Никто, неа — вы не слышали про нефтегазоарбитраж? — эта тема физиков.
ну после СВО
касательно экспирации есть простой лайфхак цены ее практически полность совпадают с Nymeх газ с QG контрактом, а нефть с BZ контрактом и логика экспираций у них интересная, целая ветка от этом тут есть,
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3032

просто закончилась сладкая доходность в этой неэффективности, что кормила нас полтора года(((

averbin, градиентный спуск мало где применим. Для гладких задач используют более быстро сходящиеся методы. От Ньютона до сопряженных градиентов. Для негладких задач есть очень немного  реально работающих универсальных методов и все они трудоемки. МК и перебор по сетке — первый выбор. МК можно ускорять. МК можно применить к любой целевой функции. Ну а железо для того и существует, чтобы считать.  

dk777, 
можно.
на сайте биржи находим бету
file:///C:/Users/Админ/Downloads/quotients-m.pdf
www.moex.com/ru/forts/coefficients-values.aspx
сотни и тысячи комбинаций для бета-трейдинга

по опционам
inter-strike arbitrage
cотни и тысячи комбинаций для спрэдинга

может, отдельный пост напишу на эту тему

принимают в ГО неденежные активы — акции, облигации, юани, доллар, евро  и т.д.

Принимать в ГО валюты «недружественных стран» запрещено ЦБ. Так что доллар, евро и т. д. — это за пределами лицензионных требований.

А для в ЕБС, который сделала биржа, акции принимаются под ГО в соответствующих позициях ПФИ, где они являются БА, например, в шортах фьючерса или коллов. Но средства под вармаржу должны быть денежными, поэтому, если она отрицательна, то под те же акции брокер может предоставить маржинальный займ с взиманием соответствующей комиссии.

А вот под ПФИ на фондовые индексы, валюты (кроме, возможно юаня) и товары, Вы брокера, не требующего ГО в рублях, вряд ли найдете.

И, кстати, на ЕБС ГО для клиента со стандартным уровнем риска всегда будет больше биржевого, так как по требованиям ЦБ оно равно

номинал контракта*(2*d-d²), где

d=биржевое ГО/номинал контракта

А биржевое ГО на ЕБС может быть только у клиента с повышенным уровнем риска. Ну или только на счетах на Фортсе, а не ЕБС. И это не «прихоть» брокеров, а приказ ЦБ.

Андрей Возяков, для покупки берётся лучший аск, к нему добавляется 0,2% и лимитка с такой ценой отправляется. Для продажи лучший бид минус 0,2% и также лимиткой в стакан.

alewmt,
1 крайне неудобная отчетность по каждой сделке с пересчетом в рубли
2 в любой момент могут впаять штраф от оборота… как мне сказал консультант — преценденты были… вот например есть актив типа vxx — это структурная нота… в россии такого класса активов нет совсем… т.е торгуя vxx нарушается много чего… и штраф от оборота… с другой стороны vxx мимикрикует под етф на фьючерсы… но плять фьючеры не на акции и индексы а на волатильность рынка… т.е если в налоговой начнут разбирать чем ты незаконно торгуешь на инностранных биржах — всегда могут впаять штраф от оборота

jin, ну я по практичности брал всегда — посудомойкам миле — только они делали с забором горячей воды с котла напрямую тогда
стиралки сушилки аско — лни были надежнее, гладилки лаура стар (и сейчас без альтернатив) духовка микровалновка и пароконвектомат — купербуш — подсмотрел у знакомого — понравилось, кстати башня око в сити такими же комплектуется по умолчанию
а вот варочная панель — обычный аристон, ибо 90 см чтоб и газ и электричество на одной панели были была единственная (газ не сразу подключили) — выбирать разумно из качественного, но не обязательно одного бренда — все было серым импортом из европы без гарантии и ничего не сломалось ни разу (мелочь и расходники не считаем)

в интервале в 17:10 — 17:20 по опыту могу сказать — маржинколят чаще всего (регламент с 16:30 до 17:30). Возможно, брокера выставляли лимитки на продажу в стаканный спред и им наливали рыночными ордерами.
При этом не было ускорения роста на маржинколлах и ОИ особо не изменился, поэтому «финала», вероятно, еще не было

Replikant_mih, например через InteractiveBrokers (API метод reqFundamentalData) можно получить вот такое (MAGN.MOEX) и такое (MGNT.MOEX)

KarL$oH, в продаже краев нет никаких проблем, это читай продажа страховки. В мире достаточно много страховых компаний, которые работают не один век. Просто продавать надо не жадно, чтобы было 50% годовых, а без преч или с плечом 2 максимум — и проблем не будет.
PutWrite Index погугли для самообразования, и чтобы фигню не пороть в дискуссиях.

Хотя формально это сеть, но на мой взгляд, тут много моментов как не надо делать:

Сети хороши на сыром сигнале — в нашем случае котировках. В реальных задачах не работают неглубокие сети, а так же сети из полносвязный слоев. Тут мы видим сеть из пары полносвязный слоев и придуманными в ручную признаками — в такой ситуации лучше использовать другие методы: градиентный бустинг, случайный лес, а в таком простом случае может и логистическую регрессию. 

Данных слишком мало — нужно на порядок минимум больше по моему опыту.

Признаки слишком разного типа и масштаба — на таких данных сети не учат. Количественные признаки нужно нормировать к одному масштабу, а порядковый (номер в периоде) превращать в эмбеддинг. Правда порядковый признак сам по себе очень странный, но я в теме торговли на пятиминутках не сильно смыслю, возможно он имеет смысл. 

Никто в реальной жизни не учит сети с помощью Nelder-Mead Optimization — лучше использовать AdamW, да и сам подход к оптимизации на мой взгляд страшно странный — насколько я понял у вас вообще один большой обучающий пример получается. Не удивительно, что такая переподгонка. Нужно бить данные на множество маленьких эпизодов и подсовывать их сети в качестве отдельных обучающих примеров.

Подход к разметке данных для обучения хорошо описан тут 
www.amazon.com/Advances-Financial-Machine-Learning-Marcos/dp/1119482089/

Книга про ML, но в разметка для DL делается аналогично

Полезные данные по IPO: сервисы, календари, статистика удобно собраны здесь: https://allfinancelinks.com/ipo_investments

Почему на Смартлабе нельзя поставить минус за пост (как например на Хабре)? В итоге одни дилетанты пишут всякую ерунду, а другие дилетанты считают это дельными советами.

Как реально ускорить QUIK, и главное как правильно разбираться с файлом info.log (именно из-за него QUIK грузится по несколько минут), писал здесь:
https://smart-lab.ru/blog/599963.php

Послушайте нормальный совет: 
1) ждете покупки от Баффета.
2) ждете просадки покупок Баффета на 20-40% 
3) покупаете

Те же правила вывел для себя.
Только несколько иначе:
1. На фортсе не нужны стоп-лоссы заявками, стоп-лоссы = опционы.
2. Позиция открывается в следующей последовательности: Сначала опцион, потом фьючерс. И закрывается в обратной.
3. 0,5% движения актива не заслуживают внимания.

Николай Мишакин,  в данном случае Германия — это индикатор машиностроения, автомобилестроения, банков и бирж. Вроде всем им дешёвая нефть либо «по барабану», либо даже хорошо, а они падают и сильно. А ведь все это отрасли, ориентированные на потребительский спрос, падение которого вызовет общемировой кризис. 

По дейтрейдингу к сожалению наверное ничего не скажу это для тех у кого «Самая быстрая рука на Диком Западе»)))
Некоторыми базовыми как представляется вещами готов поделиться.

Внутри дня один из двух экстремумов (максимум или минимум дня) формируется чаще всего в первые 1-1,5 часа торгов.
Подробней можно вот эту теперь уже древнюю, но по-прежнему актуальную,  статью почитать:
smart-lab.ru/blog/12712.php

Точно также и со вторым экстремумом, чаще всего он формируется в конце торговой сессии после 5 вечера, т.е. если например минимум дня был утром в первый час торгов, то максимум дня скорее всего будет за час-полтора до конца основной сессии (18-40) и наоборот. Подробней об этом можно посмотреть вот эту статью:
smart-lab.ru/blog/20821.php

Работает это не только на индексах, но и на основных ликвидных акциях типа Сбербанка, Лукойла, Газпрома некоторых других.

Соответственно интересным представляется поиск так называемых трендовых дней, когда утром открылся, а вечером закрыл прибыль поймав направленное движение по инструменту в 1,5% и более.

Так вот поиск таких дней правильнее всего делать, либо в начале месяца (5-7 первых торговых дней), либо в конце (тоже самое 5 последних сессий). Объясняется этот просто, в начале месяца фонды любят заводить новые деньги на рынок, много всякой значимой статистики бывает и тому подобное. В конце месяца налоговый период.

В середине месяца не всегда, но часто, рынки пилят, особенно между 11-13 и 20 числом (особенно актуально летом), много разводов и шума. Опять же часто это связано с закрытием опционов и фьючерсов на международных рынках.

Есть закономерности и внутри недели, но это могу рассказать в следующий раз если будет интересно.

Все это ни чего не идицирует, а показывает фактическое состояние дел. Плюс различные артефакты в пересчете логарифмов в экспоненты. Тем более что VIX это торгуемый инструмент. То что вы хотите увидеть (динамика путов/колов) можно увидеть на БА. Это третий и четвертый моменты распределения.

Позволяют: Финам, БКС, Открытие, Церих, Кит, Айти и т.п.
Не позволяют: Сбер, ВТБ, ПСБ, Уралсиб и т.п.