Просто хочу обратить внимание, что данный пользователь является рефоводом.
Две ссылки в его последнем посте (http://smart-lab.ru/blog/404623.php) являются реферскими: https://hashflare.io/r/A0BF53B9 и https://hashing24.com/?rid=53616c7465645f5f5052ab98e54dc8d0052a2b2dceec172e

Фактически всё, что он делает — это завлекает людей на эти площадки. Возможно сам он не занимается майнингом вообще.
Вроде бы Маркидонову за такое однажды даже забанили.
Я бы с большой осторожностью относился ко всему, что он пишет.

День добрый, коллеги! Какой индикатор волатильности лучше выбрать для создания ТС: Боллинджер или Дончиан, последний подкупает одним параметром то есть элементарностью при оптимизации, но не слишком ли он прост для адекватного отражения волы?!

Что-то случилось у них. Все «склеенные» фьючерсы у них заканчиваются 15.06.2017 18:45.  А дальше — тишина.
В принципе не особая проблема, т.е. ее можно обойти, и самому начать «склеивать», но все равно не приятно.

Сегодня интересный день. Вола подпрыгнула, а индекс ММВБ проколол минимумы с февраля прошлого года. 
Чтобы загрузить свои межрыночные шаблоны, я захожу в Tradingview, и захожу в свои сохраненные шаблоны.

Первый мой шаблон, это относительный аппетит к российскому риску.
Отношение RSX/EEM показывает как российский индекс чувствует себя относительно развивающихся рынков:

Отношение RSX/EEM резко выросло после выборов в США. Сейчас оно вернулось на нормальный уровень 2015 года.

Аппетит к риску выраженный через JNK/TLT начал расходится с рублем до сегодняшнего дня. Эта дивергенция кстати могла дать опережающий сигнал на продажу рубля против доллара.

Обычно рубль растет когда растет аппетит к риску, и соответственно растет индекс мусорных облигаций против трежерей (JNK/TLT). Но этот индекс под давлением и он же кстати вошел в дивергенцию с SPX. Это может ничего не значить, но может и значить, так как считается что рынок облигаций с опережением все таки идет к рынку акций.

( Читать дальше )

Серия интервью с экспертами по теме инвестирования и финансов (более сорока роликов)



( Читать дальше )

Вчера я решил провести эксперимент по оценки примерного уровня компетенции пользователей смартлаба. Итог оказался даже хуже чем я ожидал. Я думал, что найдется хотя бы один человек, знающий больмение правильную формулу, ну или хотя бы сумевший загуглить её. Но все оказалось куда хуже и нет ни одного хотя бы примерно правильного ответа. Варианты, которые писали в комментариях, меня неплохо повеселили подняв настроение на вечер. Особенно доставляют попытки впихнуть в формулу размер ГО и брокерскую комиссию)) 
Ну а теперь, как обещал, внимание правильный ответ :
Ограничимся формулой для акций, валюты и облигаций(нормальных, не мосбиржевских), потому что для других видов фьючей ценообразование заметно сложней.
FP = S * e ^ ((r1 — r2) * t) — D
где FP — справедливая цена фьючерса.
S — цена базового актива на споте.
r1 — средняя за период до поставки безрисковая ставка, по которой можно занимать валюту, в которой прайсится актив.
r2 — средняя за период до поставки безрисковая ставка, по которой можно разместить актив.
t — оставшийся срок до поставки актива по фьючерсу.
D — квазидивидентные гепы, которые случатся с активом до момента его поставки по фьючерсу.

• Инфляция осталась на уровне 4,1% в мае, но может продолжить замедление в летние месяцы
• Инфляционные ожидания населения в России упали до исторических минимумов
• Мы ждем, что ЦБ продолжит более агрессивное смягчение денежной политики в июне, вновь снизив ставку на 0,5% до 8,75%
• К концу 2017 года ключевая ставка составит 8%
• Покупка длинных ОФЗ в условиях снижающихся ставок может принести более 10% годовых

Инфляция в мае составила 4,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Тенденция замедления роста цен в целом совпадает с нашим базовым прогнозом на первую половину года, хотя и оказалась более значительной из-за укрепления рубля.

Влияние рубля

( Читать дальше )

EOS — первая операционная система на блокчейне

Доклад Дэна Ларимера на конференции Consensus 2017, проходившей в Нью-Йорке 22 мая.

Доклад посвящён презентации EOS — первой операционной системе на блокчейне. EOS — это продолжение разработок технологии graphene, лёгшей в основу Bitshares и STEEM и основана на асинхронных смарт контрактах, которые могут выполняться параллельно, что позволяет достичь производительности в миллионы транзакций в секунду.


( Читать дальше )

Учимся делать торговых роботов и торговые стратегии для QUIK с помощью WEALTH LAB. Все уроки лежат тут.

Отклик на http://smart-lab.ru/blog/403594.php

У меня, извиняюсь, когда вижу — «Торговля Временем», сразу ощущение, как при общение с Адвентистами Седьмого Дня. У них тоже время — ключевой момент в их пропоповедях. :-)

Сходил по указанной там ссылке — освежил в памяти, что писал Илья Коровин. 

Ещё раз утвердился в мнении, что «Торговля временем», а именно — не режь убытки, часто фиксируй прибыль и усредняйся — квинтэссенция того на чём и как люди теряют деньги.

И как я понимаю, автору последнего топика в «Системе» удалось усреднением, сочетаемой с тактикой мелких тейк-профитов, выйти в ноль по позиции? 

Значит хватило запаса капитала на усреднение. Скорее всего за счёт очень малой доли, выделяемой на Систему изначально — резерв был хорош для усреднения. 
Но если резерв не хорош, то на эквити случится «кочерга».
А в более весомых в портфеле, чем Система инструментах изначально загрузка депо должна быть побольше — иначе профит настолько мелок, что трейдинг не окупается. 

И в этом тоже одна из проблем усреднения, лесенок и «локирования» убыточных позиций — для всех этих игр надо иметь очень большой запас по депо, а это очень сильно уменьшает общую эффективность такого трейдинга. Зато подавляющее большинство позиций удаётся зафиксировать в плюс. В плюс, но очень мелкий и за очень долгое время выжидания возвращения его в профитную зону. И это и называется «торговлей временем». Как и при всяком усреднении и тактики работы с малым тейк-профитом и без стопов — процент убыточных сделок низок и вероятность очень большого убытка на стадии усреднения не велика и большую часть времени находишься в «бумажной прибыли (ведь убыток вроде как не зафиксирован), но в результате рано или поздно всё равно прилетает „кочерга“, т.к. даже с минимальными первоначальными входами в позицию, рано или поздно деньги кончаются, чтобы усредняться. А если не усредняться, то позиция остаётся столь малой по размеру, что вроде как деньги какие-то на счёте и в позиции есть, но их настолько  мало и эффект от них по большому счёту настолько мал, что можно находиться в этом состоянии до скончания веков. И вроде как не обнулился, и продолжаешь торговать временем, но оно, к сожалению — бесконечно, а наш капитал и жизнь — конечны.