SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Одна нога тут, другая там...
- 17 ноября 2023, 17:45
- |
Горизонтальные спрэды на Si доступны всегда и на любую глубину.
Подбор пар на разных страйках образует пул, который устойчив к качелям IV и генерит положительное сальдо.
Можно строить на коллах или путах на предпочтительные сроки — от недели до года.
С ребалансировками или без них, то есть на ближайшую экспирацию обе ноги закрываем, если есть профит.
Если его еще нет или он не устраивает, первую ногу роллируем на следующую экспирацию.
При желании двойные или тройные кросс-спрэды дают синергетический эффект.
Но начинать лучше с самых простых и понятных комбинаций.
Риск-профиль и ТБУ наглядны в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Он же показывает примерное требуемое ГО.
Кому интересно, тот может более подробно самостоятельно изучить горизонтали и, возможно, найти свой клондайк.
Подбор пар на разных страйках образует пул, который устойчив к качелям IV и генерит положительное сальдо.
Можно строить на коллах или путах на предпочтительные сроки — от недели до года.
С ребалансировками или без них, то есть на ближайшую экспирацию обе ноги закрываем, если есть профит.
Если его еще нет или он не устраивает, первую ногу роллируем на следующую экспирацию.
При желании двойные или тройные кросс-спрэды дают синергетический эффект.
Но начинать лучше с самых простых и понятных комбинаций.
Риск-профиль и ТБУ наглядны в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Он же показывает примерное требуемое ГО.
Кому интересно, тот может более подробно самостоятельно изучить горизонтали и, возможно, найти свой клондайк.
5.3К |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
16:10
Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine
В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому...
18:15
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Или любые другие, если торговая идея комфортна.
Поэтому сливки снимают те, кто в теме.
это действительно так!
Ну, что это такое? Давай не умничай, а покажи в течение года как ты горизонтальные спрэды на Si торгуешь.
интересно?
см. Статистика ЛЧИ-2023, (выбрать срочный рынок).
на Смартлабе на главной странице.
там все есть объективно!
правда, стартовую сумму биржа завысила вдвое (((
из-за этого доходность в 2 раза ниже реальной.
доходность, которую биржа транслирует, более чем ублаготворительна.
или не так?
твой интерес удовлетворен?
+372 938.09
+13.9 %
2 682 371 стартовая
Промсвязьбанк
Срочный
И алаверды твоего портфеля будет?
в шоу можно не участвовать
а ответить можно тут — «джентельменам верят на слово» )))
есть что сказать чемберлену?
тогда все отлично.
удачного трейдинга и в дальнейшем!
все так.
почти все продажи мои (((
вот вам и увы и эхх…
все относительно.
если считать по ГО, то самые выгодные вертикальные спрэды.
в диагональных спрэдах больше рисков, но соответственно и больше потенциала.
и еще важно учитывать сроки спрэдов и даты экспираций.
на недельках, как правило, БА одинаков.
а в долгосрочных, более 3-х месяцев, БА будет уже разный.
имхо, самые выгодные это LEAPS, но они требуют периодического роллирования первой ноги.
и еще одно — у брокера могут быть свои особенности по ГО.
поэтому когда за купленную недельку по 100 рублей брокер выставляет ГО в размере ГО на фьючерс в несколько тысяч рублей за 2-3 дня до экспирации, это резко снижает рентабельность.
горизонтали это самые простые, понятные и эффективные спрэды.
на остальные комбинации требуется больше понимания и внимания в управлении.
но в портфеле всегда должно быть место и вертикалям, и диагоналям.
Stanis, Благодарю за ответ.
Вариант такой. Всё на коллах. Делаем стрэддл на квартальнике и защищаем распад при медленном движении горизонтальным спрэдом на следующем квартале. Есть ли тут прибыль или все риски закрыты и прибыли нет? А может наоборот убытки?
Я так понимаю, что стрэддл даст прибыль при быстром движении, а горизонтальник наоборот даст убыток. И наоборот. Есть ли смысл вообще в такой конструкции? Исходя из вашего опыта?
см. защиту купленного стрэддла
optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/