Газпром и другие фишки - вертикали, горизонтали и диагонали профита

12 мая 2025, 11:35
|
Stanis

ДИСКЛЕЙМЕР — для любителей спрэдинга на премиальных опционах

По личному наблюдению ликвидность на маржируемых опционах на АКЦИИ снижается, а на премиальных растет.
И что самое важное можно уже строить спрэды глубиной 3...6 месяцев, а не только на недельках и месячниках.

Для любителей позиционного трейдинга это положительные новости.
Мало помалу сегмент ПО расторговывается, что наглядно видно по ОИ и плотности в стаканах не только на голубые фишки.

Для Газпрома и Сбера стало уже проще спекулировать и хеджировать на всю доступную опционную линейку.
Кому интересно, возьмите на заметку эти новые возможности.

Кто уже торгует активно, видит и арбитраж между ПО и МО, и собираемый фандинг по SBERF и GAZPF, и возможности диверсификации портфеля опционами на Лукойл, ВТБ, Самолет и далее по списку.

Для меня долгие годы трейдинга исключительно на Si, евро и юань привели к отбору проверенных стратегий, которые оказались даже более применимыми и доходными на премиальниках.

Потому что по ним биржевое ГО брокеры НЕ поднимают, соотношение премия/ГО часто выше и еще несколько плюсов, которые связаны с тем, что БА это спот, а не фьючерс.

Осталось дождаться появления адекватного полноценного ЕБС у брокеров.
Но уже сегодня на моносчете срочного рынка или в тандеме со счетом фондового рынка можно строить ранее недоступные стратегии.

Всем успешного трейдинга!

Как пример - Диагональ +С140/-С150 на Газпром июнь-декабрь
Газпром и другие фишки - вертикали, горизонтали и диагонали профита

Газпром и другие фишки - вертикали, горизонтали и диагонали профита

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
Газпром

5К | ★3

7 комментариев

Диагонали — самые недооцененные из спредов!

Pablo76

12 мая 2025, 12:09
Ответить

Pablo76,

сразу видно знатока! )
абсолютно согласен с вами.
как любитель LEAPS, всегда их строил и строю на Si.
а теперь и на ПОшках это стало реально.
даже не ожидал.
спасибо ММ и энтузиастам!

Stanis

12 мая 2025, 12:13
Ответить

Stanis, можно поподробнее, про диагонали?

Mancho

12 мая 2025, 13:43
Ответить

Mancho,

Диагональный спред (ДС) — это опционная стратегия, которая предполагает одновременную покупку и продажу опционов на один и тот же базовый актив, но с разными ценами исполнения (страйками) и датами экспирации.

Существуют два основных типа диагонального спреда:

Бычий диагональный спред. Покупка опциона call с более длительным сроком и продажа опциона call с более коротким сроком. Стратегия используется, когда инвестор ожидает умеренного роста цены базового актива.
Медвежий диагональный спред. Покупка опциона put с более длительным сроком и продажа опциона put с более коротким сроком. Стратегия применяется при ожидании умеренного снижения цены базового актива.

Основная идея диагонального спреда — получить прибыль от временного распада проданного опциона, который происходит быстрее, чем у купленного опциона. При этом купленный опцион с более длительным сроком служит защитой на случай неблагоприятного движения цены базового актива.

Ключевым параметром диагонального спреда является разница между ценами исполнения купленного и проданного опционов. Чем больше эта разница, тем выше потенциальная прибыль стратегии, но и выше риски.

ВАЖНО

ДС могут иметь одинаковый или разный БА.

Например, купить май/продать июнь ( июньский фьючерс на Si).
Или купить июнь/продать декабрь ( июньский и декабрьский фьючерсы).

в ОБРАТНОМ спрэде ближний опцион покупаем, дальний продаем.
это более рискованная стратегия, рекомендуется только для опытных трейдеров.

Stanis