Постов с тегом "расчет прибыли": 7

расчет прибыли


Текущая сравнительная эффективность (рентабельность) фьючерсов на МБ

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.



( Читать дальше )

Цена выкупа ц.б. и цена на дату фиксации списка - вычисляем

Буду рад, если проверите мою логику. Пост из рубрики «Время-деньги»

Дано:
  • дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в событии — 28.02.22,
  • цена выкупа 14.37 рубля за 1 акцию, 
  • срок оплаты ценных бумаг выкупающей стороной: до 25.03.2022 (из письма от НКО АО НРД)
Важно понимать: с 28.02.22 до 25.03.22 — почти месяц и, конечно, рыночная цена на момент фиксации должна быть ниже цены выкупа. Это премия за потерянный месяц, когда деньги могли работать в надёжных облигациях (например).

Точка отсчёта в моих расчётах — 25 марта 2022 года. На эту дату я получу деньги за ц.б. 
Каждый день простоя оцениваю как 9%/365.
9% — это та доходность, которую я могу сейчас получить в надёжных облигациях с погашением в 2022 году.
считаю в эксель
Вывод: При прочих равных, на момент составления списка цена 1 акции должна быть 14.28 ±2 копейки.

пост про нехороший выкуп акций Иркутскэнерго.

ATrade - легкие подсчёты при торговле фьючерсами на ММВБ

Доброго времени суток всем заинтересовавшимся, в этом посте я бы хотел представить небольшую самописную программу, которую написал ещё давно, но только недавно решил её переделать и поделиться со всеми.
ATrade это небольшая программа с открытым исходным кодом, которая помогает упростить подсчёты возникающие при торговле фьючерсами на ММВБ. Так как стоимость шага для многих фьючерсов меняется ежедневно в зависимости от курса соответствующей валюты (для большинства фьючерсов — доллара), а так же сам шаг у разных фьючерсов — разный, то не только новичкам, но и некоторым опытным трейдерам это создаёт лишние сложности при подсчёте ожидаемой прибыли или возможного убытка. И именно с этим программа призвана бороться: больше не нужно выставлять в квике стоимость шага для каждой бумаги и держать в уме размер шага для всех торгуемых фьючей, достаточно выбрать в программе нужную бумагу, длину ожидаемого движения и объем позиции в лотах. Так же программа способна посчитать максимально допустимый объем позиции, чтобы в 1 сделке не потерять сумму превышающую ваш установленный предел в соответствии с мани-менеджментом. В программе присутствуют все фьючерсы торгуемые на срочном рынке ММВБ.
Скачать программу можно здесь.

Когда же мы начнем жить за счет трейдинга?

Кажется, что многими подымался этот вопрос о возможности жить за счет трейдинга. Каких-только расчетов не выполнялось, чтобы убедить нас в прибыльности трейдинга и склонить к торговле на рынке. И вот предложен еще один вариант такого расчета. Как показалось, вполне оригинальный подход с детальным анализом:

trader2014.blogspot.com/2018/12/git-za-schet-treidinga2.html

Когда же мы начнем жить за счет трейдинга?


Короче, жить за счет трейдинга можно. Только не долго)).

Пожалуйста, помогите рассчитать общую прибыльность по счёту

Доброго времени суток.

Помогите, пожалуйста, рассчитать общую прибыльность по счёту.
Интересует не значение, а методика (формула).

Прилагаю ссылку на скачивание примера движения денежных средств по счёту (ProfitCalc.xls): http://rghost.ru/60088993
Пароль на скачивание: «smart-lab.ru».

Буду признателен за отзывчивость и помощь.
Пробывал погуглить — результат неудовлетворительный.

Шорт Ри от 110 000 до 55 000 себе в убыток??!!!

Недавно Ри упал в 2 раза. От 110 000 до 55 000. Казалось бы, на этом можно было неплохо заработать. Но. Ри инструмент долларовый и Си вырос практически в это же время и тоже в 2 раза.

Т.е. количество рублей, которое получил шортист за продажу шорта, примерно было бы равно количеству рублей, за которое он бы его откупил.
Выходит, что заработок шортиста был бы в пунктах 55 000!!! а в рублях около нуля (возможно даже убыток!!!).

Вот примеры более коротких операций, но повторяю, что это происходит тогда, когда поза переносится через 1 или большее число клирингов (т.е. в процесс расчета начинает вмешиваться расчетная цена доллар/рубль):

smart-lab.ru/blog/224757.php#comment3375005
smart-lab.ru/blog/225068.php#comment3379568

Стоит ли говорить, что именно покупатели путов на этом падении озолотились... 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн