Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

23 марта 2017, 00:26
|
Dzam

Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

Перед тем, как использовать в своем роботе переменные типа Dictionary или List, если у вас производится частое обращение к ним, обязательно проведите анализ на производительность. Вот мой кусочек анализа.

Для примера описываем переменные:

private List<KeyValuePair<int, string>> listArray;
private Dictionary<int, string> dictArray;

По сути будем иметь набор связок Integer и String. Содержание в данном случае не особо важно. Важно то, что это содержание одинаково в обеих переменных.
А теперь просто заполним эти переменные одинаковыми записями:

// Переменные для замера времени выполнения
sw1 = new Stopwatch();
sw2 = new Stopwatch();

// Инициализация переменных
listArray = new List<KeyValuePair<int, string>>();
dictArray = new Dictionary<int, string>();

// Стартуем замер производительности
sw1.Start();
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
//Добавляем переменную в массив
    listArray.Add(new KeyValuePair<int, string>(i, "test"));
}

// Останавливаем замер производительности
sw1.Stop();
// Выводим результат
Print("List: " + sw1.ElapsedMilliseconds);
// Очищаем список
listArray.Clear();


// Стартуем второй счетчик производительности
sw2.Start();
// Запускаем второй цикл
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
    dictArray.Add(i, "test");
}

// Останавливаем счетчик
sw2.Stop();
// Выводим результат
Print("Dictionary: " + sw2.ElapsedMilliseconds);

А вот результат:

List: 33
Dictionary: 73

Я исследовал данный вопрос для своей задачи. Перед применением, обратите внимание на плюсы и минусы относительно ваших целей. Например я читал, что Dictionary медленно добавляет записи, но зато довольно быстро обрабатывает их (поиск, например).

P.S. Также можно ускорить процесс, если во время инициализации определить размер массивов. Код и замеры не буду писать. Отмечу только, что скорость значительно выше. Проводите эксперименты!!!

Оригинал.

★14

91 комментарий

А можно узнать конкретную аудиторию этого поста?
HFT?
Или ещё что-то?

Зарабатывающий Юзер

23 марта 2017, 00:49
Ответить

Счастливый Лузер, алгоритмисты в принципе. Т.к. это актуально и для бэк-тестинга, и для Монте-Карло и т.п.

Бобровский Дмитрий

23 марта 2017, 00:56
Ответить

Бобровский Дмитрий, то есть для просот теста на часовиках?
И для теста будущего по случайным?
Странный совет!
Код не разбирал, потому что изначально прочитал пост и в комментариях указал про ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ.

Зарабатывающий Юзер

23 марта 2017, 01:22
Ответить

Счастливый Лузер, если стратегия вычислительно сложна и пространство параметров велико, то бэк-тестинг на неоптимальном коде может занимать на порядок больше времени, например. Ясно дело, что для тестирования SMA(N1) > SMA(N2) такие тонкости не важны.

Бобровский Дмитрий

23 марта 2017, 01:27
Ответить

Бобровский Дмитрий, а по поводу простого, что массив надо сразу определять?
Пойдем с основ?
Есть 2,5 вида ограничений:
1. ФП не позволит
2. Программа (и т.п.) не позволит.

Что далее?

Далее уже тут начинаешь изначально писать то, что будет позволять.

Плохо, когда программист не знает того, какие ограничения в платформе/языке/приложении/программе (уж в железе он знает).

Зарабатывающий Юзер

23 марта 2017, 01:31
Ответить

Счастливый Лузер, коллекции никто изначально не определяет. Для List'а если задать изначальный размер, то это ускорит изначальную работу с List'ом до момента потребности в выделении памяти под N+1 элемент. С Dictionary сложнее — добавление элемента требует балансировки дерева. Зато поиск за O(1) вроде. У List'а это O(log N).
Тут скорее балансировка между максимальной масштабируемостью (абстракции, шаблоны, коллекции) и скоростью. Если бы автор топика решил добавить в обзор ещё и работу с простым массивом, то очень бы удивился росту скорости по сравнению с тем же List'ом.

Бобровский Дмитрий

23 марта 2017, 01:39
Ответить

Бобровский Дмитрий, я для остальных спрашивал наиболее понятным языком.
Как минимум про целевую аудиторию, плюс про то, что массив задать, о котором сказано в самом конце.

Если это для практиков под нинзю — то есть куча ресурсов, где это просто необсуждаемо и аксиома.
Если это для сЛаба — то надо бы и уточнить/ответить.

Зарабатывающий Юзер

23 марта 2017, 01:42
Ответить

Счастливый Лузер, так я и написал, что ЦА — алготрейдеры, особенно начинающие. Более того, это относится и к другим проектам а-ля Wealth-Lab, TSLab, QuantConnect или S# — зачастую правильно выбранная объектная модель позволит существенно сократить время на бэк-тесты стратегий.

Бобровский Дмитрий

23 марта 2017, 01:45
Ответить

Бобровский Дмитрий, давайте проще:
ПОСТ относится к бэктесту!

об этом нет ни одного упоминания напрямую!

Зарабатывающий Юзер

23 марта 2017, 01:47
Ответить

Счастливый Лузер, Пост относится не только к бэктесту. Если вы торгуете минутку, а вам необходимо анализировать тиковые данные для входа. То можно собирать тики в List и в нужный момент их использовать (либо обратиться к тиковому графику, что не всегда удобно, особенно если вам нужны не все тики, а только какая то часть). И когда вы будете писать эти самые тики в List (Dictionary) то при большом потоке данных, можете повесить систему, если сделать не верный выбор.

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Dzam