Критика приветствуется. Конструктивная. 
Вход в лонг по втб.

Паттерн простой. Вход после импульса, на коррекции. Импульс — коррекция — импульс. Вход от уровня. Конкретно здесь вход от уровня максимума. 
Так вот заметил закономерность, что-то идет по такой модели, а что-то либо флэтит, либо начинает бить по стопам.
В чем ошибка? 
Может быть в том, что не рассмотрен тренд на старшем таймфрейме и здесь вход в лонг там где заканчивается коррекция на вышестоящем таймфрейме? 

Друзья, вот я наконец и доделал свой калькулятор оценки облигаций методом Джонкарта.

Если в кратко объяснить суть метода, то это оценка  доходности к погашению с учетом риска дефолта, который определяется на основании рейтинга исследуемой облигации. В самом простой интерпритации — этот метод позволяет получить ожидаемую доходность к погашению (математическое ожидание доходности) с учетом вероятности дефолта. Подробнее о методе я писал в своей более ранней статье: "Корпоративные бонды под табу для частного инвестора!"

Я реализовал данный метод на Python с использованием своей базы SQL, в которой хранятся все необходимые данные для расчета: история котировок, параметры самих облигаций, их рейтинги, а также таблица с вероятностями дефолтов облигаций для разных рейтингов. По сути, мой новый калькулятор, является логическим продолжением предыдущего, который считал все классическим методом и был описан мной в статье: "Калькулятор облигаций! Часть 1". Новый калькулятор может считать как классическим способом все основные параметры: ожидаемая доходность, дюрация, кривизна (выпуклость), так и по методу Джонкарта.

( Читать дальше )

Так как пока что программировать у меня получается значительно лучше, чем зарабатывать, поделюсь тем, что успела напрограммировать за это время для бесплатного использования в торговле волатильностью и расскажу, как оно и зачем применяется «белыми» (с лёгкой руки Карл$она, термин прижился) сторонниками динамического управления и дельта-нейтральных торговых стратегий.

В методичке «Опционные беседы с Бесом» упоминались две вещи, о которых за это время я получила много вопросов:

1. Оценка и расчет текущей реализуемой волатильности и справедливой опционной волатильности в моменте
2. Алгоритм оценки вероятности движения определенного размера через статистику «выбегов» (термин СБ).

Из ответов на эти два вопроса родился сервис OptiMore. Пробовать гонять лучше в будний день.




Предварительные важные замечания:

• Инструкции к каждой считалке нужно прочесть, а не как обычно. RTFM.
• Расчеты ведутся внутри текущего дня, если дата экспирации совпадает с текущей — будет лажа в результатах, использовать в день экспирации для прогноза на этот день не получится
• Источник свечных данных — Alor Open API. Если там чего-то нет или какие-то задержки — сервис работать не будет. Все происходит в реальном времени с серверов Алора и никакой истории он себе не пишет никуда.
• Исходный код сервиса написан на языке R, приложение для веб — R Shiny, хостинг бесплатный и без гарантий того, что это дело будет жить всегда.

( Читать дальше )

Хотел сначала отправить личное сообщение конкретным людям, которые вызвали у меня интерес и доверие по данной тематике, но правила смарт-лаба не позволили мне это сделать из-за ограничений по рейтингу, и направили создать первый пост в личном блоге. Поэтому, в надежде на то, что те люди, которым было адресовано данное сообщение, когда-нибудь зайдут и оставят свои комментарии, выкладываю подготовленное сообщение ниже. 

----------------------------------------------------------------------------

Добрый день! Довольно долго читаю ваши сообщения на тему опционов и хотел бы спросить вашего совета или рекомендации. Понимаю, что вы мне ничего не должны и можете просто проигнорировать мое сообщение, но не попытаться не мог себе позволить… Опционы уже давно на слуху, но торговать их начал пробывать небольшим счетом только 3 месяца назад, на удивление получилось даже что-то заработать (82% за 3 месяца на Ri). Вроде хорошо, но большие сомнения мучают меня, догадываюсь о многих неучтенных рисках, удача — самое худшее, что может произойти в начале знакомства с биржевыми инструментами, на собственном опыте усвоил этот урок в прошлом. Не стремлюсь к сверх прибылям в процентах, а больше к стабильному плавному заработку, даже стабильные 20-30% годовых вполне устроят меня на более крупном депозите. Так вот, не затруднит ли вас чуточку поделиться вашими знаниями и опытом, порекомендовать мне нужное направление в достижении своей цели на опционном рынке?

( Читать дальше )

Для бывших вкладчиков — полный аналог 3 летних вкладов с досрочным расторжением без потери процентов. Для тех кто ожидает что Цб поднимет ключевую.

Из плюсов — возможность выйти без потери процентов через год, 100% гос страховка, отсутствует риск просадки цены, как у биржевых ОФЗ.

Текущая доходность под погашение через 3 года 5,65% годовых, под погашение через год 4,5% годовых. minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/ofz-n/current/

Текущая ставка по годовым вкладам — 4,5% годовых.
Текущая ставка по биржевым ОФЗ (3 леткам) — 4,9% годовых.




Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) занимают особое место среди многообразия ОФЗ. Если все прочие «рыночные» ОФЗ используются государством как средство заимствования финансов, то ОФЗ-н были созданы, преимущественно, как средство для повышения финансовой грамотности. При этом, для привлечения населения, доходность обеспечивается на уровне лучших вкладов, значительно выше, чем «Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях». Так по итогам первой декады июля эта ставка составила 4,63% годовых, тогда как доходность ОФЗ-н 6-го выпуска — 5,63%. Доходность рыночных ОФЗ с погашением через 3 года составляет около 4,5%.

( Читать дальше )

1.

Рассмотрим простой случай долгосрочного  инвестирования в один финансовый инструмент без использования плеча.

Допустим, у нас выделена на инвестирование  в выбранные акции (А) сумма  М=1000 денежных единиц. 

На начальном этапе мы покупаем акций (А) на всю сумму М, и устанавливаем период для ребалансировки (Т).  Целесообразно (Т) выбрать  в пределах от 3 месяцев до 1 года.

Наши следующие действия будут по окончании периода (Т), к концу которого мы подойдем с каким-то из трех вариантов: (цена А вырастит; цена А упадет; цена А не изменится). Наши действия будут зависеть от той ситуации, которая сложится на конец периода (Т).

Если цена А не изменилась, то ничего не предпринимаем, и ждем окончание следующего периода (Т).

Если цена А выросла, то продаем такое количество акций, чтобы сумма вложенная в них снова стала равна М=1000 денежных единиц.

Если цена А упала, то покупаем такое количество акций, чтобы сумма вложенная в них снова стала равна М=1000 денежных единиц.

( Читать дальше )

Эммм в общем везде вроде есть кроме доски опциона...
DDE — есть, ODBC — нет :(
Почему в чём подвох, куда писать?

В последнее время я все больше задумываюсь над тем, как выгодно вложить свободные средства. Кэш в моем портфеле подошел к доле в 50%. За август я значительно сократил позиции и даже вышел из некоторых акций. Несколько лет назад для этих целей подходили короткие облигации. Вместе со снижением ставки ЦБ, инвестиции в них стали неэффективными. Следующими на ум приходят ETF фонды, о которых мы и поговорим сегодня.

В этой статье я решил сделать сравнительный анализ всех ETF от Finex. Посмотрим, какие ETF нас защитят от валютных рисков, а какие диверсифицируют наши инвестиции. А начнем мы с краткого описания всех доступных нам ETF.

Самая оперативная информация в моем Telegram

ETF из акций по странам:

FXRL — фонд, состоящий из крупнейших компаний России. Вес акций пропорционален капитализации компаний, которых в составе фонда 39. Подвержен влиянию, как страновых, так и валютных рисков, в случае покупок в рублях. Коррелирует с индексом Мосбиржи. Основная идея — продолжение роста российского рынка акций.

( Читать дальше )

Я стараюсь в начале каждого месяца обновлять свои цели.
Я часто про это говорил в антикризисе, и по комментариям вижу, что мое постоянное повторение привело к тому, что некоторые единичные люди стали это делать. Это меня воодушевляет😁

Алгоритм следующий.

👉Хорошо думаем чего мы хотим
👉Хорошо думаем о том, о чем мечтаем
👉Формулируем свои ценности
(желательно всё записывать на бумагу)
👉Исходя из п. 1-3 думаем о том, чего мы хотим добиться через 10 лет. Ставим цели.
👉Исходя из п. 4 думаем о том, чего мы хотим добиться через 1 год. Ставим цели.
👉Исходя из этого ставим цели на 1 месяц.
👉Записываем все на бумагу.

👉Проверяем записи предыдущего месяца.
👉Смотрим что сделали, а что нет. 

Про цели желательно не только раз в месяц вспоминать, но и 1-мес цели держать где-то перед глазами всё время, чтобы не забывать про них.
Лично я на прошлой неделе на целеполагание я потратил около 5 часов.
Чем хорошо думать про цели?
Тем, что в этот момент вы действительно думаете, а не привычно мыслите шумом.
Я считаю, что регулярное целеосознание — это очень правильная и важная привычка. 

Это касается всей жизни. И инвестиций/трейдинга в частности.

Добрый день, коллеги инвесторы!

Меня зовут Артур, сегодня речь пойдёт об очередном моём проекте, который позволяет реализовать полноценный учет вашего инвестиционного портфеля в Google таблицах. Я уже публиковал его анонс, в котором подробно рассказывал о возможностях Инвест Учёта, поэтому лишний раз повторяться не буду; кому интересно можете посмотреть здесь. Ну а если вкратце — то он он умеет почти всё, что необходимо инвестору.

Полного обзора в виде статьи не будет, потому что у меня не хватит сил это написать, а у вас — прочитать. Поэтому я подготовил видеоинструкцию.

( Читать дальше )