Избранное трейдера Stanis

по

Кэрри-трейд для smart traders (дополнено)

    • 26 октября 2023, 15:29
    • |
    • Stanis
  • Еще
 Давно известны синтетические облигации, или спот/фьючерс комбинации с рассчитанным доходом

smart-lab.ru/q/futures/

Но если заменить спот на фьючерс, а фьючерс на опцион, получим ФЬЮТОН  ( то есть +фьючерс/-опцион или наоборот), или  ОПТОН ( то есть +опцион/-опцион).

И доходность при том же минимальном риске только значительно вырастет!

Показать картинки с опционного калькулятора биржи не получается — слишком все бледно на нем и плохо различимо.

Но общая идея такова.

Конкретный кейс можно обсудить попозже.

Сегодня экспирация неделек на Si -  трейдинг прежде всего!

Продолжение следует...

Итак, с недельками на сегодня разобрались, вернемся к кейсу.
На С90000 ( 16.11) куплено  +5*5100.
Дельта 0,86.
ГО по квику примерно 25000.
Уже экономия в 2,5-3 раза, если брать фьючерсы.
И позиция приблизительно соответствует фьючерсному профилю.

Что дальше?
Можно продать S-6.24 по 96100, но ГО его  15000+, то есть нет кросс-маржинга.
Можно продать С97000 (21.12)  по 1555, что неплохо и частично сальдируется.

( Читать дальше )

Опционный скринер стандартными средствами QUIK

    • 25 октября 2023, 23:36
    • |
    • AndreyV
  • Еще
Возможно, кто-то этого не знал.
Возможно, большинство знают, и меня сейчас закидают потными тапками и грязными тряпками.
В любом случае, будет полезно новичкам.

Итак, стандартными средствами терминала QUIK можно запилить собственный скринер опционов на основе таблицы текущих торгов:
Опционный скринер стандартными средствами QUIK
Выведены тикеры, тип опциона, страйк, дата исполнения, кол-во дней до исполнения, размеры ГО покупателя и покрытой/непокрытой позиций продавца (насколько корректно вычисляются эти параметры — все вопросы к Вашему брокеру), стакан, текущая волатильность и открытый интерес.
Можно настраивать внешний вид и условия для выборки.

Также можно вывести соотв. графики по интересующим параметрам и привязать к таблице текущих торгов (якорь в шапке окна).
Не забываем обновлять список опционов после экспирации по напоминанию от терминала.
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Это не страшно: хеджирование через опционы

Это не страшно: хеджирование через опционы

Как защититься от падения российского фондового рынка и сохранить маржинальность бизнеса при курсовых изменениях? Андрей Цион, руководитель по работе с состоятельными клиентами ИК «ВЕЛЕС Капитал», приводит примеры структурирования опционных сделок в статье для журнала «Инвестиции. Профессиональный взгляд».

Читайте онлайн: https://invest-mag.ru/eto_ne_strashno_hedzhirovanie_cherez_optsyony

Подписаться и скачать новый выпуск журнала: https://invest-mag.ru/#download

 


Календарный спрэд на Si

    • 25 октября 2023, 14:49
    • |
    • Stanis
  • Еще
Пока валютный рынок стоит в раздумье, куда идти,  на «космических» страйках  С118000 ( ноябрь-декабрь) отмечается торговая активность.

Календарный спрэд на Si

Это радует спрэдеров, предпочитающих заработать при меньших рисках, и отважных экстремалов, жаждущих легких денег.
Для первых горизонтальные спрэды сулят рассчитанный доход, а для вторых никакие правила не писаны.
Им ближе гонки по вертикали,  но тоже с хорошими шансами на успех.

Желающие могут сделать свой выбор и построить свою стратегию.
Пока БА зажат в диапазоне 93-94 рубля, опционщики знают свое дело и используют рыночные возможности.
Время — деньги.
Эта формула отлично работает на опционах.

СТРЭДДЛ на Si, или доход с минимальным риском

    • 24 октября 2023, 10:45
    • |
    • Stanis
  • Еще
 График   купленного стрэддла  на Si-12.23 более чем нагляден.
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.

СТРЭДДЛ на  Si, или доход с минимальным риском


Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).

А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.

Присоединяйтесь! 

СТРЭДДЛ на Si, или доход с минимальным риском

    • 24 октября 2023, 10:29
    • |
    • Stanis
  • Еще
График   купленного стрэддла  на Si-12.23 более чем нагляден.
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.

СТРЭДДЛ на  Si, или доход с минимальным риском


Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).

А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.

Присоединяйтесь!

🧮 Характеристики фьючерсов срочного рынка

🧮 Характеристики фьючерсов срочного рынка

Буду рад посещению моего Telegram-чата ---> Чат для трейдеров и инвесторов (около 510+ участников)

Так же присоединяйтесь к каналу, посвящённому трейдингу на срочном рынке, чтобы не пропускать важную информацию ---> TSLab_Trading

NG - парящий Дельта-План

    • 23 октября 2023, 10:49
    • |
    • Stanis
  • Еще
Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23  на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся  обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется,  тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что  все идет отлично и строго по дельта-плану.

PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.

( Читать дальше )

⚡️Пара вариантов, если не хватает инстpументов для хеджа во вpемя геополитических рисков

Пост выходного дня 

⚡️Пара вариантов, если не хватает инстpументов для хеджа во вpемя геополитических рисков
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! 😎

Пы Сы Апельсиновый сок все равно вне конкуренции по полезности и процентам

https://t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!
Успехов и взвешенных инвестиционных решений! 



( Читать дальше )

онлайн-конференция Тинькофф Журнала «Деньги»

онлайн-конференция Тинькофф Журнала «Деньги» 2023
www.youtube.com/playlist?list=PLqgZunSQqqKuztPAznygxjpfUmtcUkH6A
Лекции т-ж на тему «деньги»

1. Как перестать бояться кредитов и вылезти из кредитных ям || Никита Юкович || Т—Ж Деньги 2023 
2. Как предсказать курс рубля || Богдан Павличенко || Т—Ж Деньги 2023 
3. Актуальные схемы обмана и что выдает мошенников || Алексей Малахов || Т—Ж Деньги 2023 
4. Как мошенникам удается обманывать умных людей || Виталия Демехина || Т—Ж Деньги 2023 
5. Как получить 2 млн рублей на ребенка || Екатерина Мирошкина || Т—Ж Деньги 2023 
6. Вычеты: как получить кэшбек от государства более 500 000 рублей || Антон Дыбов
7. Вызовы и возможности на рынке недвижимости осенью 2023 года || Яна Мандрыкина || Т-Ж Деньги 
2023 
8. Тренды рынка занятости || Никита Макаров || Т—Ж Деньги 2023 
9. Господдержка ипотеки: ставки, выплаты, отсрочка ||.Екатерина Мирошкина || Т—Ж Деньги 2023
10. Как восхитительно отдохнуть в России и не разориться || Анастасия Осян || Т—Ж Деньги 2023 
11.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн