#стратегия_и_тактика

Всем доброго дня!

Неликвид – теперь это инвестиция. К сожалению, со знаком «минус» для многих. Долго радовал третий эшелон своими Иксами начинающих, разгоняющих и прочих авантюристов. Третий эшелон принес свою значительную пользу и нашему про-каналу тогда, когда был на него хайп и спрос. Но сейчас, история с неликвидом, по всей очевидности подошла к завершению. Возможно временно, но на какое-то длительное время – это почти определенно.

Вопрос в том, что отношению к неликвиду как к спекуляциям – это отношение правильное. Однако, проведение спекуляций без контроля риска, то есть в отсутствии соблюдения пропорций позиций и отсутствии стопов – это уже от лукавого. Со стопами неликвид торговать крайне сложно, так как бумаги легкие и стопы вышибает. Поэтому от них просто отказываются. Но случается то, что называется «Опа».

И тут рад бы подумать о стопах, рад бы подумать о диверсификации, очень сильно начинает не хватать своевременных разгрузок там, где это нужно… Невольно вспоминается такой раздел познания рынка, как Фундаментальный Анализ.

( Читать дальше )

Решил немного помечтать и прикинуть сколько могут заплатить наши «любимые и не очень» нефтяники. Тем более что прогнозов сейчас полно и даже есть какие-то финансовые показатели за половину 23 года.
Естественно эти данные не окончательные и выручка с прибылью будут меняться, просто сделаем допущение, что вторая половина года будет примерно такая же как и первая ( или даже лучше).

Так же можно оценить мультипликаторы P/E и P/S, можно найти самую дорогую и самую дешевую компанию. Данные за полгода, поэтому скорее всего эти коэффициенты придется делить примерно на 2 по итогам года.

Самая «дешевая» компания: Транснефть. Самая «дорогая»: Новатэк.
Долговая нагрузка у компаний невысокая, за исключением Газпрома, Роснефти и Транснефти. $TRNFP $NVTK

Прогноз по дивидендам. Сургутнефтегаз тут безусловный лидер – 27 процентов. А если заплатят 50 процентов от чистой прибыли на акцию, то получается вообще космическая доходность – около 36 процентов. Слишком хорошо, чтобы быть правдой) $SNGSP

( Читать дальше )

На этой неделе счет выходил на новые хаи (благодаря удачной затарке Лукойлом/Алросой/Сургутом), но я всё больше недоволен собственным эмоциональным состоянием...

👉Рынок на максимумах
👉Депозит на максимумах (кабинет брокера показывает +140% за последние 12 мес)
👉С одной стороны хочется зафиксировать «несгораемую сумму»
👉С другой я почему-то все больше вовлекаюсь в краткосрочные спекуляции с плечами, сам того не желая

Я уже не покупаю долю в бизнесе, я покупаю график цены, и мне это не нравится, т.к. это противоречит философии инвестирования.
Не могу понять сам себя.
С одной стороны мучает FOMO, полностью в кэше быть не хочется. С другой — рынок на хаях, сотни тысяч физиков в игре, чуть что страшное произойди, все побегут скидывать акции....

Вернемся к основам. 

Напомню, что, скажем, +30% годовых в рублях — это супердоходность даже для российского рынка. Если делать такую доху 10 лет, то это X14
а если такую доху делать 20 лет, то это X200 почти.
Но самые большие чудеса происходят, если делать это 30 лет. X2600

( Читать дальше )

Cерия статей по языку QLua и алгоритмической торговле для тех, кто хочет автоматизировать свою работу на финансовых рынках, освоить написание скриптов, индикаторов, торговых советников и роботов для терминала Quik.

В 2022 году ЦБ выпустил презентацию «Портрет клиента брокера». В ней указано, что в РФ всего 0,03% клиентов используют алгоритмическую торговлю.

Поэтому я понимаю, что людей, которые будут интересоваться темой программирования в трейдинге, совсем немного (хотя с ростом популярности изучения программирования доля со временем может подрасти, но вряд ли существенно).

У меня нет задачи популяризировать эту тему, скорее помочь тем, кто будет идти той же дорогой. Дело в том, что открытой информации по qlua и алгоритмической торговле через Quik в сети немного: есть несколько сайтов энтузиастов, где кусочками выложены разные полезности, часть из этой информации порой уже устаревшая (работает только на более ранних версиях терминала), есть несколько коммерческих проектов (продажи роботов, либо обучения) там информация актуальная, но за неё нужно платить. Есть интересные библиотеки, но отдельные (например, какие-то библиотеки визуального интерфейса) могут отваливаться с появлением новых версий квика.

( Читать дальше )