Избранное трейдера _sg_
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели просвет в облаках для прогнозирования будущего движения цены. Модель просвет в облаках выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:
PORTFOLIO_EX RIH9 1 volume;
DESCRIPTION RIH9;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
PROGRAM
' Настраиваемые параметры
ClassCodeList=«SPBFUT» ' код класса инструмента
Instrument=«RIH9» ' название инструмента
Interval=1' интервал (таймфрейм) на графике
DayToFind=15 ' сколько дней назад искать свечи (можно уменьшить, чтобы ускорить работу программы)
CandleToFind=50' сколько свечей надо найти
OutFile = «c:\quotes.csv» ' файл, куда записывать данные в формате CSV
DELETE_ALL_ITEMS()
CandleCount=0
CurYear=get_value(GET_DATETIME(), «YEAR»)
CurMonth=get_value(GET_DATETIME(), «MONTH»)
CurDay=get_value(GET_DATETIME(), «DAY»)
CurHour = GET_VALUE(GET_DATETIME(), «Hour»)
CurMin = GET_VALUE(GET_DATETIME(), «Min»)
CurMin = Interval*Floor(CurMin/Interval) ' округляем минуты до «интервальных»
ID=«ID2» 'идентификатор графика
Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность.
youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…»
И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет… подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»14.01
- С участников акции не взимаются брокерская и депозитарная комиссии в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно.
- Для физических лиц действие акции распространяется также на индивидуальный инвестиционный счет.
14 января 2019 года, Москва — Сбербанк запустил акцию «Инвестируй выгодно», по условиям которой с ее участников не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию.
Принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно.
Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка: