Блог им. VadimTrade

Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?

Всем привет!
На сайте профитгейт, я довольно давно делаю обзоры основанные на анализе опционного рынка, здесь я их не делал, но вот вопрос может быть они кому-то будут интересны, поскольку «писателю» нужны «читатели», хотелось бы узнать есть ли те кому-то это нужно. Просьба проголосовать плюсиком.
А я коротко расскажу в чем логика обзоров и вы поймете нужно ли Вам это.
Расскажу на примере нефти.
Есть у нас значит базовый актив — фьючерс нефти, те кто им торгует или например акциями нефтяных компаний, ЕТФ и прочее, используют рынок опционов для хеджа своих позиций, тут все довольно просто. Если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах, если в падение то мы видим рост объема в колах. Конечно эта логика имеет ряд довольно существенных упущений и мы никогда точно не узнаем, кто и зачем купил или продал тот или иной объем в опционах, однако исследования этого вопроса показывают, что как дополнительный сигнал для понимания фона рынка опционы отлично подходят.
Например ситуация в нефти на данный момент выглядит следующим образом.
«Границы рынка» участники оценивают в пределах:
Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?
Однако, количество денег вложенных в путы чуть больше чем в колы, что означает чуть большую веру рынка в рост нефти в текущем контракте, чем в падение.
Следующим важным фактором является наличие конкретных ситуаций набора позиций, например в нефти активный набор происходил на прошлой неделе на страйках около 35-37:
Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?
А уже вчера мы увидели резкий рост фьючерса на 7%, что подтвердило наличие спроса на нефть и настроение рынка на рост.
При анализе можно использовать и некоторые другие нюасны анализа опционного рынка, но это лишь пример, того о чем я хотел бы писать, если это кому-то нужно на данном ресурсе.


★9
нет
avatar

Сергеич

Сергеич, за что минус то? человек спросил я ответил… беспредельщики
avatar

Сергеич

пиши
avatar

Egorax

будет интересно
avatar

Ajax

Что за софт? Вполне возможно рабочая тема. Самому убедиться пока не довелось.
avatar

Ынвестор

+  
avatar

Борис Боос

Интересно
avatar

optkashka

Интересно
avatar

Netokrat

кому-то поможет
avatar

aalam

Да, будет интересно
avatar

Iron

Нет
avatar

Volahub

интересно
avatar

Edvard

 + 
avatar

KirillVlad

+.
avatar

Artem Sotnikov

Я тебе как то предлагал с год назад общение. Ты не пошел =) Как раз на эту тему =). Только у меня анализ близкий к 90% попаданию =)
avatar

Андрей К

посмотрел посещаемость профитгейт. 
возник вопрос — зачем писать статьи на сайте со схожей тематикой, на котором посещаемость в 10 раз меньше? писали бы сразу на СЛ 
я этой херней занимаюсь «профессионально». слил бабла немерено, прокручивая разные комбинации с ОИ тотал и ОИ в деньгах. Все это очень мутно и рассчитано на среднесрочную торговлю с выставлением лимитников в зонах спроса и предложения. При этом депозит должен быть крепкий.
Наверное, нет)








Шучу, можно)
avatar

Григорий

Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ
Конечно нужен.
Только с картинками и Новогодними Ёлками как у Карлсона.
smart-lab.ru/blog/650031.php
avatar

_sg_

Интересно. Только думаю надо не на один параметр смотреть, а собирать картинку из разных источников. 
Те же путы, почему бы им не быть направленными в расчёте на падение. 
avatar

Александр Е

Александр Е, об этом вроде бы и речь, что это доп.сигнал настроения рынка
avatar

VadimTrade

Хотелось бы увидеть статистическую демонстрацию того, что данный подход действительно работает. 50-100 прогнозов с указанием горизонта исполнения и итоговым результатом, например.

 

Меня в этом вопросе смущает, что любое количество путов могут быть превращены в любое количество колов 1 щелчком пальцев по мышке. И как на это отреагирует Ваш метод анализа???

avatar

ch5oh

ch5oh, «слепые» тесты с помощью плеера котировок проводились и сейчас проводятся, положительное матожидание обеспечивается
avatar

VadimTrade

VadimTrade, ну, то есть имеется таблица реальных прогнозов и их финрезов? Можете опубликовать пост с ней?

 

ПС Тестирование опционов на истории вызывает крайне большие сомнения в устойчивости и статистической достоверности результатов.

avatar

ch5oh

ch5oh, как будет время собрать всё что проверялось в кучку, обязательно сделаю это и объясню методику тестирования

avatar

VadimTrade

вполне можно
avatar

Врач-бондиатОр

А почему вы открытые позиции рассматриваете со стороны покупателей? У продавцов возникают обязательства и они голосуют своим ГО, немалым, а покупатели копейки вкладывают в ожидание возможностей…
avatar

Esposa

Esposa, я об этом не говорил
avatar

VadimTrade

Если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах, если в падение то мы видим рост объема в колах.

Наоборот? Возможно, если рынок верит в рост, продавцы ищут покупаетлей, но какой смысл покупателям тарить путы, которые вероятнее всего сгорят.
avatar

Dmitryy

Dmitryy,  если рынок верит в рост, то  продают путы по бидам бедным маркетмейкерам и ОИ растет! все логично
avatar

wrmngr

Вадим, добрый вечер. Пиши обязательно!!!
avatar

Фистандилус

Можно сделать как РА т.е. только для друзей. Мне достаточно простых понятий и ВА.
avatar

ezomm

Нет Вадим, я конечно за себя говорю. Мне вообще не понятно, для чего тебе две площадки.
(Это типа другое)Что тут, что там читать не буду, ты уж извини, но нечего читать.
Держи песенку:
avatar

Тимоха

+++
avatar

AndkL

если в падение то мы видим рост объема в колах.
Добрый день!
Если рынок верит в падение, то сырьевые трейдеры (на товарном рынке) и все владельцы длинных позиций на акции/деривативы (в т.ч. все институционалы) будут покупать будут страховку от падения, а именно путы.  Спекулянты также будут покупать путы. Колы, которые вероятно обесценятся мало кому нужны. Если рынок верит в рост, то потребители сырья и спекулянты будут покупать колы, чтобы захеджироваться и заработать. Маркетмейкер к экспирации будет прилагать усилия, чтобы свозить всю толпу в зону MaxPain, ну или не дать заработать в зонах существенного интереса — что и формирует возможные поддержки и сопротивления. 
avatar

Робин Бобин

Робин Бобин, 
Если рынок верит в падение, то сырьевые трейдеры (на товарном рынке) и все владельцы длинных позиций на акции/деривативы (в т.ч. все институционалы) будут покупать будут страховку от падения, а именно путы.  Спекулянты также будут покупать путы. Колы, которые вероятно обесценятся мало кому нужны. 

то есть автор поста не прав говоря, что если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах?
avatar

AlexGood

Полагаю что нет. Есть показатель Put/Call ratio для оценки медвежьего (рост показателя), бычьего (падение) сентимента. Все логично, хэджируют и спекулируют активом, который вероятно увеличит стоимость.
avatar

Робин Бобин


теги блога VadimTrade

....все тэги



2010-2020
UPDONW