Цитата из Ричрда Викофффффа  «Если торговля ведется быстро,  стоп должен быть выставлен  против возможного  несчастного случая с рынком  или трейдером. Важное событие может произойти перед началом торгового дня, которое заставит акции двигаться быстро и яростно. На трейдера могут обидеться, его может задержать полиция, или он по каким-то причинам не сможет торговать.   Стоп всегда должен стоять для учета любого несчастного случая.

Мои вчерашние предположения по поводу продаж оправдались сразу, на открытии, которое прошло импульсным пробитием внутренней свечи (модели свечей). Диапазон импульса стал зоной торговли до конца дня.

На выступлении Йеллен, рынок сделал ретест хая диапазона, но не перекрыл утренний геп и ушел вниз. Под конец торгов прошел пробой внутренней свечи вверх. Утром может последовать отскок. В ночь ушел в кеше. Посмотрю как открытие пройдет.

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter

Если вы не первый год на рынке, то, возможно, знаете, кто такой Грег Саябика (Gregg Sciabica). Грег — известный ветеран трейдинга, которому удавалось процветать в меняющихся рыночных условиях, которые выбросили из игры не одного успешного трейдера.

С молодых лет, он всегда имел высокие амбиции. Его всегда привлекало предпринимательство. Особенно, ему нравилась идея зарабатывать деньги игрой чисел. В начале, Грег хотел заниматься спортивными ставками. Он анализировал спортивные события, стараясь найти преимущество. Однажды, когда учитель спросил его, кем он хочет стать, когда вырастет, Грег ответил: «Профессиональным азартным игроком, а по совместительству — торговать акциями». В то время дейтрейдинг не был так развит, как сегодня, поэтому такая идея казалась немного странной. Однако Грег продолжал искать способы реализации своей мечты.

От детских игровых комплексов к акциям

Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

private List<KeyValuePair<int, string>> listArray;
private Dictionary<int, string> dictArray;

// Переменные для замера времени выполнения
sw1 = new Stopwatch();
sw2 = new Stopwatch();

// Инициализация переменных
listArray = new List<KeyValuePair<int, string>>();
dictArray = new Dictionary<int, string>();

// Стартуем замер производительности
sw1.Start();
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
//Добавляем переменную в массив
    listArray.Add(new KeyValuePair<int, string>(i, "test"));
}

// Останавливаем замер производительности
sw1.Stop();
// Выводим результат
Print("List: " + sw1.ElapsedMilliseconds);
// Очищаем список
listArray.Clear();


// Стартуем второй счетчик производительности
sw2.Start();
// Запускаем второй цикл
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
    dictArray.Add(i, "test");
}

// Останавливаем счетчик
sw2.Stop();
// Выводим результат
Print("Dictionary: " + sw2.ElapsedMilliseconds);

21 марта сего года была встреча с Мовчаном, на это встрече присутствовал и Александр Горчаков, после доклада Мовчана про алготрейдинг Торговля «на истории» был диалог между между Александром Горчаковым и Мовчаном, мне нужно было уехать и я не смог увидеть этот диалог, и хочется узнать у Александра Горчакова, позиция Мовчана стала более понятной, может мы все не правильно поняли его нападки на алготрейдеров.

Заранее спасибо за Ваши ответы и разъяснения, думаю они будут интересны многим.

• Основные цели алгоритмической торговли 
• Различные типы и процессы построения алгоритмов
• Тестирование и оценка алгоритмов
• Возможные ошибки и способы их решения

Где: ВШЭ, Москва, ул.Кирпичная, д.33, ауд. 534

Когда: вторник, 21 марта в 17:30