SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
NG - волатильность дня
- 26 января 2026, 11:10
- |
Для истории.
IV на опционах в моменте 140-278%% годовых.
возможно, это уже на исторических уровнях
ММ где-то глубоко в тылу...
Торговать можно, но без хеджа СуперОпасно!!!
IV по дневкам от 60 до 278%
Котировки в онлайне
IV на опционах в моменте 140-278%% годовых.
возможно, это уже на исторических уровнях
ММ где-то глубоко в тылу...
Торговать можно, но без хеджа СуперОпасно!!!
IV по дневкам от 60 до 278%
Котировки в онлайне
603 |
Читайте на SMART-LAB:
Софтлайн на Smart-Lab & Cbonds PRO Облигации 2.0. Коротко о главном
На конференции для профессионалов долгового рынка выступила IR-директор $SOFL Александра Мельникова. В панельной дискуссии представителей...
12:04
🔥 Кредитный рейтинг возвращается к исходному статусу со стабильным прогнозом.
Друзья, привет! ⚡️Агентство АКРА сняло статус «Под наблюдением» по нашему кредитному рейтингу и выпускам облигаций — кредитный рейтинг...
12:14
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
значит, надо извлечь пользу из такой ситуации.
самое безопасное — купить стрэддл на следующий период
так в этом и суть.
можно добавить еще продажу стрэнгла как хедж.
увидим скачки как волы, так и гаммы.
так как слишком большая разница спота 6200 и следующего фьюча 3800.
но все без фанатизма!
крайний страйк в опционах С6300 (???)
так биржа фиолетово относится к NG (((
а завтра экспирация…
вот и я о том же.
ну как можно так безалаберно бездействовать?
27.01.26, в левом верхнем углу на скрине котировок дата указана
Stanis, color — это причина, по которой IV перестаёт иметь значение перед экспирацией.
«К экспирации рынок может кричать IV, а опцион его уже не слышит».
очевидно так и происходит.
просто по газу IV «нормальное» обычно 60-80%, но когда оно день за днем растет до 100...120...150… и на экспирацию взлетает до 300%, это уже аномалия.
дошло до кого?
у гепарда и черепахи свои speed и сolor )
но ДХ уравнивает всех.
если бы в шахматах играли одни каспаровы и фишеры, все партии заканчивались бы ничьей.