Если внимательно посмотреть на эти улыбки, то некие осторожные выводы можно сделать.
Имхо, спот будет подрастать, а фьючерс будет отставать или стоять на прежних рубежах.
Аргументы железные — это же не близнецы, а двойняшки).
По БА, IV и премиям.
У кого зоркое зрение, на этой разнице можно заработать.
Присоединяйтеь!


ВТБ-март ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы



ВТБ-март МАРЖИРУЕМЫЕ опционы

( Читать дальше )

USDRUB — На бирже снова появился доллар. Инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USDRUB при переводе в биржевой режим торгов. 
Инструмент без фактической поставки, открытые обязательства каждый день переносят СВОПами
Для физлиц доступа НЕТ.


А в чем разница этих 2 инструментов?

Биржа пишет, что фандинг будет считать по-прежнему.

26 марта 2018 года, в возрасте 62 лет, в Москве скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Пантелеевич Мавроди. Некоторое время я переписывался с этим неординарным человеком.

Мне думается, что читателям Смарт-лаба может быть интересно узнать — что именно мы обсуждали с Мавроди в 2008 году, за 10 лет до его трагической кончины?

 

«Финансовые пирамиды, созданные людьми, так или иначе, но всё же рассыпаются. И к их создателям людская молва тут же приклеивает ярлык — мошенников… Вот интересно: а будет ли жизнеспособной „финансовая пирамида“, созданная  компьютером?  Интеллектуальные возможности сегодняшних компьютеров просто поражают воображение… Компьютеры уже обыгрывают в шахматы чемпионов мира!

Так вот… Если, к примеру, установить мощный компьютер, с соответствующим программным обеспечением „пирамидостроителя“, и замкнуть его по сети (недоступной для хакеров) с компьютеризированными обменными пунктами по схеме „МММ“?  Скажите, Сергей Пантелеевич: а сможет ли  компьютер, оснащённый специальным программным обеспечением, выстроить чёткую и эффективно функционирующую модель так называемой „финансовой пирамиды“? (При условии, разумеется, что государство, не будет активно вмешиваться в этот процесс)».

( Читать дальше )

Один широко известный в узких кругах опционщик регулярно постит и удаляет графики нестандартных профилей PnL.

Есть две версии — это обычный троллинг или  такое вполне  возможно.




Единственное, что пришло в голову, это «рождественская елка», но она иногда опускается ниже 0.



( Читать дальше )

Многие в своих тг-каналах используют телеграф для лонгридов. Я для своего канала «Умный трейдер» решил попробовать использовать смарт-лаб:) 

В этой статье я дам общие сведения об арбитражных стратегиях. И немного поговорим о парном трейдинге. А еще чуть-чуть о рисках и подводных камнях таких стратегий. 

Классический арбитраж — это рыночно-нейтральная стратегия, при которой совершается одновременно покупка и продажа одного и того же инструмента. Когда мы встаем одновременно и в лонг, и в шорт, мы не зависим от направления движения самого инструмента (ну, почти). При этом, мы исходим из допущения, что на различных биржах и площадках инструмент почти всегда будет стоить одинаково. 

Арбитражная возможность возникает тогда, тогда рыночные механизмы несовершенны, вернее сказать неэффективны. На эффективном рынке все участники на всех рынках и биржах одинаково оценивают справедливую цену инструмента, а когда приходит крупный игрок, желающий совершить крупную сделку, на эффективном рынке ему хватает ликвидности, чтобы своей сделкой не повлиять на цену. 

( Читать дальше )

Для того чтобы научиться торговать вам нужно просидеть перед мониторами невероятное количество часов. Однако, как только вы придете к четкому торговому плану, «мониторные марафоны» начнут работать против вас.

👀 Наблюдая за графиками больше четырех часов в день вы будете совершать ошибки не потому, что с торговым процессом что-то не так, а потому, что на работу начинают влиять:
🟡 торговая скука;
🟡 информационный шум;
🟡 FOMO.

🔖 Эти вещи провоцируют переторговку, а она приводит к необязательным потерям и неизбежному росту комиссий.

📀 Для расчета оптимального экранного времени можно использовать таблицу (на картинке) с формулой «сумма очков минус 20%»

✔️ Например, для краткосрочника, работающего на H4, оптимальным экранным временем будет 2 часа 24 минуты в сутки, так как 120 + 60 = 180 минут, а 180 — 36 (20%) = 144 минуты.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Новость от прошлого года.

«С 18 ноября на СПБ Бирже станут доступны расчетные фьючерсные контракты с еженедельным исполнением на акции ВТБ, ЛУКОЙЛа, Сбербанка, Т‑Технологий и Яндекса. Расчеты будут идти в рублях, контракт номинируется одной акцией, экспирация контракта будет производиться по четвергам, расчетный день — следующий торговый день после обращения. Кроме того, режим торгов: с 10:00 до 00:00 мск, маркетмейкеры обеспечивают ликвидность.»

Если кто в курсе — так ли это?
У каких брокеров это работает)

Обращает на себя внимание номинал фьючерса — 1 (Одна) акция!!!

Дисклеймер — для тех, кому важен и нужен нормальный опционный рынок

Почему глубина и шаг страйков по премиальным и маржируемым опционам, например, по ВТБ не совпадают при одной дате экспирации?Это же неудобно для арбитража / хеджинга и обычного трейдинга.Планируется ли унифицировать эти параметры?
Есть вопросы -нет ответов. Про разную ЛОТНОСТЬ уже и не говорю.

На мое письмо биржа ответила, что физлиц-клиентов  не консультирует, так как  имеет договорные отношения только с профучастниками и рекомендовала обратиться к брокеру. 
Поэтому такая просьба.Попросите и вы своих брокеров направить соответствующий запросы на биржу. 
А какие еще странности вы заметили в наших опционах?Или в таких отличиях есть какая-то скрытая логика?

Под лежачий камень вода не течет.

Поэтому если  мы хотим хоть как-то улучшить трейдинг на наших опционах, давайте проявим активность для этого.



ВТБ- МО март  ВТБ — ПО март

( Читать дальше )

Когда-то на FORTS относительно популярна была именно такая стратегия.
Риск умеренный и контролируемый.
Доходность приемлемая.
Сроки гибкие — от 1-2 недель

Интересно, а сегодня кто-нибудь торгует такую «кочергу»?

Дисклеймер — линейные трейдеры могут не читать этот пост

Сегодня каждый день мы читаем в интернете и на СЛ, слышим по Бизнес ФМ и видим  на РБК  аналитиков и экспертов с прогнозами по рынку.
Бесчисленное количество инфоцыган и гуру,  по сути на кофейной гуще, глубокомысленно выдают свои рекомендации, а наивные и доверчивые инвесторы им внимают с благоговением и верой в точность таких предсказаний.
Однако статистика неумолима.
Шансы всего этого шаманства остаются на математическом уровне 50/50.

Кому же и чему можно все-таки верить в этом информационном шуме?
Имхо, только колективному разуму и биржевым данным, основанным на реальных ставках трейдеров, рискующих своими деньгами.

А конкретно простым индикаторам и лайфхакам, известным каждому опционщику.

1. Паритет коллов/путов на ЦС.

 Если путы стоят дороже колл-опционов, это к падению.
 Если коллы стоят дороже путов, это к росту.

2. Улыбка волатильности

Ее форма и наклон показывают текущий тренд и ожидания рынка.

Всего 3  возможных варианта.

( Читать дальше )