В опционах «зеленее зеленого» и торгую в основном по наитию(интуиции). Есть некоторый удачно-неудачный опыт торговли на фьючах, вот и решил попытать судьбу в опционах)

Начинал с ОТМ опционов, «глубоко вне денег» на 1 удачную пришлось две неудачных. Соотношение в удачной было 8концов и минус 2 по убыточным. Потом как-то увидел уже не помню где, вертикальный спрэд. Идея понравилась тем, что продавая сразу следующий страйк — премия купленного почти половинится. Т.е. риск уменьшается вдвое.

У меня фьючерсный подход к риску) Т.е. когда запускаю конструкцию из опционов, то опираюсь на максимальный убыток(по синему профилю) и уже дальше определяю количество опционов по риску на счет. Рано еще чувствую делать как другие опционщики, когда они берут риск на трейд и 10% и 20%. Отталкиваются от того, что он не будет реализован. Т.е. не доведут до этого и роллируют или закроют позу и т.д.

( Читать дальше )

Продолжаю проект по популяризации языка R. Сегодня познакомимся с его историей. И заодно поймем, как так вышло, что он стал САМЫМ популярным языком алготрейдеров/квантов на западе.

Как появился

Итак, жили-были красноглазые программисты, и спать не могли т.к. мысли роились в их огромных головах. Много чего они думали: о языках программирования, играх, операционных системах, биг-датах и конечно же больших и упругих сиськах.

Таким образом, в середине 80ых годов появился язык S. Да-да. Язык S(не R). Кто и зачем его так назвал, оставим за скобками. Язык S был быстр, красив и работал с бигДатой весьма хорошо. Но была и проблема. Язык S — был ПЛАТНЫМ (тьфу!).

Долго такой беспредел продолжаться не мог, и уже в 1993 году, появился Бесплатный аналог S — язык R.

Язык R вобрал в себя самое лучшее от своего платного собрата, и начал своё победное шествие по планете!

Как развивался

( Читать дальше )

Благодаря рассуждениям в комментариях о маркет-тайминге при покупке ОФЗ-ин, я принял решение провести ребалансировку
Стоило мне это 0,42% от всего портфеля в виде НДФЛ. Очень хотелось отсрочить продажу облигаций именно из за возникающего НДФЛ, но осознание того, что портфель очень сильно отличается от запланированного, заставило меня провести эту ребалансировку. Очень не комфортно было это делать, видимо к этому нужно привыкнуть.

Я отказался от ожидания снижения курса доллара для покупки долларовых активов, отказался от выбора времени проведения ребалансировки(что действительно похоже на маркет-тайминг) — взял и сделал.
На данный момент портфель выглядит так:


( Читать дальше )

Надеюсь. полезный курс для тех, кто хочет покупать и оценивать сам бизнес, а не просто акции по ТА!
Полный курс можно смотреть здесь
ru.khanacademy.org/

Простой урок доступным языком и с комментариями.
Стратегия «Качели» :
Цена растет покупаем, цена развернулась, закрылись по стопу и продаем лотом в два раза больше.
После каждого профита лот становится начальным после каждого убытка лот становится в два раза больше.

Бумага: АИЖК 15,  RU000A0JQAM6. Обеспечена государственной гарантией. Ставка купона: ставка рефинансирования на дату, предшествующую первому дню купонного периода +2,5%. Купон полугодовой. Гасится 15 сентября 2028 года. Максимальная ставка купона – не более 20% годовых. В бумаге была оферта в 2009 году, и большую часть выпуска уже выкупили. В обращении на 600-700 млн. руб. Ликвидность не очень высокая.

В декабре ЦБ РФ распространил следующее сообщение: с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки ЦБ РФ, определенному на соответствующую дату. В дальнейшем ставка рефинансирования будет автоматически принимать значение, равное ключевой ставке.

Таким образом, ближайший купон (15.03.2016) по АИЖК 15 будет еще по ставке 8,25% (ставка рефинансирования 14 сент 2015) + 2,5% = 10,75%. А вот следующий за ним купон 15.09.2016 вырастет больше чем на четверть:  11%+2,5%=13,5%, при условии что на 14 марта ключевая ставка останется на текущем уровне 11%. Предположительно, такой рост купона должен привести к значительному росту цены облигации, таким образом, чтобы ее доходность осталась прежней.

( Читать дальше )

Очень важным моментом в трейдинге является управление своими рисками! Думаю с этим все согласятся?
Хотел бы поделиться фишкой, которая позволяет мне очень четко контролировать свои потери и прибыль.
В терминале в рабочем окне передо мной всегда присутствует небольшое окно.


Данное окно позволяет очень четко и просто контролировать свои риски!
Его очень просто настроить!

Правило очень простое и всем известное — когда мы видим, что по Т2 у нас -2%, то торговля на сегодня должна быть завершена!
Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев на сегодняшнем «Гайдаровском экономическом форуме» — «Небольшой плюс уже есть большое достижение».

Обуздать свои эмоциональные всплески очень просто — нужно просто понять почему твои риски не контролирует брокер с которым работаем?

Брокеру выгодно, что бы вы были эмоционально нестабильны, делали ошибки и ошибаясь теряли больше процентов!!!
Только вы способны обломать коварные замыслы!


Будьте железобетонными!
Всем профитов!

Занимаемся портфельным инвестированием с 2006 года. Решили с этого года начать публиковать состав нашего портфеля. Даже придумали ему название “Вавилон Рус”, параллельно  развиваем идею Финансового Клуба у нас в городе.

Для начала опубликуем 10-летнюю историю доходности “Вавилон Рус”:

2006 год: +36,22%

2007 год: +25,67%

2008 год: -26,67%

2009 год: +78,71%

2010 год: +37,6%

2011 год: -0,37%

2012 год: +10,99%

2013 год: +14,76%

2014 год: +9,87%

2015 год: +29,2%

За основу нашего инвестирования взят принцип asset allocation. Инвестиции на ММВБ в три класса активов:

Акции: доля от 40% до 60%;

Облигации: доля от 15% до 35%;

Золото: доля от 15% до 35%.

В конце каждого года продаются акции, которые по нашим оценкам пора продать, портфель ребалансируется в соответствие с новым соотношением активов. В начале года докупаются акции, которые по нашим оценкам могут быть перспективны в этом году.

( Читать дальше )

продолжение, начало тут  http://smart-lab.ru/blog/297751.php


врезка:
----
Экономика примерно такая — берем 10 млн руб — разбрасываем на рублевые депозиты под 12% (в среднем)
имеем 1% в мес мес или 100 тыс руб и это мы делаем максимальной закладкой на распад опциона (максимальная просадка)
Еще на 500 тыс-1 млн руб  набираем соответствующих колов (опцион на покупку фьючерса на доллар) из ближнего месяца и держим их в ожидании выхода в деньги (около денег).

при возникновения потенциального кейса для шорта — продаем не колы, а соотвествующий фьюч.

соотношения подбираем каждый себе сам — моя стратегия на 10 млн руб 500 колов и 650 фьючей лимит шорта

При подобной синтетической конструкции — мы имеем:
— основной капитал в рублях, на счетах в банках застрахованных АСВ

( Читать дальше )