В таблице представлены года с 2010 по 2019.
Сверху вниз по доходности.

( Читать дальше )

Книги Эрика Берна (американского психолога и психиатра) «Люди которые играют в и игры» и «Игры в которые играют люди» в один из этапов моей жизни перевернули мое сознание. Многие из нас, изучая основы психологии в ВУЗе, наверняка сталкивались с его теорией транзактных состояний. Именно Берн является основоположником анализа эго-состояний «Я — взрослый», «Я — ребенок», «Я — родитель». Для тех, кто сталкивается с этой концепцией впервые, поясню. Данная концепция предполагает, что каждый из нас в отдельные моменты времени пребывает в одном из указанных состояний. При этом состояние «Я — взрослый» это здравая, разумная, конструктивная личность, способная к объективной оценке ситуации, адекватному поведению и беспристрастному диалогу с окружающими; «Я — ребенок» по сути и есть наш внутренний ребенок — обидчивость, вспыльчивость, восхищенное состояние, эмоциональная лабильность — признаки проснувшегося ребенка; «Я — родитель» — отражение моральных установок, навязанных нам в детстве родителями, учителями и иными «авторитетными» гражданами (многие из нас кстати могут убедиться что  различные поучающие формулировки речи вроде «разве так можно», «есть ли у тебя совесть» и тп и тд мы заимствуем именно от наших родителей). Каждое из этих состояний само по себе не является чем то нежелательным. Напротив, у каждого состояния свои функции: взрослый добивается успеха в социуме, ребенок наполняет нас любовью к жизни, творчеством, а родитель выполняет функции контроля. И вроде бы все состояния дополняют и балансируют друг друга… но… мы взаимодействуем с окружающими, каждый из которых тоже может пребывать в одном из этих состояний. Проблемы межличностного общения возникают когда мы находимся в тех состояниях которые противоположны друг другу. Например, транзакция «Родитель — ребенок» не будет являться конструктивной, так как родитель будет видеть недостатки действий ребенка, а ребенок обижаться на родителя. В то время как транзакция «Ребенок — ребенок» может принести радость совместного творчества а двое «Родителей» смогут вдоволь «наворчаться», ну и разумеется наиболее оптимальный диалог для рабочих процессов и отношений возможен в режиме «Взрослый — Взрослый»

( Читать дальше )

Небольшое отступление. После предыдущих постов, я получал сообщения в личку, о том, что не все было понятно. Я постараюсь писать более понятным для новичков языком, и опытных коллег прошу простить чрезмерную избыточность материала в некоторых местах. Я буду рад любым замечаниям и уточнениям. В конечном счете, цель данного поста, закрепить и самому разобраться в тонкостях этой темы.


В данной статье мы попробуем разобраться, как влияет дискретность хеджирования и стоимость транзакций на дельта-хеджирование (ДХ). О том, что такое ДХ и механизм его работы, можно прочитать в моих предыдущих постах или любых других постах, но лучше всего в книгах.

ДХ по Блэку-Шоулзу (БШ), предполагает непрерывное хеджирование. Это означает, что ребалансировка портфеля должна происходить на бесконечно малых промежутках времени. И именно в таких условиях, ДХ по БШ обеспечивает хеджирование портфеля в полной мере, т.е. позволяет свести риски убытков к минимуму.

( Читать дальше )

Дюрация — весьма специфичное понятие для ценной бумаги. Если цена, доходность и длительность инструмента – это типичные прямо выводимые величины, то производная величина дюрация – может вызывать трудности для понимания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Разные источники предлагают различные толкования дюрации. Остановимся на более общем определении. Оно звучит следующим образом.

---

Дюрация (Макколея)– это оценка средней срочности потока с учетом дисконтирования стоимости отдельных выплат.

---

---

Если объяснять по-простому, то дюрация – это сколько времени понадобится для того, чтобы (равными платежами) вернуть сумму номинала облигации.

( Читать дальше )

Показания индикатора в пятницу.
Многие его видели и знают, наверно любимый индикатор Степана Демуры. Часто показывает на своих семинарах особенно когда на мин. и макс.
Так как его считают?
В индикатор входит 7 показателей.
Stock Price Momentum
Stock Price Strength
Stock Price Breadth
Put and Call Options
Junk Bond Demand
Market Volatility
Safe Haven Demand

Теперь про каждый по отдельности подробно.
Stock Price Strength
Число акций, достигших 52-недельных максимумов, превышает число достигших минимумов и находится в верхней части своего диапазона.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
C наступившим Новым годом!

Выкладываю некоторые свои настройки в QUIK (разрешение экрана 1920х1080).
Не забудьте после загрузки в QUIK проверить настройки в таблицах (я их настроил под себя).

Скачать настройки для QUIK можно по ссылке (обновил ссылку, так как Яндекс вводит ограничение на кол-во скачиваний): yadi.sk/d/_eI6SqHIwzmgmQ

Для торговли акциями (1920х1080):



Для торговли фьючерсами (1920x1080):


( Читать дальше )

УСТАНОВКА НА РОСТ


Если у вас «установка на данность», то вы стремитесь выглядеть умным, боитесь проблем, легко сдаётесь, считаете усилия бесполезными, игнорируете негативные отзывы и чувствуете угрозу в чужих успехах.

Напротив, если у вас «установка на рост», то вы хотите учиться, решаете проблемы, продолжаете стараться даже под угрозой неудачи, воспринимаете усилия как путь к мастерству, учитесь на негативных отзывах, находите новые идеи в чужих успехах.

(Ввел понятия Кэрол Дуэк в книге «Гибкое сознание»).

Что вы будете исповедовать — «установку на рост» или «установку на данность» — зависит от обстоятельств, в которых вы оказались.

Альберт Бандура провел в своё время такой эксперимент. Подопытными стали слушатели программы MBA, которым предлагалось в рамках компьютерной игры

( Читать дальше )

Доброго времени суток коллеги. Я редко пишу на форуме с 2012 года всего несколько статей (сообщений), надеюсь они были полезными и помогли Вам. Наступил новый 2020 год, время подарков…  

Каждый трейдер со временем хочет автоматизировать свой труд, облегчить его — создать алгоритмический Грааль. Я очень рассчитываю, что мой подарок поможет многим в этом трудном, не легком, но очень и очень интересном пути.  

Подарок – это видеоуроки по программированию торговых роботов на языке С# через торговую платформу Quik. Используется библиотека с открытым исходным кодом которая лежит на GitHub https://github.com/finsight/QUIKSharp 

Сами уроки лежат на YouTube вот ссылка на плейлист https://clck.ru/LRGZB 

( Читать дальше )

КАРТА И ТЕРРИТОРИЯ, МОДЕЛЬ И РЕАЛЬНОСТЬ



Полная электронная книга  https://t.me/kudaidem Подпишитесь — будьте в курсе.
Часть 6 https://smart-lab.ru/blog/583167.php

Первая и главная задача мозга — создать модель реальности, в которой мы живём.

Вторая задача нашего мозга — реализовать функционал, который решит те задачи, которые перед ним поставлены эволюцией и культурой.

Итак, мозг всегда делает одно и то же: у него есть карты и есть функционал (задачи, которые он должен решить). И чем он, так сказать, лучше скроен, тем более точные карты (модели) реальности он строит и тем сильнее он стремится к тому, чтобы добежать по этой карте к имеющейся в нём же цели.

( Читать дальше )

( Читать дальше )