Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.
Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:
1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.
2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.
4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).
Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.
(
Читать дальше )