Конкурс я провалил, поэтому дальше можно не читать.
Пройдут годы, пролетят десятилетия и потомки спросят: «А чего это наш старик так круто обделался на ЛЧИ в далёком 2020-м году?». Вот для них и пишу, упреждая, так сказать, этот неминуемый вопрос. 

Ажиотаж
Прежде всего, конечно, стоит отметить количество участников в этом году – 16606. Цифра устрашающая и впечатляющая. Это рекорд, такой явки не было со дня основания конкурса в 2003 году. Прямо сумасшествие. Сохраним картинку для истории:


Казалось, при таком наплыве участников и сам конкурс будет захватывающим. Ан нет. Насколько интересным и ярким был прошлогодний ЛЧИ-2019, настолько серым и унылым выдался нынешний конкурс ЛЧИ.
То ли Covid-19 так повлиял, то ли ещё какая причина, но у меня сложилось ощущение, что этот ЛЧИ-2020 изначально был никому не нужен. Для начала о своём неучастии заявил прошлогодний победитель TATARIN (как будто что-то знал заранее). Что ж, 4-кратный чемпион ЛЧИ имеет право взять передышку, уступить колею и посмотреть на нас со стороны, ведь он и без того уже ранее всем всё доказал. А что же остальные мастера трейдинга, особенно раскрученные и популярные гуру околорынка? А они дружно на турнир – не явились. И вовсе не случайно извечный борец за правду Дед Панас в присущем ему стиле заострил вопрос –

( Читать дальше )

Рынок всё растёт и растёт выше. Как же повезло лонгустам-инвесторам в этом году, набрав на все плечи в лонги они выходят победителями. В совокупности с почти увеличением в 3 раза участников это привело к невероятным процентам в ТОП-50, для попадания в которую никогда ещё не требовалось набирать столько процентов, чтобы попасть в лучшие участники.

Поэтому ошиблись те, кто поставил на удержание счёта, возьму для примера двух участников. Это Ded Panas, который прекратил торговать акциями, закрыл Сбербанк в середине его роста. Если бы он продолжать держать Сбербанк также как и раньше (а он брал на все плечи отметим это), то сейчас бы он был в тройке призёров, а вместо этого замыкает четвёртый десяток.

Думаете выдержка есть у Ded Panas и поэтому сделок нет? Как бы не так. Лудоманить хочется, и им было совершено несколько сделок на фьючерсам, порядка трёх-четырёх, и все оказались убыточными. То есть в то, что такой результат 

( Читать дальше )

Во дела. Еще полгода назад Банк России обязал все банки подключиться к Системе быстрых платежей, а главное не взимать с клиентов комиссию за перевод меньше 100 тысяч рублей по номеру телефона. Речь о переводах между всеми банками, подключенными к системе, а не только внутри одного из них.

Знали?

За обычные переводы банки берут комиссии. Например, Тинькофф с 10 декабря поднимает комиссию за перевод в Сбер до 1,5%. Говорят, переводы были бесплатными, потому что Тинькофф выплачивал за клиента Сберу комиссию.

А вот через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей перевод остается бесплатным.

Оказывается, спустя полгода мало, кто знает об этой функции. Я прошелся по своим контактам, лишь у единиц была подключена эта возможность.

Получается, большинство россиян до сих пор отключены от системы из-за козней Сбера. Во-первых, до последнего тянул с подключением к системе. Во-вторых, запрятал функцию в глухие недра своего мобильного приложения. Мне, чтобы подключиться, пришлось повозиться и с мобильным приложением, и с его веб-версией, звонить в колл-центр и даже топать ножками в отделение банка 😬. 

( Читать дальше )

Жестокий и безудержный рост наблюдаем на данном ЛЧИ, перебиваются многолетние хаи.
Это и почти трёхкратное увеличение по сравнению с прошлым годом количества участников, это вместе представляет бессмысленной какую-либо борьбу системных трейдеров на таком коротком промежутке. Так как среди всей этой огромной массы участников всегда найдутся те, кто наберёт плечи на всё лонг и будет тупо их держать, и когда мощный непрекращающийся тренд вверх, когда всё растёт, то неизменно найдутся везунчики, которые волей случая окажутся на вершине. К этому моменту набралось 11 359 участников (+343 человека к прошедшей неделе).

Несмотря на то, что регистрация закончена, всё ещё будет некоторое количество участников прибавляться, так как надо совершить хотя бы одну сделку, чтобы войти как участник. И эти участники прибавятся, так как многие к дню завершения конкурса будут фиксировать прибыли.

Но не каждый из них смог додержать до прибыли. Некоторые из них предпочли заранее зафиксировать позиции и сейчас кусают локти, не буду писать ников, чтобы обижать таких инвесторов, но многие из них могли быть гораздо выше, если бы они также как и их собратья-инвесторы продолжали держать лонги, особенно лонги Сбербанка. Сейчас же они смотрят снизу вверх на вершину таблицы ТОП-50 и завистливо думают, а ведь мы могли быть там, почти на вершине, если бы решились держать лонги до победного.

( Читать дальше )

Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

( Читать дальше )

Близится к завершению конкурс ЛЧИ, осталось всего 14 торговых дней, 51 торговых дней пройдено.

В этот раз немного отступлю от привычной манеры. И пройдусь по поводу всего турнира в целом.
На этой неделе считаю была уникальная возможность у участника под ником Тарасов встать на первое место по всем рынкам. И иметь очень высокие шансы на то, чтобы дотянуть до победы и стать абсолютным чемпионом конкурса ЛЧИ! Вот это была бы слава, вот это был бы почёт!

Шансы были реальны, ведь все кто ранее мог претендовать на первое место в абсолютном зачёте слились, а за оставшиеся две с половиной недели практически шансов уже не оставалось бы догнать лидера.

Текущего лидера Ettil надо было обходить, это пенсионного возраста человек, он бы не стал рисковать, но участник под ником Тарасов сам своими руками отдал ему победу в абсолютной номинации. А ведь идеальный был шанс, второго шанса может и не представиться, что в будущем году подучит опционы и покажет. Сейчас, в этом году надо было брать победу. Как можно было не знать, что если довести до экспирации, то резко вырастет ГО. Это же из года в год повторяют ошибку многие участники. Надо было половину закрывать за день до экспирации и вторую половину с самого утра скидывать. Возможно отрыв бы не стал такой большой, но отрыв небольшой был бы перед 

( Читать дальше )

Давно не было. Читаем.

Монетарное безумие на марше. Лучшая иллюстрация того, насколько далеко они зашли — это демонстрация темпов прироста активов ведущих ЦБ за последние 9 месяцев в сравнении с предыдущими кризисами.

8.34 трлн от ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Банка Англии, Швейцарского Нацбанка, ЦБ Канады и ЦБ Австралии. В конце месяца будет 8.5 трлн. До этого самые высокие 9-​месячные импульсы были в декабре 2008 на уровне 2.4 трлн, 85% из которых были кредитные линии и своп линии (последние образуют двойной счет).

За последние 12 лет процесс подпечатывания шел циклично, волнами. После стабилизации кредитных спрэдов и финансовых условий в 2008-2009 балансы мировых ЦБ также стабилизировались вплоть до ноября 2010, когда ФРС инициализировала второй раунд QE на смехотворные по нынешним меркам 600 млрд долл и чуть позже подключился ЕЦБ с кредитными линиями по LTRO. Второй явный экстремум был в середине 2016 на уровне 2.2 трлн долл за 9 месяцев – в тот момент одновременно лупили ФРС и Банк Японии. И потом еще в августе 2017 почти дотянулись до 2.1 трлн, но в тот момент уже ЕЦБ подключился.

( Читать дальше )

Мне кажется здесь никто особого внимания этому документу не придал, однако зря.

Под шумок повышенного НДФЛ с суммы доходов сверх 5 млн. руб. на благородные цели, ударили по яйцам трейдерскому планктону.

Что нас ждет с 1 января?

Вычет НДФЛ на доход, налоговой базой которого являются сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по ИИС тип А получить будет нельзя. Те кто получая доход на брокерском счете затем возвращал его на ИИС типа А теперь сделать этого не сможет. Конечно же это касается и тех владельцы ИИСа типа А, кто после объявления в апреле НДФЛ на вклады и купоны облигаций думал — «Фигня! Отобьем получив вычет!»

Льгота останется только для ИИС типа Б.

Фокус в том, что доходы будут разделены на виды:
_______
2.1. Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, включает в себя следующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц — налоговых резидентов Российской Федерации отдельно:



( Читать дальше )

Количество участников в фондовой секции ЛЧИ 2020 бьёт все рекорды. На текущий момент их стало 10 760 участников (+320 к прошедшей неделе).  И это ещё не конец, ведь регистрация открыта по 4 декабря, а значит вплоть до конца конкурса будет с каждой неделей увеличиваться количество участников. Уже точно, что превысит 11 тысяч, а к концу конкурса может почти дойти до 12 тысяч, если смотреть в среднем по прибавлению участников. 

А что означает такое количество? Сумасшедшую конкуренцию, которой ещё не бывало. Вероятно к концу конкурса 2020 будет в три раза больше участников, чем на в прошлом 2019 году. Кроме конкуренции непосредственно, это также увеличивает вероятность случайно попадающих в топ участников, просто потому, что им повезло, что они купили в нужные бумаги. Тенденция последних недель это мощный рост, а поскольку большинство просто инвесторы, купили и ждут, то эта вероятность повышается в разы, что топ попадают даже участники совершившие 1-2 сделки, а до этого лишь удерживающие позиции в лонгах. Так сказать считающие, что это их заслуга, а на самом деле спутали тренд с гениальностью. 

( Читать дальше )

Привет, смартлаб!

Пара новостей про ход ЛЧИ 2020.

На прошлой неделе суммарный финрез участников ЛЧИ наконец стал положительным(хоть и не сильно).
Общий результат составил +27,2 млн., при суммарной стартовой сумме в 11,7 млрд.
Среди участников набралось более 416 человек с депозитами свыше 3 млн. рублей.
Счетов «в плюсе» на прошлой неделе было 9193, «в минусе» — 5979.

О том, что  изменилось за прошедшую неделю, расскажем сегодня на еженедельном обзоре ЛЧИ: несколько недель назад при поддержке Школы Московской Биржи и коллег из TradingView мы запустили еженедельные эфиры по ЛЧИ.

В обзорах мы:

-кратко разбираем основные движения рынка;
-смотрим, как на них отреагировали лидеры и просто заметные участники ЛЧИ;
-беседуем с самими участниками об их торговле, просим поделиться опытом;

Приглашаем всех желающих на очередную трансляцию сегодня в 18 часов МСК.

На прошлых трансялциях мы беседовали с такими участниками, как

( Читать дальше )