Меня часто спрашивают, какие книги по трейдингу рекомендуешь почитать. Отвечу этим постом.


10. Системы и методы биржевой торговли. Каэффман. Коллекция торговых систем. Понятно, что влоб ниче работать не будет, но как пища для ума неплохо.

9. Одураченные случайностью Талеб. Книга не про трейдинг непосредственно, но дает правильное понимание роли случайности на бирже.

8. Энциклопедия торговых стратегий, Кац, Маккормик. Про торговые системы. Грааля нет, но дан верный подход к изготовлению и тестированию систем.

7. Математика управления капиталом, Ральф Винс. Книга от математика, поэтому непростая, но она про риск, поэтому очень важные вещи написаны.

6. Биржевая торговля. Игра по собственным правилам А. Кургузкин — Одна из лучших книг, считаю незаслуженно непопулярна.

5. Компьютерный анализ фьючерсных рынков Лукас, Лебо  Хорошая книга про системную торговлю. Ей уже 30 лет, но подход очень правильный.

4. Этот случайный, случайный, случайный мир. Л. Растригин. Советская популярная книга про теорию вероятности. Очень важно понимать прежде чем идти на биржу.

3. Воспоминания биржевого спекулянта Э.Лефевр — очень увлекательная художественная книга про трендовую торговлю по сути с кучей трейдерской мудрости внутри.

2. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Р.Смиттен. Давно ее читал, но помню зашло даже лучше, чем оригинал.

1: Механизм трейдинга. Лучшую книгу пришлось написать самому, так как никто до меня не удосужился.

Еще рекомендую для мотивации почитать всех «Магов Рынка» (их 3 или 4 книги), а также можно Марка Дагласа «Дисциплинированный трейдер».

Итак, что из этого читали вы?:)

Пару недель назад в очередном Антикризисе я объявил конкурс инвест.идей, люди писали идеи под видео. Подвожу итоги.
Первые 5 заработали по 1000 руб! 5 место поделили по 500 руб)

🏆Dmitry Savin:❤️29

Приветствую) Идея: ГЛОБАЛТРАНС. Выручка компании почти полностью зависит от перевозок угля, нефти и металлов. Все эти отрасли почти полностью восстановились. За ними со дна цикла восстанавливается и суточная ставка на полувагоны (693 руб — апрель, 795 руб — май, 1200 — июнь), но этот разворот цикла лишь отчасти был замечен рынком и, вероятно, будет обнаружен инвесторами лишь в отчётах за 2 и 3 кварталы. Суть идеи: ND/EBITDA < 1 и восстановление суточных ставок на полувагоны с мартовского дна позволят вернуться компании к выплате 90+ рублей дивидендов, что приведёт к переоценке рынком, (с 2017 по 2020 компания платила 83-93,5 рублей дивидендов), при сегодняшних ценах (GLTRDR — 516 р. за шт) это >17% ДД. Компания по понятным причинам урезала дивиденды за 2020 год, но сумма даже УРЕЗАННЫХ выплаченных дивидендов в 2021 году составит 44,87 рублей, что по текущим ценам выше 8% ДД.

🏆Дмитрий Чередниченко: ❤️14

идея покупка в долгосрок Palantir. Разрабатывает программные платформы на основе искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных. Диверсифицируя бизнес и стремясь захватить огромный коммерческий рынок, сегодня, помимо госзаказов, технологии Palantir призваны улучшить цепочки поставок, промышленное производство и даже процесс исследований и разработок практически в любой области. В ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ  компании такие имена, как АНБ США, ЦРУ, ФБР, JPMorgan Chase, Bank of America, BP и другие мастодонты, а средний чек корпоративных клиентов — от $5 до $10 млн. С учетом прогноза выручки в 2021 году в размере $1,556 млрд, что предполагает ее рост еще на 42%

( Читать дальше )

У меня есть подход, что если трейдер не годает куда пойдет цена, мне кажется на пути трейдера кто то специально выставил заслоны, я всегда писал что торговля и в Лонг и шорт одновременно самый сложный вид торговли, новичкам точно не надо с него начинать, есть определенные зоны где нужно торговать только в Лонг и есть зоны где нужно торговать только шорт, а так же вы должны понимать что торговля в Лонг это один вид торговли а торговля в шорт это другой вид торговли, вот когда вы начинаете торговать их вместе вы получаете стопы от двух видов торговли, но торговля и в Лонг и шорт кроет под собой ещё большую проблему находясь к примеру в лонговой позиции вы можете пропустить шортовый разворот и оказаться опять в зоне хаоса, что делают инвесторы задумайтесь они торгуют только в Лонг и не закрывают свои прибыльные позиции и они думают что инвестирование это прибыльней чем спекуляция, на самом деле это трейдинг что спекуляции что инвестирование они просто не понимают что изначально их поставили на правильные рельсы торговать только Лонг и некрыть прибыль долгое время, что же мы имеем для спекуляций изначально новичку говорят торгуй в Лонг и в шорт одновременно это самое глупое что вы должны делать на рынке, вы должны торговать и в Лонг и в шорт одновременно двумя разными счетами один торгует только в Лонг другой только шорт по вашим сигналам, при этом вы никогда не пропустите движение в Лонг или в шорт, но сама тема очень обширная и конечно должна использовать такая система управление капиталом, но поверьте мне в таком подходе намного меньше стопов и намного больше прибыли, ещё раз торгуя одновременно и в Лонг и в шорт вы берете на себя двойные стопы от двух разных стратегий при этом можете спокойно пропустить движения тренда, так как вы думали что цена должна пойти в одну сторону а она пошла в другую, так вот раздельный метод полностью исключает человека и его думки от торговли и чем меньше человек будит участвовать в определении направления тем прибыльней торговля, ещё раз есть зоны где нужно торговать только в шорт и есть где только Лонг, есть роботизированный подход когда мы постоянно в рынке и конечно все под соусом управления капиталом и вы ни когда не пропустите тренд ))))) пример ртс мы находились в зоне продаж уже неделю я всегда там только продовал, как вы думаете где я зашёл, все верно на самой вершине )))) есть законы рынка и если их знать торговать в минус не возможно и не важно какой вы человек опытный или нет)))) за многие годы я понял что ваша гениальность уже давно на рынке кем-то прописана и если вы ей следуете вы в плюсе ))) если нет вы в минусе и это не вы такой молодец вы просто поняли принципы этой игры) и запомните на рынке я всегда буду прав

Цель данной статьи – сфокусировать внимание инвесторов на том, как можно быстро определить целесообразность инвестиций в ту или иную акцию.

Как правило, в интернете, СМИ или блогах популярных гуру-инвесторов описывается компания и ее уникальность. Приводятся, в качестве доказательства роста, красивые диаграммы с финансовыми показателями и т.д. и т.п.

Но тут стоит заметить, что зачастую у пассивных читателей или слушателей нет полного понимания общей картины. А точнее, на сколько выгодны будут для них, к примеру, акции компании, и на сколько справедлива их сегодняшняя цена?

Давайте представим, что у вас нет возможности проверить рыночную цену акции, нет возможности чертить линии поддержки или сопротивления на графике. При этом перед глазами есть отчетность к-н компании с показателями 3-х летней давности.

Вопрос: Сколько должны стоить акции такой компании? Интересно, согласитесь?

Первое, на что обращают внимания распространители финансовой информации (в том числе и я):

( Читать дальше )

Продолжаем выкладывать ролики с конференции в платный доступ (137 руб/видео).
Вот первые 5 минут выступления Элвиса Марламова:

полное видео (137 рублей):
https://play.boomstream.com/pwjoM7qH
все видео конференции: https://confa.smart-lab.ru/20210626spb 

00:00 вступление
03:00 Пенсионный портфель на пенсию в 35
04:40 Периоды повышения ставок
07:30 Цикл роста завершился
07:50 Индикатор Баффета
10:00 Северсталь
10:50 Алроса
11:00 Магнит
12:30 Как должен анализировать компанию «трезвый инвестор»
16:00 AT&T
17:10 Boeing
18:40 Формула справедливой оценки компаний
20:20 Газпром оценка
21:20 Сбербанк
22:00 ВТБ
22:40 Центральный телеграф
23:10 Лензолото
24:40 Сургутнефтегаз
25:20 АФК система
26:10 Русал
27:30 Netflix
30:00 Какие акции брать?
31:10 Порт Ванино
34:30 ПИФ Аленка Капитал
38:20 Противостояние аналитиков
40:00 Металлурги
42:30 Мечел
43:50 Стратегия инвестора в цикл повышения ставок

Продолжаю воскресные публикации графиков предложения квартир в Москве по данным Циана. На сегодня графики выглядят так:

Предложение продавцов остается в растущем тренде. Рекомендация воздержаться от покупки остается в силе.



( Читать дальше )

Привет Смартлобавчане.

В принципе, вопрос подъемный. Я даже на эту тему слегка выступил (все в том же клубе Амиго и его коллег). Что для этого нужно? В основном, нужно обладать наверное такой чертой характера, как въедливость. Уметь ходить до целей, рыть, ковырять, учиться разбираться. Наверное, так же учиться разбираться, как эта дикая волна инвесторов роется в каких то отчетах каких то компаний )

Не знаю как вы, но я не умею торговать то, чего не могу объяснить. Ну например, такие простые истины как: фьюч ходит, потому что ходит спот и не как иначе ) Это логично. Пошел спот, значит пойдет фьюч. Давайте я лучше ближе к вам. Я не могу затрейдить такую штуку и ей подобные как: цена отталкивается от EMA20. То что бектест показывает на истории, для меня не является логичным обоснованием, почему цены оттолкнулись. Для меня так же не будет являться логичным ваши доводы, что масса трейдеров видит эту EMA и начинают работать на отбой. Ну я могу еще на подсознании где то вспомнить амер книжки, где пишут про правила фондов — мол 11 недель роста, значит берем бумагу. Но это все равно, не довод для меня входить в трейд.

Поэтому. Смысл всего моего ручного трейдинга был поиском, по моему мнению, настоящих причин движений цен. Кто толкает, кто скидывает. Фишка в том, что наша биржа публикует массу инфы, отчетов и данных, которые можно ковырять и наверное даже нужно. То есть, пока инвесторы расковыряют своих годовые отчеты, я, скорее всего, приму торговые решения гораздо раньше, ведь можно работать с первичной информацией. И главное во всем этом: правильная интерпретация данных и качественная их визуализация. Одного без другого никак.  И если со вторым еще можно справиться, то для первого нужны знания. Знания в первую очередь про внутренние биржевые процессы. К сожалению, как я люблю часто говорить, если вы на биржу зашли с дивана, то тут будет тяжеловато. А в книжках об этом не пишут. 

Что значит правильная визуализация. Ну далеко ходить не будем. Поближе к вам. Вот Фортуна, в одноименном топике пишет, что нужно смотреть на цену и объем. Да. И я так делал по началу. А потом, году примерно в 2007-2010 амеры придумали более продвинутую визуализацию, а к нам она докатилась к году 2012 — это раскладывание этого же объема по горизонтали. То бишь кластеры. Это уже более правильная и красивая визуализация. И уже интерпретировать биржевую инфу приятнее, легче и точнее. Ведь вы будете видеть, где сосредоточились сайзы, так называемых, крупных участников. 

Далее. В целом про инфу. 

1) Кластерный анализ. Прикольная штука. Дала мне заработать на заре этого анализа в РФ. А потом также все отдал назад ). Как я уже сказал, важно разбираться во внутренних биржевых процессах. Разбираться нужно и тут. Лет через 6, когда я сам стал контрагентом этих крупных сайзов в кластере, а может и рисовальщиком этих сайзов, я стал четко понимать, чего мне не хватало тогда. Если вы смотрите кластеры фьюча, важно понимать, чей это сайз: это объемы, которые создают арбитражеры во фьюче, либо это объемы, которые набирает хеджер, а арбитраж ему помогает.
Если причина в первом, то крупняк вышел в спотовом стакане, огрызается и не дается ценам двинуться далее. Если хеджер, то хеджер держит цену через спот и набирает ногу во фьюче. Значит он попал, значит будет дальше тренд. Ну примерно как то так. Понимаю, сложно написал.

2) Внебиржевой рынок. Кладесть инфы. К сожалению, в 2016 году или в начале 2017, биржа убрала внебиржевую инфу по срочке в платный доступ, поэтому этот вариант трогать не будем. Хотя он в формировании трендов кашерный. Осталось смотреть внебиржевую инфу по ММВБ. Тут мы с коллегой делали несколько подходов в визуализации. То есть искали и ковыряли удобные для себя варианты и могу с уверенностью сказать, если эту инфу правильно визуализировать, можно делать качественные долгосрочные трейды.

Помню как Василий, в году так 2017, писал мегаэмоциональный пост про сетевиков энергетиков после импульсов, которым разрешили поднять стоимость за кабельные сети. А мой коллега (я все пишу коллега коллега. Мы многое сделали вдвоем, он тоже есть на СЛ) уже закрывался в Василия. Да, пришлось конечно высидеть пол года, мы тогда еще были не такие опытные, но оно того стоило. 

( Читать дальше )

Климат меняется из за выбросов CO2. Чем выше концентрация СО2 тем большая мощность от лучей солнца поглощается(про парниковый эффект знают все).

И одно время рост СО2 играл людям на пользу — биомасса растений росла больше (в том числе леса европы почти удвоились из за этого).Однако у растений рост скорости фотосинтеза прекращается при концентрации CO2 в 400 ppm. Поэтому современная его концентрация, составляющая на данный момент более 412 молекул на миллион (ppm), уже достигла оптимума для фотосинтеза у растений. И дальше мы будем огребать только негативные эффекты.А именно запустынивание, потопы(см керчь), температурные рекорды (везде), мор рыбы и тд. При чем же тут удобрения ?

Уже к 2030 году (всего 9 лет) объем подходящих для земледения земель сократится на треть, это приведет к росту цен на продовольствие в 3 раза. 
Придется сажать картоху в сибири, но там арктические почвы, в них ничего не растет, придется засыпать тонны удобрений. Поэтому спрос на удобрения и цены будут только расти. Даже несмотря на то что от климатических катастроф к 2100 году помрет млрд едаков. 
Так что фосагро отличный хедж если озеленение энергетики провалится

В 1857 году в Америке начался один из крупнейший экономических кризисов, который перекинулся на многие ведущие мировые экономики и они посыпались по принципу домино.
Официальная дата начала кризиса 24 августа 1857 года. 

Из транзитной карты США мы видим: 24 мая 1857 года Транзитный Нептун ( находясь в 23-м градусе Рыб) сделал точный аспект оппозиции к Натальному Нептуну ( 23 -й градус Девы) и спустя ровно 3 месяца фондовые рынки рухнули.


Для справки: Нептун проходит один знак зодиака примерно за 14 лет, полный оборот зодиакального колеса совершает за 165 лет. 

И вот спустя 165 лет Транзитный Нептун снова возвращается в 23-й градус Рыб в карте США, делая аспект точной оппозиции к Натальному Нептуну уже 1 мая 2021. 
Возникает резонный вопрос — будет ли повторение кризиса? Совпадёт ли данная сигнатура с началом потрясений на финансовых рынках? 

Объективно — рынок перегрет в настоящее время, цены нереально завышены на многие активы. Эксперты и аналитики ждут коррекцию. Все понимают, что она произойдёт… Но основной вопрос — Когда???

( Читать дальше )

Фундаментальные показатели кампании РусГидро заметно улучшаются последнее время. Снижается долговая нагрузка и расходы, связанные с инвестпрограммами. Увеличивается выработка электроэнергии. 
В этом году заметно увеличатся дивиденды ( в 1,5 раза) и составят 0,06 руб.на акцию. На дивиденды будет направлено не менее 50% прибыли по МСФО.
После мартовской коррекции 2020 РусГидро достаточно быстро восстановилась в цене и выглядела лучше рынка ( как и в целом энергетический сектор).
С точки зрения финансовой астрологии, ближайшие 2 года кампания РусГидро может показывать опережающие темпы роста и выглядеть заметно лучше рынка. Транзитный Плутон будет «тринить» натальную Венеру 2 года. Точные аспекты мы будем наблюдать:
— 04.04.21
— 21.05.21
— 23.01.22
— 19.08.22
— 26.11.22

Весь 2021 год Юпитер ( расширение) будет находиться в Водолее ( один из Водолейских секторов — электроэнергетика) и этот сектор может быть заметно лучше рынка. Из ликвидных кампаний сектора можно также выделить и Россети, где также будут наблюдаться позитивные транзиты.

Совокупность всех вышеперечисленных факторов даёт мне сигнал на покупку. Но открывать позиции планирую в начале весны (+-), т.к. ожидаю коррекцию в феврале и предполагаю увидеть более низкие и привлекательные цены для входа в позицию.