Очень грамотное и интересное выступление Сергея Нужнова на конференции смартлаба, который спалил все неэффективности торговли замейщайками

Начать блог я хочу с вопроса разницы между линейными и инверсионными контрактами на фьючерсы криптовалют. Разница не столь очевидна не только для новичков, но и для профессиональных трейдеров.

Основное отличие между ними заключается в расчете.

Инверсионный контракт (inverse contract) — это контракт, который использует обратную цену относительно базовой криптовалюты для расчета стоимости контракта. Например, если базовая криптовалюта имеет цену 10 000 долларов США, то инверсионный контракт может иметь обратную цену 0,0001 BTC/USD. Это означает, что цена контракта будет рассчитываться как 1/0,0001 = 10 000 долларов США за 1 BTC.

Линейный контракт (linear contract) или иногда его называют прямой — это контракт, который использует прямую цену базовой криптовалюты для расчета стоимости контракта. Например, если базовая криптовалюта имеет цену 10 000 долларов США, то линейный контракт будет иметь цену 10 000 долларов США за 1 контракт.

Предположим, что мы купили фьючерсов на один BTC, используя линейный контракт в момент, когда BTC стоил 20 000 USDT. Допустим, что для поддержания маржи на депозит положили 10 000 USDT.  В момент, когда решили зафиксировать прибыль и продали фьючерсные контракты, BTC стоил 40 000 USDT.

( Читать дальше )

Чем хороши опционы?
Всегда есть место для  межстрайковых спрэдов.
Например, широкий диапазон по декабрьскому юаню 12...14 как раз и дает такие возможности.
Можно открываться на схождение/расхождение.
И на 2-3 недели на месячных опционах.
Если видим такие шикарные ЦЕНОВЫЕ графики.
И фиксировать текущий доход, не дожидаясь экспирации.
Применять такую тактику можно стандартно хоть каждый месяц.
Ставим лимитные календарные заявки и контрагенты находятся.
ЮАНЬ стал более расторгованным и популярным.
Значит, не обходим его вниманием и активно торгуем.

Иногда для общей картины мира важно знать настроения бизнеса и его ожидания.
Экономика ведь держится на предпринимательстве, которое производит общественно полезный продукт.
А коммерсанты люди практичные и прагматичные.
И они оценивают глобальную ситуацию для себя просто — по критериям внешнего позитива или негатива.
И по ближайшим перспективам для  своего бизнеса.


Forwarded from Коммерсантъ FMДмитрий Дризе — о развитии ситуации вокруг Украины

«Белый дом обещает к 2030 году вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что санкции надолго, однако страна к этому готова.

Тем временем Владимир Зеленский объявил о начале строительства фортификационных сооружений в стране. Также Владимир Александрович рассказал о том, что слышит голоса с Запада о желательности переговоров с РФ.

Прогноз на новый високосный 2024 год, видно, не сулит ничего хорошего.

Военная кампания продолжается, и, видимо, будет носить затяжной позиционный характер.

( Читать дальше )

Привет, инвесторы! Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных инструментов на рынке – Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). С 2024 года в этой сфере произойдут значительные изменения, и я здесь, чтобы помочь вам разобраться в главных отличиях на текущий момент. Поехали! 

( Читать дальше )

Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых площадках.

«Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых секциях Московской биржи и использовать активы на различных торговых площадках в качестве залога. Обычно, у других брокеров, чтобы совершать сделки на торговых секциях Московской биржи, необходимо переводить свободные средства с одной секции на другую, что, как правило, занимает от нескольких часов до 1 дня. Единый Торговый Счет в „РИКОМ-ТРАСТ“ позволяет это делать, не тратя ни одной доли секунды!

Все Ваши активы на Московской бирже (акции, облигации, фьючерсы,опционы, паи, валюта, драгоценные металлы, денежные средства и т.д.) учитываются на одном счете, и Вам не нужно перемещать активы между секциями, чтобы вовремя совершить операцию.

Из одного окна торговой программы Вы можете подавать поручения на продажу и покупку акций, облигаций, валюты, драгоценных металлов, фьючерсов, опционов на Московской бирже.»

( Читать дальше )

На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?

 
В любом виде деятельности очень важно учитывать индивидуальные биоритмы.
Несколько тезисов на эту тему.



КЛАССИЧЕСКИЕ БИОРИТМЫ

ФИЗИЧЕСКИЙ БИОРИТМ

Физический биоритм характеризует физическое состояние и возможности человека — самочувствие, мышечную силу, координацию движений, выносливость, сопротивляемость инфекциям и пр. Принято считать, что активная фаза данного биоритма благоприятна для занятий, связанных с физическими нагрузками, например, спортом, физическим трудом и т.п., а в критические дни повышается риск получения травм, возникновения и осложнения заболеваний, появления сбоев в мышечной моторике, в т.ч. при управлении машинами и механизмами и т.п. Обобщенно говоря, физический ритм — это ритм энергии тела.

Длительность периода физического ритма — 23 дня. Смена фаз с активной на пассивную попадает на середину 12-х суток.

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БИОРИТМ

Эмоциональный биоритм характеризует состояние и возможности нервно-психической системы человека — настроение, возбудимость, остроту чувств, яркость восприятия, силу воображения и пр.

( Читать дальше )

Для диверсификации спекулятивного портфеля стоит обратить внимание на недельные опционы NG.
Даже если смотреть только на ЦС в пределах месяца видим ее диапазон в 55-60-70%.
А на удаленных от центра страйках она  достигает 75-80%.

Чувствуете разницу по IV и ценам ?
На этом можно заработать.

Линейным спекулянтам ближе сам фьючерс на NG.

Но график, например, колла на ЦС на декабрь вполне может заинтересовать любого спекулянта.
Остальное, как говорится, дело техники.

Можно постоянно сетовать на ликвидность в опционах, а можно на ее  достаточности или недостаточности спокойно и методично зарабатывать.
Что и делают любители широких спрэдов, купленных стрэддлов, проданных «колес» или покрытых фьючерсов.

Недельки, месячники и линейка из 6 торгуемых фьючерсов до 05.24, плюс календарные фьючерсные спрэды на NG, это и есть арсенал для успешного трейдинга, доступный для всех, кто строит свои стратегии на волатильности.

NG  это отличный контракт для  активных спекуляций, арбитража, спрэдинга и кэрри-трейда.

( Читать дальше )