Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера. В нём можно реализовать практически любую логику, от простого пересечения скользящих средних до сложных многофакторных моделей.

➡️ Робот, который живёт в стене: мой опыт автоматизации торговли на Python

Однако даже самая изощрённая стратегия ничего не стоит, если протестирована на неликвидных бумагах — там, где в реальной торговле вы бы просто не смогли купить или продать по нужной цене. Именно поэтому работа с ликвидными акциями — ключ к достоверному тесту.

Ликвидность — это не про «красиво на графике», а про то, как на самом деле исполняются сделки, насколько проскальзывает цена и как часто ваши заявки останутся без исполнения. Здесь нам поможет Игорь Чечет — автор библиотек AlorPy, TinkoffPy и FinamPy, размещенных на GitHub, которые дают удобный способ подключиться к API этих трёх брокеров из Python. Эти инструменты и библиотека-обертка — фактически мост между Backtrader и живым рынком.

( Читать дальше )

В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

• Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.

• Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.

• Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.

Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.

Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.

Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?

По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.

( Читать дальше )

В последнее время на канале выходит много публикаций, посвященных облигациям и хоть, на первый взгляд, облигация простой инструмент, но и у неё есть особенности.

Сегодня предлагаю рассмотреть вопрос, связанный с критерием от которого зависит рискованность инструмента, но на который многие просто не обращают внимания.

Но прежде чем начать, приглашаю Вас подписаться на мой телеграм канал, там я пишу много полезной и интересной информации про инвестиции и личные финансы, а кроме того делаю разборы компаний и подборки актуальных инвестиционных инструментов.

Пример

Но для начала предлагаю ответить на вопрос:

У вас есть две облигации с одинаковой доходностью к погашению (YTM), но разной дюрацией:

Облигация A: Дюрация = 5 лет

Облигация B: Дюрация = 10 лет

Если через неделю рыночные процентные ставки вырастут на 1%, то какая облигация потеряет больше в цене?

 

Верный ответ: Облигация B потеряет больше, её цена упадёт на ~10%, а Облигация A — на ~5%.

Так что же такое дюрация и для чего её знать инвестору?

( Читать дальше )

На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках.

Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
2. Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?
3. Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.

Что такое нормальное распределение и где оно встречается

Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя, нормальная скорость, с которой передвигаются машины в городе, средние зарплаты, средняя продолжительность фильма и т.д. Среднее и нормальное движение цен финансовых инструментов — не исключение (о них — чуть позже).

( Читать дальше )

Последние две недели я публиковал подборки из рубрики Traders’ Tips журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за 2001-2005 и 2006-2010 годы. Спасибо за ваши комментарии — от ироничных “опять комиксы?” до вполне серьёзных вопросов о практическом применении и бэктестах. Именно они побудили меня подойти к делу иначе.

Подборка систем и индикаторов за 2006-2010 одного старейшего журнала по техническому анализу

Вместо очередного обзора я решил сосредоточиться на одной идее: реализовать её на Pine Script для TradingView и протестировать на фьючерсах с Московской Биржи. Кстати, Traders’ Tips — это не отдельное приложение, а рубрика в журнале. Но суть не в этом: её практическая ценность по-прежнему велика.

Лучшие системы и индикаторы 2001–2005: подборка из архива классического издания по теханализу

В центре внимания — случайно выбранная статья Барбары Стар “Confirming Price Trend” (S&C, декабрь 2007). Почему именно она? Подтверждение тренда остаётся актуальной задачей, а методы вроде линейной регрессии и R² доступны для понимания и применимы на дневных и часовых графиках.

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для любителей спрэдинга на  премиальных опционах

По личному наблюдению ликвидность на маржируемых опционах на АКЦИИ снижается, а на премиальных растет.
И что самое важное можно уже строить спрэды глубиной 3...6 месяцев, а не только на недельках и месячниках.

Для любителей позиционного трейдинга это положительные новости.
Мало помалу сегмент ПО расторговывается, что наглядно видно по ОИ и плотности в стаканах не только на голубые фишки.

Для Газпрома и Сбера стало уже проще спекулировать и хеджировать на всю доступную  опционную линейку.
Кому интересно, возьмите на заметку эти новые возможности.

Кто уже торгует активно, видит и арбитраж между ПО и МО, и собираемый фандинг по SBERF и GAZPF, и возможности диверсификации портфеля опционами на Лукойл, ВТБ, Самолет и далее по списку.

Для меня долгие годы трейдинга исключительно на Si, евро и юань привели к отбору  проверенных стратегий, которые оказались даже более применимыми и доходными на премиальниках.

Потому что по ним биржевое ГО брокеры НЕ поднимают, соотношение премия/ГО часто выше и еще несколько плюсов, которые связаны с тем, что БА это спот, а не фьючерс.

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для опционщиков широкого профиля

На сегодня опционный деск премиальных опционов включает уже более 40+ эмитентов.
От Аэрофлота до Яндекса.
В дополнение к валютам, индексу IMOEX и золоту.
И везде есть ОИ, чего раньше не было вообще!
Да, он разный. По объему и глубине. От неделек и даже до 06.2029 г. по отдельным фишкам.
Но растущий тренд  очевиден.
Народу становится больше, стаканы плотнее.
И количество переходит в качество.
Строить можно краткосрочные и долгосрочные спрэды.
А связки с вечными и календарными фьючами и маржируемыми опционами это просто новый клондайк для арбитражников и спрэдеров.
Несколько свежих «граалей» для себя открыл и копаю  шире и глубже (Газпром, Сбер, Самолет, ВТБ, золото, юань и т.д.)
Диверсификация дает плоды.

Короче, не проходите мимо, любители НЕлинейного трейдинга)

Всем бонанзы и стабильного профита!



ОИ на Сбере на 06.2025 — как наглядный пример растущего интереса и ликвидности

ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто понимает и использует универсальность и гибкость опционных стратегий на любом рынке

В моменте  как фондовый, так и валютный рынки вошли в зону неопределенности на неопределенный период.
Вот и вся аналитика на сегодня.
Что же делать?
Имхо, купить стрэддл по интересующему активу и зарабатывать на нем.
И обратиться к классическим вариантам его защиты.
Например, как это рекомендует Доктор Опцион.

«При покупке стрэддла, также как и при работе с любой купленной опционной позицией, мы, как и при продаже стрэддла, считаем точки корректировки для различных временных интервалов. Единственная разница заключается в том, что теперь мы вынуждены более внимательно следить за временным распадом. Нужно понимать, что приобретая длинную опционную позицию, Вы, в сущности, делаете ставку на рост волатильности. И если Ваша длинная опционная позиция начинает терять деньги быстрее, чем Вы прогнозировали, то это означает, что рынок говорит Вам: «Ваша ставка скорее всего проигрышная».

( Читать дальше )

У меня сотни кошельков XMR, BTC, PKOIN, DOGE, SOL, ETH, LTC, WEN. Я бы сошёл с ума записывать SEED-фразы в блокнот. Ведь нужно записать не только пароль и адрес, но и назначение кошелька, а также все транзакции с рублями. Благо есть KeePass, в котором можно хранить такие данные, не боясь что-то забыть. Это безопасно и удобно: файл kdbx зашифрован, и его можно хранить в Облаке. Там можно создавать папки, подпапки, в каждой хранить пароли с понятным названием.
Например, в прошлом году инвестблогеры рекламировали множество различных платформ для инвестиций. Так у меня все данные (сайт/логин/пароль/телефон/e-mail) хранятся в одной записи KeePass:

Согласитесь, очень удобно.
Я думаю, каждый пожалеет, что не узнал об этой программе раньше.

Можно также хранить данные своих брокеров, банковских карт, пины и пуки сим-карт, документы, облачные пароли Телеграма, резервные коды ВК и т.д.
Также программа поддерживает напоминания (при входе в базу данных).

Программа бесплатная и с открытым исходным кодом, скачать можно на keepass.info.

Всем привет! Информация – нефть 21 века, поэтому я, как и многие, решил завести свой блог, где буду писать на многие темы: от покупок до инвестиций. Проще говоря, пока не определился 🧐

Итак, начнем. Решил с женой (не)банально провести майские – буквально завтра я уже вылетаю в Дубай. Это будет моя первая поездка в ОАЭ, из-за чего пока немного волнительно, так как непонятно, что меня там ждет, да и жаркий климат не очень люблю. О том, во сколько обошлось путешествие, я расскажу в следующих постах, а сейчас расскажу о более простых вещах – как я заранее покупал наличные доллары в Питере, где я и базируюсь. 

Дело было в середине апреля. Рубль укреплялся на фоне преобладания экспорта над импортом. Можно было пойти простым путем – пойти да купить в банке, но что мне не нравилось по ряду причин:

— большой спред (разница в 2-3 рубля с курсом ЦБ). На 20.04.25 курс был 81,13 руб./$

— комиссия в 200 рублей за операцию.

— возможное подтверждение доходов (не всегда документы под рукой).

( Читать дальше )