Как то я писал весной — думаю сейчас это тоже актуально.
думаю сейчас ситуация как в марте — раздача папиров идет — но ток уровни ниже — учитывая что в экономике сейчас дела хуже и куе нет уровни ниже оправданы.
так же думаю что период раздачи не будет столь длинным как тогда (тогда почти 1,5 месяца раздавали). Прошло всего пол года и бычья так сказать энергия не накопилась для длинного периода раздачи и выноса вверх. неделя мож две и все.

Вы не первый Д’Артаньян на рынке.

• 22 марта 2012, 13:43

Рынок — это машина отъема денег у толпы. Толпу всегда били бьют и будут бить, потому что на рынке есть один закон, если кто-то заработал, то кто- то потерял, деньги на деревьях не растут.  Процесс засаживания в бумаги на «хаях» и вытряхивания из акций на низах, был всегда и будет впоследствии. Главным индикатором этого является страх. Отсутствие страха, розовые очки, положительный  фон новостей, нежелание замечать негатив, всегда являлся признаком раздачи бумаг после которого следовало снижение, до тех пор пока обычным спекулянтам не становилось страшно что они готовы были продавать свои бумаги по любым ценам.

( Читать дальше )

Ну что, любители попубликовать трейды не задним числом! На TradingView Наконец добавили котировки ФОРТС, и теперь можно публиковать свои трейды в момент их совершения, а затем показывать всем, что вы реально можете зарабатывать, а не предоставлять рисованные стейтменты.

Чарт на котором онлайн можно посмотреть трейд (отбалды)



Кликнув вверху по ссылке, можно будет нажать кнопочку Play (Справа на чарте) и посмотреть как развивались события после того как я опубликовал чарт. Да и вообще, котировки релтайм, это просто зачет.

Надеюсь ресурс будет полезен вам. Сам юзаю его.

В этот раз я хочу поговорить о цене.
Человеку, который пришел на рынок, начинают подавать информацию не с того конца.
Тем самым запутывая его и уводя в сторону от основ.

Цена бывает либо слишком высокой для покупок, либо хорошей, и, так же с шортами — либо слишком низкая для шортов, либо хорошая.

Это не какие-то там умные выкладки или термины, но это простое обывательское понимание вещей.

 Это короткий урок, и вопрос цены будет раскрыт позже, но сейчас необходимо было об этом упомянуть.

Продолжим.
Поняв, на основе знаний, что трейдинг — этот тот же бизнес, но доступный любому и каждому, человек открывает счет и начинает сливать.

Причина простая — он не учитывает фактор времени.

На рынке ничто не меняется быстро. 
Нормальное движение хоть и происходит молниеносно, но имеет инерцию в обе стороны. Задним числом всё красиво, но когда сидишь и свечки рисует на твоих глазах, то время течет иначе.

В обычном бизнесе, действия человека имеют протяженность во времени — поездка к поставщикам (или ожидание их курьеров),  ожидание откликов на своё предложение  от клиентов… всё это привычные и законные сроки.
А если «не продается», то это означает только лишь «не продается по оговоренным условиям», и замена условий не всегда удобна (для случаев форс-мажора предусмотрены ломбарды, азеры на базаре, распродажи и т.п.).
На рынке трейдер бОльшую часть времени ждет прихода цены, а т.к. цена меняется ежесекундно, но в то же время для движения цене нужно время, то трейдер начинает думать что «не продается» и пытается менять свои ожидания.
Либо продает по текущей цене, либо добавляет плечами, либо ещё как-то начинает тильтовать.

Продолжим позже.

Все мы знаем, что квик не умеет показывать прибыль-убыток по позиции с момента ее открытия, и на фьючах и на акциях, и показывает вариационку только с момента последнего клиринга.

Когда я года три назад на сайте разработчиков квика спрашивал, мол, как-то можно вывести это значение в таблицу, я уж не говорю о графиках, они мне сказали, что, дескать, квик задумывался как интрадэйный терминал, и такой функции пока нет, но мы типа подумаем и зафиксируем (как обычно, в общем, кто там писал, тот знает).

Конечно, надо отдать им должное — АТР и дончиан-канал они все же включили в последних версиях, а шестая ветка так вообще даже позволяет фильтровать внутри строки и окрашивать ячейки по условию — это да, сила.

Так вот, кто-то знает, как кроме старого доброго экселя можно вживить в квик (или другой терминал) прибыль-убыток по позиции? С помощью модуля, скрипта или отдельной программы. Как угодно.

Последние месяцы я вообще скрыл эти поля у себя в терминале, но помимо положительных психологических моментов, это так же дало такие побочные эффекты, что я умудрялся пропускать фикс ощутимой прибыли и фиксировал только ее часть, именно из-за незнания текущего ее уровня. (троллям превед)

( Читать дальше )

Итак, начнем!
Первое, что следует знать человеку, решившему зарабатывать деньги на фондовых и финансовых рынках:

1. Торговля на рынке гораздо легче чем торговля в любом другом месте. (При прочих равных, разумеется).
В пользу этого тезиса можно привести следующие аргументы:
— на рынках доступна торговля с любой минимальной суммой
— на рынках доступен кредит без всякого геморроя
— на  рынках минимум попутных расходов
— на рынках не надо никого искать — поставщики и покупатели уже пришли сюда и видны лучшие предложения  обоих сторон.
— на рынках гораздо меньше факторов, имеющих возможность негативно повлиять на результат, нежели в других бизнесах.


Второе, что следует знать человеку, решившему зарабатывать деньги на фондовых и финансовых рынках:

Вариантов всего два:
либо вверх, либо вниз.
причем, оба варианта могут обернуться противоположностью. т.е., имея некоторый запас во времени, можно дождаться развития своего сценария. Это не казино, где спин закручивают один раз и судьба твоего бизнеса решается ровно в этот момент.

( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )