VadimTrade
VadimTrade личный блог
06 октября 2020, 10:44

Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?

Всем привет!
На сайте профитгейт, я довольно давно делаю обзоры основанные на анализе опционного рынка, здесь я их не делал, но вот вопрос может быть они кому-то будут интересны, поскольку «писателю» нужны «читатели», хотелось бы узнать есть ли те кому-то это нужно. Просьба проголосовать плюсиком.
А я коротко расскажу в чем логика обзоров и вы поймете нужно ли Вам это.
Расскажу на примере нефти.
Есть у нас значит базовый актив — фьючерс нефти, те кто им торгует или например акциями нефтяных компаний, ЕТФ и прочее, используют рынок опционов для хеджа своих позиций, тут все довольно просто. Если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах, если в падение то мы видим рост объема в колах. Конечно эта логика имеет ряд довольно существенных упущений и мы никогда точно не узнаем, кто и зачем купил или продал тот или иной объем в опционах, однако исследования этого вопроса показывают, что как дополнительный сигнал для понимания фона рынка опционы отлично подходят.
Например ситуация в нефти на данный момент выглядит следующим образом.
«Границы рынка» участники оценивают в пределах:
Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?
Однако, количество денег вложенных в путы чуть больше чем в колы, что означает чуть большую веру рынка в рост нефти в текущем контракте, чем в падение.
Следующим важным фактором является наличие конкретных ситуаций набора позиций, например в нефти активный набор происходил на прошлой неделе на страйках около 35-37:
Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?
А уже вчера мы увидели резкий рост фьючерса на 7%, что подтвердило наличие спроса на нефть и настроение рынка на рост.
При анализе можно использовать и некоторые другие нюасны анализа опционного рынка, но это лишь пример, того о чем я хотел бы писать, если это кому-то нужно на данном ресурсе.


37 Комментариев
  • Сергеич
    06 октября 2020, 10:47
    нет
    • Сергеич
      07 октября 2020, 10:01
      Сергеич, за что минус то? человек спросил я ответил… беспредельщики
  • Egorax
    06 октября 2020, 10:53
    пиши
  • Ajax
    06 октября 2020, 10:58
    будет интересно
  • Ынвестор
    06 октября 2020, 10:58
    Что за софт? Вполне возможно рабочая тема. Самому убедиться пока не довелось.
  • Борис Боос
    06 октября 2020, 11:04
    +  
  • optkashka
    06 октября 2020, 11:06
    Интересно
  • Alex
    06 октября 2020, 11:11
    Интересно
  • aalam
    06 октября 2020, 11:17
    кому-то поможет
  • Iron
    06 октября 2020, 11:18
    Да, будет интересно
  • Volahub
    06 октября 2020, 11:27
    Нет
  • Edvard
    06 октября 2020, 11:28
    интересно
  • KirillVlad
    06 октября 2020, 11:29
     + 
  • Artem Sotnikov
    06 октября 2020, 11:58
    +.
  • Андрей К
    06 октября 2020, 12:00
    Я тебе как то предлагал с год назад общение. Ты не пошел =) Как раз на эту тему =). Только у меня анализ близкий к 90% попаданию =)
  • Игнатов Виталий
    06 октября 2020, 12:10
    посмотрел посещаемость профитгейт. 
    возник вопрос — зачем писать статьи на сайте со схожей тематикой, на котором посещаемость в 10 раз меньше? писали бы сразу на СЛ 
  • я этой херней занимаюсь «профессионально». слил бабла немерено, прокручивая разные комбинации с ОИ тотал и ОИ в деньгах. Все это очень мутно и рассчитано на среднесрочную торговлю с выставлением лимитников в зонах спроса и предложения. При этом депозит должен быть крепкий.
  • Григорий
    06 октября 2020, 12:49
    Наверное, нет)








    Шучу, можно)
  • _sg_
    06 октября 2020, 12:56
    Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ
    Конечно нужен.
    Только с картинками и Новогодними Ёлками как у Карлсона.
    smart-lab.ru/blog/650031.php
  • Александр Е
    06 октября 2020, 14:24
    Интересно. Только думаю надо не на один параметр смотреть, а собирать картинку из разных источников. 
    Те же путы, почему бы им не быть направленными в расчёте на падение. 
  • ch5oh
    06 октября 2020, 14:27

    Хотелось бы увидеть статистическую демонстрацию того, что данный подход действительно работает. 50-100 прогнозов с указанием горизонта исполнения и итоговым результатом, например.

     

    Меня в этом вопросе смущает, что любое количество путов могут быть превращены в любое количество колов 1 щелчком пальцев по мышке. И как на это отреагирует Ваш метод анализа???

      • ch5oh
        08 октября 2020, 12:31

        VadimTrade, ну, то есть имеется таблица реальных прогнозов и их финрезов? Можете опубликовать пост с ней?

         

        ПС Тестирование опционов на истории вызывает крайне большие сомнения в устойчивости и статистической достоверности результатов.

  • Врач-бондиатОр
    06 октября 2020, 16:23
    вполне можно
  • Esposa
    06 октября 2020, 17:33
    А почему вы открытые позиции рассматриваете со стороны покупателей? У продавцов возникают обязательства и они голосуют своим ГО, немалым, а покупатели копейки вкладывают в ожидание возможностей…
  • Dmitryy
    06 октября 2020, 18:39
    Если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах, если в падение то мы видим рост объема в колах.

    Наоборот? Возможно, если рынок верит в рост, продавцы ищут покупаетлей, но какой смысл покупателям тарить путы, которые вероятнее всего сгорят.
    • wrmngr
      07 октября 2020, 00:14
      Dmitryy,  если рынок верит в рост, то  продают путы по бидам бедным маркетмейкерам и ОИ растет! все логично
  • Фистандилус
    06 октября 2020, 20:27
    Вадим, добрый вечер. Пиши обязательно!!!
  • ezomm
    06 октября 2020, 22:52
    Можно сделать как РА т.е. только для друзей. Мне достаточно простых понятий и ВА.
  • Тимоха
    07 октября 2020, 02:10
    Нет Вадим, я конечно за себя говорю. Мне вообще не понятно, для чего тебе две площадки.
    (Это типа другое)Что тут, что там читать не буду, ты уж извини, но нечего читать.
    Держи песенку:
  • AndkL
    07 октября 2020, 18:50
    +++
  • Робин Бобин
    11 октября 2020, 17:45
    если в падение то мы видим рост объема в колах.
    Добрый день!
    Если рынок верит в падение, то сырьевые трейдеры (на товарном рынке) и все владельцы длинных позиций на акции/деривативы (в т.ч. все институционалы) будут покупать будут страховку от падения, а именно путы.  Спекулянты также будут покупать путы. Колы, которые вероятно обесценятся мало кому нужны. Если рынок верит в рост, то потребители сырья и спекулянты будут покупать колы, чтобы захеджироваться и заработать. Маркетмейкер к экспирации будет прилагать усилия, чтобы свозить всю толпу в зону MaxPain, ну или не дать заработать в зонах существенного интереса — что и формирует возможные поддержки и сопротивления. 
    • AlexGood
      20 октября 2020, 18:48
      Робин Бобин, 
      Если рынок верит в падение, то сырьевые трейдеры (на товарном рынке) и все владельцы длинных позиций на акции/деривативы (в т.ч. все институционалы) будут покупать будут страховку от падения, а именно путы.  Спекулянты также будут покупать путы. Колы, которые вероятно обесценятся мало кому нужны. 

      то есть автор поста не прав говоря, что если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах?
  • Робин Бобин
    21 октября 2020, 14:55
    Полагаю что нет. Есть показатель Put/Call ratio для оценки медвежьего (рост показателя), бычьего (падение) сентимента. Все логично, хэджируют и спекулируют активом, который вероятно увеличит стоимость.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн