Тезисно перессказываю, оригинал тут.

• Доходность ОФЗ = 2x инфляция, депозиты и дивдоходность ММВБ > инфляции
• Деньги дорогие, => деньги будут дешеветь => рынок дешевый.
• Либо должны упасть доходы у компаний, чтобы пришло в равновесие, но даже если доходы упадут в 2 раза, все равно акции будут недороги
• Собственный портфель впервые с 2009 года на 90% акциях.
• Если будет падать рынок, буду снова покупать.
• два сценария на будущий год: (1) рост индекса на 2600-2800, на фоне падения стоимости долга, или (2) колебания между 1600 и 2100, на фоне «международного кризиса»
• ценовых ориентиров нет
• в кэше сейчас находится страшнее чем в акциях

Что покупать в случае коррекции:

В первую очередь, следить собираюсь, если рынок пойдет на 1500-1600 по широкому индексу ММВБ, за ГМК Норникель, ВСМПО Ависма, Росагро, Фосагро, Мосбиржа, ЛСР. Кроме того, Газпром, Роснефть, Мечел пр., ФСК, Русал, Ленэнерго пр. присутствуют в моем портфеле в заметных количествах, так что тоже приглядывать буду волей-неволей. Если цены будут существенно ниже текущих – я буду добирать акции этих списков, вероятно.

Подробности на 2 вебинарах в июне-июле. Цена 6000 руб.
http://roundabout.ru/4

Silent Hamster (со стейтментом!)

Андрей Карабъянц (рынок газа и нефти)

Роман Андреев (психотрейдинг)

Элвис Марламов (что купить на коррекции)

Игорь Лахуин (облигации)

Павел Крапчитов (идеи для роботов на TSlab)

Кирилл Фомичев (внебиржевой рынок)

Анатолий Радченко (в 10 раз за 10 лет)

Изучаю QPILE. Первый скрипт- брент в рублях:

PORTFOLIO_EX BRENT_RUB;
DESCRIPTION Нефть в рублях;
CLIENTS_LIST  ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

 
PROGRAM
         ' =========Пользовательские настройки=============
         INSTRUMENT_BRENT="BRK7" ' код инструмента BRENT
         INSTRUMENT_USDRUB="USD000UTSTOM" ' код инструмента USDRUB_TOM

         CLASSCODE_FUT="SPBFUT" ' код группы
         CLASSCODE_ETC="CETS" ' код группы

         PriceBrent = 0 + GET_PARAM(CLASSCODE_FUT,INSTRUMENT_BRENT, "OFFER")
         PriceUSDRUB = 0 + GET_PARAM(CLASSCODE_ETC,INSTRUMENT_USDRUB, "OFFER")

         BRENT_RUB=PriceBrent*PriceUSDRUB

         ' ===============СЕРВЕРНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ===============
         SERVERDATE=GET_INFO_PARAM("TRADEDATE")  ' дата сервера в формате DD.MM.YYYY
         SERVERTIME=GET_INFO_PARAM("SERVERTIME") ' время сервера в формате HH:MM:SS
         DATETIME(SERVERDATE,SERVERTIME) ' вызов функции даты-времени

         ' ===============ДАННЫЕ В ТАБЛИЦУ===============
         OUTPUT_BRENT=CREATE_MAP()
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"BRENT_RUB" , BRENT_RUB)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"SERVERTIME" , SERVERTIME)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"SERVERDATE" , SERVERDATE)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"INSTRUMENT" , INSTRUMENT_BRENT)

         DELETE_ALL_ITEMS()

         ADD_ITEM(1,OUTPUT_BRENT)

         ' ===============ФУНКЦИИ===============
         ' ФУНКЦИЯ СЕРВЕРНЫХ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
         FUNC DATETIME(FSERVERDATE,FSERVERTIME)
                 CURYEAR=SUBSTR(FSERVERDATE,6,4) ' текущий год в текстовом формате
                 CURMONTH=SUBSTR(FSERVERDATE,3,2) ' текущий месяц в текстовом формате
                 CURDAY=SUBSTR(FSERVERDATE,0,2) ' текущий день в текстовом формате
                 CURDATE=CURYEAR & CURMONTH & CURDAY ' дата в текстовом формате
                
                 CURHOUR=SUBSTR(FSERVERTIME,0,2) ' текущие часы в текстовом формате
                 CURMIN=SUBSTR(FSERVERTIME,3,2) ' текущие минуты в текстовом формате
                 CURSEC=SUBSTR(FSERVERTIME,6,2) ' текущие секунды в текстовом формате
                 CURTIME=CURHOUR & CURMIN & CURSEC ' время в текстовом формате
         END FUNC

END_PROGRAM

PARAMETER SERVERDATE;
PARAMETER_TITLE Дата;
PARAMETER_DESCRIPTION Дата;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
 
PARAMETER SERVERTIME;
PARAMETER_TITLE Время;
PARAMETER_DESCRIPTION Время;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END

PARAMETER BRENT_RUB;
PARAMETER_TITLE Нефть (руб.);
PARAMETER_DESCRIPTION Нефть (руб.);
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END

END_PORTFOLIO_EX

ссылка на скрипт

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

Презентация 

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!

Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов. Также индикатор показывает рост волатильности в активе, когда сохраняет высокие значения.

Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python. Проверяем стратегии:

• Как есть.
• Фильтр по SMA200.
• Торговля в двух направлениях.
• Аналог стоп-приказа.
• Фильтр по объему.

( Читать дальше )

И так давайте начнем со следующего, заранее знаю, что будет много гневных постов. Заранее с ними согласен, так как, тоже считаю, что лучшее действие на рынке это недеяние, которое не жрет комиссию и не приносит убытков.
И так рынок, как не крути это 2 состояния флет и тренд, и как бы вы не торговали, какой бы стратегии не придерживались, какой бы инструмент не использовали, он будет приносить прибыль, если вы правильно определили состояние рынка.
Давайте попробуем эмулировать эти два состояния, прямо на реальных деньгах, не бойтесь это сильного убытка не принесет, так как все уравновешенно.
Для этого возьмем программу управления опционами, которую бесплатно можно скачать на сайте www.itglobal.ru/ru optionworkshop.
Там создадим 2 стратегии, одна из которых будет делать контртренд, другая торговать по тренду...
Контр тренд: с дельтой 60 и -60


( Читать дальше )

Приближается конец квартала. Что это значит для индивидуальных предпринимателей? Что надо сделать обязательные бюджетные платежи. Каждый год что-то меняется, поэтому надо освежить информацию. Итак, до конца марта надо заплатить:

• Фиксированный взнос в ПФР = (5850 руб за квартал или 23400 руб за год)
• Дополнительный взнос в ПФР = (1% от выручки, к-я превышает 300 тыс руб)
• Фиксированный платеж в ФФОМС = (4590 руб за 2017 год)

Размеры 1 и 3 привязаны к МРОТ, а МРОТ каждый год меняется, в этом году он составил 7500 руб, поэтому и размер взносов изменяется.
Но есть и ещё одна инновация, которую я заметил совершенно случайно!!! Оказывается, что бюджетные платежи ПФР и ФФОМС надо теперь платить в свою налоговую, а не в пенсионный фонд! (пруф).

Добавлю, что все эти платежи не обязательно платить до конца марта. Но если вы хотите уменьшить квартальный налог на сумму этих платежей, то сделать это необходимо до конца квартала! Поэтому я каждый раз плачу вовремя. (Налог за 1 квартал надо будет платить до конца апреля.)

Пример… Допустим вы уплатили суммарно в 1 квартале все три пункта и у вас получилось в сумме 20 тыс рублей.
За квартал вы заработали 1 млн и налог ИП на упрощенке составил 60 тыс рублей (6%).
Это значит, что уплатите вы не 60 тыр, а 60-20=40 тыр. Это такой момент, который даже при помощи google непросто отыскать точный ответ. Поэтому, если я вдруг что-то соврал, напишите в комментариях, как делаете вы.

Кстати чтобы не ошибиться с реквизитами, я всегда платежку составляю онлайн в МОЕ ДЕЛО. Они автоматом подставляют верные КБК и ОКТМО, а также реквизиты той бюджетной организации, в которую надо платить. Так я собственно и узнал, что платежи в ПФР надо теперь платить в Налоговую. А вообще, я МоеДело держу по сути для двух вещей:

• заполнить автоматом налоговую декларацию (надо сделать до конца апреля)
• напоминалка о платежах (элементарно напоминают по почте о том, что надо что-то сделать обязательное)

Еще там есть возможность консультации по спорным вопросам — пользовался этим в самом начале.