 15% и с 22,5%. Сколько в США? Ну это зависит от пожеланий инвесторов, которых у меня для штатов нет.

Spekyl, какой «аукцион закрытия» в данных основной сессии американского фондового рынка США? Нет там его. А про «заглядывание» полвидео разжевывается и что оно есть и что точно ни С ни (H+L) знать не надо.

Сергеев Петр, про конкретные прогнозы неравенств C>(<) O и H+L сегодня > H+L вчера (и, соответственно, правила реальной торговли), я ничего не говорил в видео. Соотношение между O и текущим H+L зависит от прогнозов.

Сергеев Петр, а если H=O+0.5=С, то совсем по другому получим.

MS, это уже тема построения прогнозов, я ее в видео опустил, чтобы не читать 4-х часовую лекцию, как я строил 3 варианта прогнозов :)

Spekyl, не «какие H и L», а только то, что при ауте L не изменится, а при лонге — H. В первом случае нам совершенно не нужно конкретное значение H, а во втором — L.

Prophetic, нет, именно H+L и сравнивается с аналогичным показателем предыдущего дня. Все написано правильно.

mike14, ни Форум, ни я никаких систем  «за деньги» не предлагаем, только ДУ и комиссия в виде % от прибыли. А предпочтения по просадке легко реализуются через долю риска в портфеле.

Юрий Ч., еще фигурирует открытие и условие C>O для входа по МАКС(O, (H+L)/2)+0.07%(! проскальзование). Обратно нет никаких условий на (H+L)/2, а есть С<O и цена сделки МИН (O,(H+L)/2)-0,07%. Как видите, не так просто делать СБ, надо еще вводить гэпы и учесть 0,07%, которое смещает сделку не в Вашу пользу от (H+L)/2. Если без гэпов, то мне известно, что корреляция соседних относительных приращений LN(H+L) для геометрического стационарного СБ ~0,27. На этом можно строить систему, но при навешивании 0,07% и гэповой модели она получается на СБ гораздо хуже того, что получено. А без гэпов и проскальзывания не интересно: сделки проходят там, где их совершить невозможно и по ценам, по которым сайз не пройдет.

PS Можно показать, что если знак гэпа не зависит ни от цвета предыдущей свечи, ни от предыдущей динамики H+L и СКО гэпов к предыдущему закрытию >= (СКО приращений LN(H+L))/2, то в такой модели на геометрическом СБ со средним нуль (и гэпами со средним нуль) эта «система» имеет среднее нуль даже при нулевом проскальзовании. В такой модели СБ+независимые гэпы указанная «система» нерабочая.

Юрий Ч., ровная эквити без учета проскальзования, с проскальзованием не такая уж и ровная. Но без гэпов да на СБ «работает» за счет положительной корреляции соседних приращений  LN(H+L). Но независимые гэпы с той СКО, что я написал выше, «убивают» эту корреляцию и, соответственно, «систему». Конечно можно «копать» дальше в причинах этой закономерности (например, искать зависимость между знаком гэпа и цветом предыдущей свечи), но суть видео не в поиске причины, а в факте закономерности.

_sg_, это уже не статпрогноз :)

Иван Д., в геометрическом СБ при разбиении на непересекающиеся участки со 100 и более приращений с их одинаковым числом на каждом из участков корреляция между приращениями LN(H+L), где H и L вычисляются по таким участкам ~0.27. Гэпов между участками нет, свечки получаются без проблем. Но я написал, что независимые гэпы со средним нуль и достаточно большой СКО «убивают» эту корреляцию.

drmarten703, у нас бинарное неравенство H+L>H+L вчера

Правая часть известна, если считать, что L — известно, то легко вычислить H1 такое что H1+L=H+L вчера, а значит при максимуме выше H1 неравенство будет выполнено при условии неизменности L. И Вам совершенно не нужно точное значение максимума.

drmarten703, нефть не подходит, слишком много ходит туда-сюда внутри дня. Да и с О — проблемы, где его считать. В видео я говорю, что и дешевые акции тоже не айс.

ves2010, SPY с яхи проверял много раз: как раз О и C там честные. Это с H и L до 2003 там «траблы», но я их «чистил» по минуткам +бид-офер от есигнала. Там не сделки за пределами торговой сессии, а «левые» сделки далеко за пределами бид-офер во время торговой сессии и в 30% дней до 2003-го они делали неправильным Н или L.

SuperMegaTrader, ответы да. Причем вторая величина посчитана по простому среднему, так как реинвестирование сверх указанных объемов невозможно.

Sergey Pavlov, это не «идеальный подход», а одна из идей для упомянутых бинарных прогнозов.

Dmitriy Tomarov (in line), в видео сказано, что чтобы исключить заглядывание, надо сделать всего два бинарных прогноза. И получится реальная система. Чуть выше Sergey Pavlov как раз дал ссылку на одну идею таких прогнозов. Вполне себе прибыльная реальная система на SPY с средней доходностью указанный период 14,6% годовых и подневной просадкой 18,9% (у идеальной 27,3% и 9,7%, соответственно). Правда, пара лет становятся даже слегка убыточными.

юрий савин, надо оговаривать просадку в %% от счета с клиентом «на берегу».  И это не зависит от объема. 

. Уверен стратегию описанную в видео ни одна нормальная компания не торгует идаже малой частью средств, либо просто гоняют актив сидя на зарплате с комиссионных от сделок на чужие деньги

А причем здесь управление с комиссией в %% от прибыли? А угадайка или неугадайка — это как раз и разъясняется в видео. В опционах, кстати прибыль гораздо выше безрисковой ставки получить не проще и не сложнее. А для получения безрисковой ставки управляющий не нужен.

юрий савин, если торгуешь на своих, как и на клиентах, то можно честно говорить, что в % риски одинаковы (с доходностью не так).

юрий савин, клиенту явно недостаточно того, что управляющий ему скажет: «у меня все ясно и понятно я точно знаю почему по моей тактике именно щас нада входить и выходить это точно ясно по цифрам». Вопросов будет куча и при неответах доверия не возникнет. Клиент хочет понимать почему вошел и почему вышел. Ну или если хотя бы не понимать, то точно знать, что за этим стоит бекграунд управляющего, а не его саркальное знание.

"… Руслан..", ни одного параметра, какая «подгонка»? А КАК строить бинарные прогнозы — это зависит от бекграунда. Человек с хорошим знанием теории вероятностей на уровне курса экономического ВУЗа избежит подгонки, что собственно и сказано в видео.