Предстоящая неделя важна, она может задать тренд на рынках до заседания ФРС 3 мая.
Открытие недели будет сложным, невзирая на сильный нонфарм с падением зарплат ниже прогноза на фоне признаков замедления роста инфляции, отчет ФРС после закрытия рынков пятницу в показал, что отток депозитов с банков происходит быстрее, нежели сообщалось ранее, на текущий момент суммарный отток депозитов составил 967,5 млрд долларов, что может привести к уходу от риска, особенно с учетом низкой ликвидности из-за выходного в Британии:

Закрытое заседание ФРС в 18.30мск не является необычным событием с момента пандемии, по его завершению, как правило, выдается объявление, что раскрытия информации не будет, но всегда есть шанс какого-то решения, особенно с учетом кризиса в банковском секторе.
В любом случае, следует обратить внимание на изменение риторики членов ФРС после этого заседания, в понедельник вечером ожидается спич главы ФРС Нью-Йорка Уильямса.

Основное осознанное движение на рынках ожидается со среды, главным отчетом станет инфляция цен потребителей США за март, протокол от мартовского заседания ФРС будет восприниматься через призму тренда инфляции.

Итак:

1. Комиссия за покупку юаней 0.9% (или дешевле на некоторых тарифах). При этом, за покупку долларов Райф с вас возьмет целых 3%.
2. Хранение юаней в банках РФ — бесплатное для любой суммы. Если вы не торопитесь, то есть депозиты и облигации в юанях (до 4% годовых). Хранение долларов на счетах бесплатно только до определенного порога.
3. Комиссия за перевод юаней в IB — или 120 юаней, или бесплатно (в Тинькове на тарифе Премиум).

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

Есть две новости. Начнем с хорошей. На СПБ бирже стали торговать настоящими ETF на индексы. Там 215 ETF, почти все они от трех гигантов: State Street Global Advisors, Vanguard и Blackrock.

На трейдерских форумах часто пишут, что торговая система не позволяет зарабатывать и 95% трейдеров сливают. Правильно. Дело в том, что система построена не для трейдеров — рынок акций это общак для элиты. Усовершенствованный общак — который существовал еще у криминальных группировок на заре сухого закона. Но общак технологически продвинутый, фактически в этот общак стекаются все пенсионные накопления населения мира. Каждая из мировых семей элит имеет долю на рынке ФР — владеет частью общака. Никто из этих семей не торгует на рынке ежедневно — они торгуют по запланированным трендам. Их годовой доход к многомиллионному капиталу установлен в размере 50-70% — этого им достаточно для поддержания уровня жизни и перераспределению пенсионных накоплений населения в свою пользу в течение многолетнего тренда.

Но у миллиардеров должна быть своя система оповещения, она не может быть в виде электронного сообщения или открытого сообщения через PR службы, не может быть устным-сарафанным радио — не может быть доступна основной массе населения, недолжна быть расшифрована служащими электронной разведки ФСБ, Массада, ЦРУ — иначе коды станут общедоступными. 

Приветствую, дорогие читатели блога и гости сайта! Меня зовут Дарья и я один из создателей Telegram-чатов Разборки с брокерами. 

В этой статье поговорим об итогах похода в офис 22-го июля в Москве. Как проходила встреча писали ранее вот тут: smart-lab.ru/blog/824282.php. 

Забегая наперед, с уверенностью можем сказать, что встреча прошла не зря. Но обо всем по порядку! 

В офисе ВТБ мы составили обращение на согласование встречи с руководством. Через неделю от ВТБ пришло уведомление о переносе сроков ответа. На 13 августа. 

Плох тот спекулянт, который не мечтает заработать на снижении американского рынка :)


Однако делать это нужно правильно. В данном посте представлю свои размышления по данному вопросу в облегченной версии, без уравнений и эконометрики, только самую суть. Hard версию выложил pdf файлом в своем телеграме.

Алгоритм следующий:

1. Считаем трехмесячный импульс спреда между US High Yield Index Effective Yield и Aaa Corporate Bond Yield.

2. Вычисляем значение спреда, при котором доходность S&P500 равна 0. Для вычисления такого уровня спреда используются CAPE, а таже отношение доходности 10-ти летних государственных облигаций США к средней за предыдущие 10 лет.

3. Если в конце месяца 1>2, то принимаем решение держать короткую позицию по S&P500 на следующий месяц. Если 1<2, то на следующий месяц держим длинную позицию.

#ММВБ
Таймфрейм: 1H

В прошлом месяце мы рассматривали варианты локальных движений по индексу ММВБ: https://vk.com/wall-124328009_24396. Сейчас же количество вариантов сократилось до единственного. Значит, время строить торговые планы.

По моему представлению, индекс находится в двойном зигзаге (iii) в фазе завершения волны «x» в виде одинарного зигзага. Значит, после исполнения нисходящей структуры и захода цены в область синих уровней Фибоначчи, можно выставить бай стоп ордеры на пробой трендовой по интересующим вас акциям в рублях.