На этот год думаю для консервативных рублевых клиентов будет хорошей стратегией купить след портфель:
1)29011 инфляционную 35%
2)26218 длину 35%
3)бумаги типа сберпреф, башнефтьпреф, мегафон, Северсталь, Яндекс и тд на 30%
Ниже 55 без плечей подкупать бакс. 

Стратегия для свежих денег с пассивным управлением, до конца года. 
Ожидаемая вилка по дохе в рублях 5-30%

P.S. Уважаемый Clansman подправил меня, что 29011 неинфляционная. Согласен, флоатер. Но главное суть. 

В теории универсального торгового метода есть понятие рыночной оси. Это теоретический уровень,  арифметическое среднее между лоем безокатного движения и его хаем. Как правило, рыночная ось, примерно 1-1.5% шириной, показывает границу, ниже у которой у инициатора тренда убытки, так как  он пирамидится вдоль всего тренда, и примерно в середине движения у него среднезвешенная покупки, чуть ниже оси.

Поэтому после тренда первый откат к рыночной оси, в пределах ТФ+1 выкупается, причем сильно,  с выходом на вторую вершину или перехаем.

После того как инициатор тренда распродал нижнекупленное наверху, он, наоборот, сам устремляет цену через пробой рыночной оси, для установления будущей нижней границы боковика, чтобы снова дешево восстановить проданные лонги. Только после этого у него будет реальная прибыль в кармане. пока он снова не купил проданное — прибыли формально нет.

А теперь важное замечание. Есть тренды акций-лидеров — долгие затяжные высокие и  объемные. На этих трендах рыночная ось часто выступает поддержкой несколько раз, проколы сквозь нее выкупаются.

( Читать дальше )

Чистая прибыль НК «Роснефть» по РСБУ в 2016 году составила 99,2 млрд рублей 
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-rosnefti-po-rsbu-v-2016-godu-snizilas-do-99-2-mlrd-rubleiy-20170224-112916/
==================== 

Чистая прибыль «ФСК ЕЭС» в 2016 году  по РСБУ составила 106,07 млрд рублей 
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/fsk-ees-v-2016-godu-uvelichil-chistuyu-pribyl-po-rsbu-v-6-raz-20170221-102731/

При этом капитализация Роснефти в 12,5 раз  выше чем у ФСК ЕЭС… :)
ФСК ЕЭС рыночная капитализация 290 млрд.р. 
Роснефть  рыночная капитализация 3650 млрд.р.
 Отрасли конечно разные, но не хитрыми математическими вычислениями можно понять, что доходность по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета на 1 акцию за 2016г. у ФСК ЕЭС в 12 раз выше… На данный момент мы исходим из вложения денежных средств с наибольшим потенциалом доходности... 

Удачных инвестиций Господа… :)

Как знает тот, кто следит за моими постами, весной 2012 года я предсказал наступлении в России «Великой Российской Депрессии 2018-2030 годов». Почему я не писал о предшествующей ей рецессии, а написал только о депресии? Дело в том, что при расширенном воспроизводстве рецессии не столь уж и волнующее событие. Они встречаются постоянно и происходят периодически. Кстати, и депрессии также происходят постоянно. Но чем же необычна «Депрессия 2018-2030 года?» Конечно, же ее протяженностью. Дело в том, что в экономических циклах депрессии бывают краткосрочными и за ними следует стадия подъема. Меня спрашивают — «Что будет?» На этот вопрос я отвечаю -«Да ничего страшного». Мы не передохнем с голода, в страну все также будет завозиться пальмовое масло, из которого будут делать сливочное масло, конфеты, пряники, сыр и прочие деликатесы. Помните как в «Собачьем сердце» — «Что же Вы будете делать из этих несчастных кошек?» — «Белок на рабочий кредит». Мы не замерзнем на холоде, мы не будем прикрываться фиговым листком на февральских ветрах. Ничего такого не произойдет. Мы будем жить обыкновенно. Конечно, будет износ дорог и инфраструктуры, жилищного фонда, но разве это столь страшно? Нет. Проблема будет не в этом. Проблема в том, что в новом технологическом цикле, который начнется в 2018 -2030 году потребуется большое количество денег на не только переориентацию производств на производство других товаров. И не просто других, а технологически других. Принципиально других. Но основная проблема не в этом. Проблема состоит в не в том, что ни денег, ни технологий, ни людей нет на производство этих товаров. Нет денег на приобретение этих товаров у других стран. Предполагается, что в ближайшее время мир пересядет на банальные, абсолютно примитивные электромобили. Они будут дешевле авто с ДВС. И, конечно, гораздо более экономичными. Но казалось бы, надо радоваться и сказать -«Да. Мы купим их и будем экономить». Но не тут то было. Дело в том, что автомобили повторят судьбу печатных машинок, карет, струйных и матричных принтеров, пейджеров и видеомагнитофонов место которых только на помойке. Иными словами, неважно за какую цену был куплен автомобиль в 2017 году. За 100 тыс. долларов или за 5. Он окажется на помойке независимо от стоимости. Конечно, в первое время их можно будет продать на запчасти отдельно ностальгирующим по авто с ДВС личностям. Но потом только на помойку. Причем за границей допустим в Европе (Норвегии, Германии, Чехии) и США приобретение электромобиля субсидируется государством, но есть ли ресурсы в России у государства, чтобы субсидировать приобретение электромобилей? Денег у Минфина нет на текущее потребление и закрытие дыр. Чтобы окончательно не окончить Резервный фонд, Минфин бросился занимать деньги и выпускать ОФЗ под неплохие проценты. Какие деньги на развитие, на какие субсидии, если остается только мечтать о том, чтобы любыми путями, под любые проценты, залатать дыры? Иными словами, даже когда электромобиль будет стоить дешевле авто с ДВС, россияне не смогут пересесть на них, потому, что нужно будет сразу выложить несколько тысяч долларов и продать авто с ДВС будет просто некому. Не будет желающих, разве, что может быть в Африку? В посте не стал писать ни о отсутствии инфраструктуры для перехода на самоуправляемые электромобили. Нет не то, что стандартных дорог, нет вообще дорог. Как будут вести себя самоуправляемые автомобили на дорогах с ямами и ухабами? Нет энергетической инфраструктуры (электрогенерации, электропередачи). Согласно распоряжению к ноябрю 2016 года все бензозаправки должны были быть оснащены пунктами заправки электромобилей. На дворе 2017. Кто-нибудь видел их?

( Читать дальше )

Мой первый пост на Смарт-Лабе, не судите строго — своих мыслей пока мало, поэтому могу лишь поделиться мудростью заокеанских ветеранов.

Правила торговли Ларри Вильямса

1.       Выжить любой ценой.

Скажу без всяких банальностей, спекуляция – это очень опасное занятие. Дело даже не в выигрыше или проигрыше, речь идет о том, чтобы пережить низы и верхи. Если вы не выжили, вы не сможете выиграть.

Первое условие для выживания – это обязательное наличие у вас предпосылок для спекуляции. Слухи, советы, полнолуние и внутренние ощущения – это не предпосылки. Предпосылки и предположения краткосрочного трейдера могут отличаться от предположений долгосрочного трейдера, но им обоим нужны проверенная логика и соответствующий инструментарий. Большинство инвесторов и трейдеров тратят больше времени на то, чтобы решить какой купить ноутбук, чем на то, чтобы хорошенько пораскинуть мозгами, прежде чем выложить десятки тысяч долларов за какое-то поспешное или целиком и полностью основанное на ошибочных рассуждениях решение.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

Книги по трейдингу обязательно надо читать.
Чтобы не изобретать велосипед и не наступать на грабли.
Лучше усваивать чужой опыт — чем набивать шишики.
Ведь за одного битого — двух небитых дают.
Любой опыт ценен, даже опыт сливатора.
Но — сколько книг нужно прочитать?
Как оказалось — мне достаточно двух книг.
Другие я пробовал начинать читать — но не осилил.
Я снова пытался — но какая-то невидимая сила меня останавливала.
«Эта сила — лень-матушка» — скажете вы.
Нет, это не так, я реально интересовался новыми книгами, скачивал их и даже какую-то купил в бумажном виде.
Но — не получилось их прочитать.
А тем двум книгам (и их авторам), прочитанным лет 15 назад, я до сих пор благодарен.
И идеи, заложенные в этих книгах, до сих пор приносят мне материальную выгоду.

И кто же авторы этих волшебных книг?
Это Билл Вильямс (на самом деле у него 2 книги, но я их считаю за одну, кто читал — тот меня поймёт)
И Том Джозеф (тоненькая книжечка, всего 80 страниц, давалась впридачу к проге Advanced GET, но она значит для меня больше всех талмудов по трейдингу, вместе взятых)

( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

       Короткое видео о нескольких способах того как справиться этой проблемой (желанием влазить в необоснованные сделки) которая встречается у любого трейдера, как правило в начале карьеры. Тут поясняю что значит сидеть на заборе, многие это дело путают, чуть чуть про уровни и т.д. Снято по просьбе в личке, так что кому влом смотреть забейте :)