Всех приветствую.

 
     Итак, как часто вы слышали фразы покупать/продавать «с ретестом». Звучит по умному не правда ли? И нет в этой фразе нет ничего плохого. Я и сам подобные употребляю. Но насколько ретест и подобные вещи дают нам возможность сделать правильный вход? И на сколько техника работает без фундаментального анализа. Давайте попробуем разобраться.
 
     Разобраться попробуем на последнем примере. Я буду приводить свою собственную прогнозную линию, которая заключается в том, что я являюсь быком по евродоллару, этот взгляд основан на фундаментальной переоценённости доллара.
       
     Поговорим же о любви человка к партии теханализе. А теперь слайды  скрины текущей ситуации.
 
      Картинка первая:
 

( Читать дальше )

Доброго времени суток!
Пришло время написать новый пост. В нём я излагаю исключительно своё мнение, не навязываю его, делюсь опытом.
Продолжаю совершенствовать свои подходы к торговле, извлекать уроки, которые даёт нам рынок, не за бесплатно, конечно ;)
Как Вы думаете что можно делать на рынке, а чего нельзя? 

Так вот если Вы человек, имеющий излишки дохода и вы планируете его потратить с хорошей возможностью получить доход когда-то в будущем, то имя вам ИНВЕСТОР. Вы покупаете перспективный инструмент и не ставите стоп, вы покупаете долю в бизнесе, за дорого или дёшево, через час, день, месяц, рынок Вам скажет...
Но если Ваши вложенные деньги не излишки, вы ежечасно смотрите, что выросло или упало — то вы, стало быть, ТРЕЙДЕР или спекулянт, без обид. И Вам нужно обязательно использовать стоп-лосы... 

Ваш следующий вопрос как их ставить? — Почву к ответу на этот вопрос я подготовил в трёх предыдущих постах.
Итак по порядку… Постановка вопроса про стопы в отрыве от точки входа неуместна… Уместен он только после того, когда будет дан ответ на вопрос

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил материал по режиму торгов Т+. В статье будут отображены режимы торгов и инструменты, а также затронуты темы вывода денег при расчетах Т+, дивидендные отсечки, использование плеча и другая полезная информация.

Что такое режим торгов Т+?

Простыми словами Т+ — это дата расчетов по сделке. Т. е. день, когда Вы станете владельцем актива (акция, облигация и т. д.).

Т+0 – владельцем актива становитесь сегодня (прямо в момент покупки).

Т+1 – единица означает + 1 день, т. е. владельцем актива Вы станете завтра.

Т+2 – владельцем актива вы станете через 2 дня.

Данный режим торгов распространен на развитых рынках, поэтому в 2013 году Московская Биржа решила перейти на него.

Это позволяет расширить возможности торговли с плечом. Т+0 означает, что для совершения сделки Вам необходимо обеспечить 100% денежных средств, Т+N дает возможность рассчитать сделку через несколько дней. Данный расчет нужен больше тем трейдерам, которые совершают краткосрочные операции с ценными бумагами. Инвесторы, покупающие бумаги на более длительный срок без использования плечей не чувствуют на себе сильной разницы в Т+0 или Т+2.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня хотел бы разобрать важный материал, где-то даже не простой, о котором просили ранее – маржинальная торговля или торговля с плечом. В статье будут определения, расчеты и многое другое, то, о чем возможно вы не знали.

Статью постарался наполнить по истине важной информацией, которая поможет Вам в работе, поэтому она получилась достаточно объемной. Пусть она послужит Вам помощником при торговле и инвестировании.

По собственному опыту работы могу сказать, что многие клиенты вообще не имеют представления, что такое плечо, как оно считается, как оно отображается в таблицах, что такое РЕПО/СВОП и т.д., но при этом активно его используют и негодуют, когда не могут понять за что списали деньги, и вообще… что произошло — то?!

Давайте разберемся, что такое плечо? Плечо – это открытие позиции на Фондовом/Валютном Рынке (примеры будут с данными площадками) с использованием заемных денежных средств Брокера. Иными словами вы автоматически берете кредит. 

( Читать дальше )

Июль получился «качельным» месяцем. Так как торговля в июле началась в понедельник, то внимательный читатель мог следить за июльской динамикой моего управления в еженедельном режиме в сообщениях «КГБ для Алексея». Из них видно, что первые две недели я заработал больше 2%, на третьей неделе проиграл и ушел в минус по отношению к концу июня на десятые доли процента. И только потом  отбил убыток третьей недели и на конец месяца получил прибыль практически в 2 раза больше, чем та, что была в конце второй недели, таким образом выйдя из помесячной просадки (подневная с 26.02, максимум которой Вы видите в таблице,  существенно сократилась, но еще сохранилась).

Если говорить об отдельных частях портфеля, то в июле неплохо отработали RI и Спот. Последний сократил отставание от «Русского Баффета» с начала года и обогнал индекс Мосбиржи. Что касается Si, то тут все просто: весь июль моя система просидела в шорте (открывался он еще до июньской экспирации и роллировался). А так как шорт у меня открывается на выделенный лимит по номиналу (лонг при выключенном «фильтре плечей» на два номинала, а при включенном на три), то результат представляет ни что иное, как процентное изменение Si с обратным знаком (если б была экспирация, то надо было бы еще учесть и календарный спред, но в июле экспирации не было).

( Читать дальше )

Вспомнил… ОДНУ!!!  Вот она!

 Структура рынка устроена не так… Как бы это объяснить.
Ну вот представьте, что в стакане только один участник. Всего один! Он ставит все заявки снизу и сверху. Только он один — маркет мейкер (ММ). А кто-то вдруг решил купить. Не суть зачем, но вот решил и всё. И ММ получает открытую позицию. У него появляется интерес двигать цену. Раз ММ один, он самокотирует рынок. ММ может назначить любую цену. Потихоньку он переставляет стакан себе «в профит». Если вдруг находится много желающих это смещение выкупить/продать (допустим через арбитраж), то он просто наращивает движение в свою же сторону и тупо выдавливает слабых на убыток. А по ходу движения у него образуется всё больше и больше виртуального профита, так как нарастает и диапазон цены и объём позиции (всё больше желающих с ним спорить). И вот этот одинокий маркет-мейкер ждёт, когда основная масса не выдержит по рискам и закроется (об него же). И всё, можно цену отпускать. Причём, он может одновременно делать это на куче разных инструментов и создавать себе профит за счёт любой синтетики. Ему это не сложно.
Вот это и есть реальный крупняк на рынке. Он не может проявлять активность (в смысле брать по рынку). Ему просто не об кого это делать. Он вынужден тупо ждать в стакане лохов.

( Читать дальше )

Предлагаю замутить почтенной публике мощную холливар дискуссию на тему, выведенную в заголовок (или — на опровержение оной :)

Коллега ch5oh попросил добавить «конструктива» для определения факта беременности фондовым рынком идеей, способной вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных, а не дедушкиным способом «чую наггетсами».

Последние лет 20 «беременность» рынка я определяю исключительно путём комплексного осмотра пациента «на сносях». Этот подход со временем отлился во вполне чёткий и завершённый алгоритм оценки «коллективного бессознательного рынка» (да-да, я не только фиксирую симптомы, проявленные в разных функциональных системах рынка, но и пропускаю их через призму единственного существующего на бирже «двигателя цен» — торгующую толпу, поведение которой, в свою очередь, можно описать только в терминологии психологии масс, или, что точнее, психиатрии масс), поэтому в качестве «конструктива» предоставил ch5oh линк на наш

( Читать дальше )

 За последние 3 месяца моя торговля сильно изменилась и решил написать пост-подвести итого для самого себя, может кому-то будет полезно.

Торгую я внутри дня. Торгую только 1 инструмент-нефть.

Почему нефть-волатильный, ликвидный, наш рынок успевает поторговать и с азиатами и с Европой и закрываемся одновременно с Америкой. 
Вторая причина- один инструмент, меньше переживаний, меньше внимания, больше концентрации. 
Третья причина- этот инструмент мне как-то сразу был более понятен, чем остальные (доллар/рубль например).

Из чего состоит торговля. Первое-это правила. 
/> /> />

Правила торговли.
1. Макс  3 сделки в день.								30 п
2. Я не торгую запасы, перед запасами я не в сделке. С 19-30 до 21-00 я не торгую.

( Читать дальше )

  Всем  привет, всё продолжаю разбираться с ворохом записей по психологии, системам, ошибкам и прочему.
Теперь пытаюсь сделать это в виде схем… Стало просто интересно, а кто-нибудь на СЛ занимался подобным схемостроительством! И если да — то может есть советы бывалых, как удобней-наглядней это делать.. 

  И вот пока формулировал этот вопрос, обратил внимание, что я снова попал в одну очень интересную психологическую ловушку, которую зачастую сложно заметить, назвать которую можно «симуляцией деятельности». Картиночка в принципе неплохо передаёт общий смысл.

( Читать дальше )