Посмотрел на вечерний завал по доллару США к рублю, когда курс ушел ниже 65 (рублей за доллар).

Не буду здесь сейчас подробно писать про фундамент и отдельные нюансы и влияние тех или иных фактором во временных диапазонах…
Тут об этом многократно говорилось:
— и про цену нефти,
— и про бюджетное правило (которое двумя федеральными законами и одним и бюджетным кодексом прописано и никто его не отменял и даже голоса по корректировке не предлагал),
— и про расходную часть бюджета, и про вынужденность Минфина занимать на рынке рекордную сумму денег.
— и про агрегаты М0, М1, М2.
— и про процентные ставки, и ДКП ЦБ,
— и про ожидание новых санкций и их влияние на банковский сектор и госдолг... 

Быстренько глянул (недельный) график, провел две прямые.

На дневке как-то так видится — может сходить к уровню проторговки — это порядка 62,5 (а может лишь до верхней границы проторговки — это около 64) 

( Читать дальше )

Пост про ETF фонды. Рассмотрим любимый всеми spy и мало кому известный dia.
Мне больше нравится dji и его dia. Нахожу его субъективно более устойчивым, потому как у него под капотом некие лидеры, которые не банкротится пачками в кризисы.


SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Эмитент: State Street Global Advisors
Год основания: 1993
Активов под управлением: $270 миллиардов
Комиссия за управление: 0,09%

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
Эмитент: State Street Global Advisors
Год основания: 1998
Активов под управлением: $21 миллиард
Комиссия за управление: 0,17%

В английском сегменте нашел интересную инфу что почитатели spy — spyders, а dia — diamonds ) .

Дивиденды у фондов примерно одинаковые. Около 2% годовых. Но spy платит раз в квартал, dia раз в месяц. С dia больше возможностей для реинвестирования.

Про историческую устойчивость компонентов входящих в индекс и соответственно etf.

Spy:
Between January 1, 1963 and December 31, 2014, 1,186 index components were replaced by other components. (1186 из 500 компонентов было поменяно за 51 год)

( Читать дальше )

В этой статья я хочу затронуть тему влияния опционных уровней на цену базового актива на бирже.

Эта тема доступна как видеоролик по ссылке: youtu.be/JKRxnirF3eQ

На канале есть и другие тематические видео на тему объемного анализа.


Итак, по теме. Для начала необходимо закрепить понимание тесной взаимосвязи между опционным рынком и рынком фьючерсов. Это правило действует для всех типов рынков без ограничений, поэтому даже если вы торгуете на форекс, эта тема будет также очень актуальной.

Биржевой рынок устроен иерархически, в первичной основе которого лежит конкретный товар или валюта. Например, нефть, соя, пшеница, доллар, евро, рубль и т.д.

Над физическими активами выстроена биржевая надстройка в виде фьючерсов, каждый фьючерсный контракт соответствует либо товару, либо валютной паре, либо индексу и т.д.

Над фьючерсами находится еще одна надстройка в виде опционного рынка.

( Читать дальше )

Всем привет.
Частенько на меня нападают на мои методы анализа, здесь на СЛ особенно часто. Объём… авно, уровни твои… рня, короче вообще ты чудак на букву «эм». 
Чаще всего народ просто не до конца понимает зачем и как я использую все это, хотя если бы немного потрудились разобраться, то скорее всего не писали бы такие слова. Так вот что хочется сказать! Трейдинг для меня это словно анализ боксерского поединка, мы никогда не знаем чем закончится тот или иной бой, но по тому как действуют противники можем делать предположения об исходе поединка!

Объём это сила ударов одного из участников(назовем их боец Buy и боец Sell), а график и его волны это то количество результативных ударов, которое наносят соперники друг другу. Вот например представим такую картину, идет 3 раунд, весь бой доминирует боец Sell, а противник просто обороняется, в первом раунде у него даже было пару нокдаунов, но в целом мы видим, что боец Sell начинает выдыхаться, он вроде бы бьет все также сильно, но удары все проще и проще отражаются парнем по имени Buy и вот в какой-то момент мы видим, что Sell, окончательно устав от постоянно натиска получает первый хороший хук справа и немного теряет контроль ситуации, а Buy почувствовав свою силу развивает наступление и в итоге парой хороших хуков укладывает соперника на ринг! 
Однако в тот момент когда Buy начал своё контр-наступление, его противник имея техническое преимущество мог хорошо обороняться и довести матч до победы по сумме результативных ударов, так и не дав сопернику шансов на победу.

Вот именно так я анализирую объём и график!

( Читать дальше )

Введение

Есть один старый анекдот:

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.

-         Сколько стоит курица?
-         3 рубля.
-         А сколько ваша курица стоит?
-         3 рубля.
-         А у вас почем курица?
-         10 рублей!
-         Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
-         Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!

К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

( Читать дальше )

Mar 7 — SPY OI Chart
SPY for Mar 8 Expiry
Max Pain = 277.5
P/C Ratio = 2.21

Разбираем очень интересный реальный кейс:

за 2018 год Физлицом резидентом с одной стороны получен убыток по брокерскому счету (Операции с ФИСС) у брокера ХХХ на сумму около 3 млн руб,
 а с другой прибыль по ИИС в Открытии — 750 тыс руб, тип счета не определен, НДФЛ не возмещался.
В 2019 году уже образовалась прибыль почти 2 млн руб по основному брокерскому счету и небольшой + по ИИС
При выводе прибыли брокер хочет удержать НДФЛ за текущий год 13%(и это нормально), далее предлагается подать уточнение в налоговую по форме 3-НДФЛ чтобы оформить возврат удержанного брокером налога за 2019 (корректировка налоговой базы на сумму убытка в 2018)
-----------
Получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтен налогоплательщиком как при расчете налога в текущем периоде (в случае, если по иным операциям получена прибыль), либо (если в текущем году налогооблагаемый доход по иным операциям отсутствует) получившийся убыток может быть перенесен на последующие годы ст. 220.1 НК РФ.  

( Читать дальше )

Посмотрел что может быть полезного в CoT и в отчетах каких бирж искать

	Chicago Board of Trade
DJIA Consolidated	Индекс Доу Джонса консолидированный
DOW JONES INDUSTRIAL AVG	Промышленный индекс Доу — Джонса. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США
DOW JONES U.S. REAL ESTATE IDX	Индекс предназначен для отслеживания эффективности инвестиционных фондов недвижимости (REIT) и других компаний, которые прямо или косвенно инвестируют в недвижимость посредством девелопмента, управления или владения, включая агентства недвижимости.
BLOOMBERG COMMODITY INDEX	Товарно-сырьевой индекс блумберг. В настоящее время он имеет 22 товарных фьючерса в семи секторах
	Chicago Mercantile Exchange

( Читать дальше )

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.

Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.

Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк

( Читать дальше )

Если вы думаете, что информация от исайдеров, применяемая для торговли акциями — это зло и незаконно, то сильно ошибаетесь. Практика использования информации о сделках инсайдеров уже достаточно давняя и легальная.

Практически во всех странах мира, где есть фондовая биржа, уже приняты законы об инсайдерах и наша не исключение, что уж говорить о США.
У нас это Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 13-51/пз-н, в США правило SEC 10b5-1.
Главное, что и там и там закон определяет кто такие инсайдеры, как и когда они должны предоставлять данные о сделках с акциями своей компании. Есть одно большое различие, из-за которого  я предпочитаю США, когда отбираю компании. 
Итак, в нашем  варианте «Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» дается 10 рабочих дней для подачи уведомления в свою КОМПАНИЮ, а та уже в гос орган (срока подачи не нашел).

( Читать дальше )