Блог им. vtvladim

Текущая сравнительная эффективность (рентабельность) фьючерсов на МБ

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.
   3). Оценка реальной осуществимости сделки. Определим это следующим образом: рассчитаем сколько пунктов цены должно быть в тейке, чтобы войдя в сделку на все ДЕПО, получить заданную сумму прибыли (в данном расчете ДЕПО 200 тыс. руб., прибыль 1,5% от ДЕПО это 3000 руб.). Затем выражаем это количество пунктов в % от величины ТД. Таким образом, мы выражаем величину требуемого тейка для получения заданной суммы прибыли, как долю от полного хода цены за день. Чем меньше полученное значение, тем меньшую часть движения цены необходимо взять, и более вероятно (легче) это осуществить. Эти два показателя находятся в столбце таблицы «Максимальным количеством лотов берем тейк…». Фьючерсы, у которых параметр «пункты в % от ТД» меньше, более предпочтительны для торговли с точки зрения вероятности совершить сделку. Очевидно, что взять большой тейк более трудно и менее вероятно, чем маленький тейк.
   Основное внимание можно обратить на два правых столбца: самый правый показывает прибыль в % от ГО при тейке 20% от дневного ТД. Чем выше процент — тем легче (реальнее) взять такой тейк. Второй столбец справа показывает тейк на сколько пунктов надо взять (выражен в % от дневного ТД), чтобы получить прибыль в 1,5% от ГО. Чем меньше значение в этом столбце, тем реальнее взять в интрадее 1,5% прибыли. А если тейк больше 20-25%, то вероятность такой сделки невелика.

   Расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой, использованы данные дневных интервалов, величина ТД усреднена за 15 дней.
   Хочу предостеречь от неосмысленного использования данных расчетов. Кроме подобных цифр следует брать в расчет характер движения цены инструмента и «внутреннее понимание» этого движения трейдером.
   Результаты расчетов зависят от величин ТД, ГО и стоимости шага цены инструментов с валютной составляющей, которые изменяются в процессе торгов.
   При форматировании (выделении шрифтом и цветом) параметров, мною использовались условия на значение параметров (условия указаны ниже таблицы), эти условия тоже лучше менять под свой стиль и метод торговли.
   В первом столбце выделены фьючерсы, у которых одновременно: прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня >= 10%; прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО >= 2,0%; пункты в % от ТД <= 20%.
   В столбце «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня» выделены фьючерсы со значением >10%.
   В последнем столбце фьючерсы, у которых прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО > 2%, выделены желтым шрифтом, а  у которых этот показатель <1.2% — красным.
Текущая сравнительная эффективность (рентабельность) фьючерсов на МБ



★20
8 комментариев
Эту бы табличку, да в виде файла!
avatar
Sprite, 21:21 какого файла!?
Кто тебе мешает скачать в виде файла .png?
avatar
Rostislav Kudryashov, тем, кому любоваться — png, тем кому ехать — excel.
avatar
Sprite, Да ее и нужно иметь в виде Exel файла, чтобы «покачать» параметры и все пересчитывалось при изменении рынка. На самом деле сделать ее не так трудно, как кажется. Главная проблемка — связать с данными от торгов автоматически. 
Владимиров Владимир, может выложите файл? Чтобы все могли использовать его в качестве шаблона. А дальше уже каждый сам за себя, в смысле как его обновлять.
avatar
Sprite, Данные для этой таблицы генерирует мой скрипт и выкладывает их в виде txt файла, который я считываю файлом Exel с заданными параметрами форматирования, выделения и проч. После этого уже можно менять в файле Exel параметры в %, размер ДЕПО, условия выделения шрифтом и т.д. Поэтому сам файл Exel выкладывать смысла нет. А скрипт выкладывать вместе с файлом — не вижу смысла я. Без обид. 
Владимиров Владимир, ок, понял, спасибо. В принципе идея понятна, просто хотелось поменьше писать самому )
avatar
Классс !!!  
avatar

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн